花旗集团（C.US）拟发行年化10%或有票息自动可赎回证券

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年6月8日公布发行一款自动可赎回或有票息股票挂钩证券（Autocallable Contingent Coupon Equity Linked Securities），属于中期优先票据（Series N），将由花旗集团提供全额无条件担保。该证券挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数及标普500等权重指数中最差表现者，拟于2026年6月11日发行，2029年6月13日到期。每份证券面值为1,000.00美元，发行价格亦为1,000.00美元。该产品设有或有票息机制：在每季度观察日，若最差表现指数收盘价不低于其初始值的75.00%，则支付相应票息，年化票息率为10.00%（每季度2.50%）；否则该季度不支付票息，但若后续观察日满足条件，将补发前期未付票息（不计利息）。此外，自2026年12月起，若在任一潜在自动赎回观察日最差表现指数收盘价不低于其初始值，证券将被提前赎回，返还面值并支付相应票息。若持有至到期且未提前赎回，到期偿付取决于最差表现指数在最终观察日的收盘价：若不低于最终障碍值（初始值的65.00%），将返还面值；若跌破该水平，投资者将面临本金损失，损失比例为该指数自初始值下跌的百分比，最高可能损失全部本金。该证券不会在任何证券交易所上市，流动性有限。