Bank of Montreal（BMO）将发行高级中期票据系列K

金吾财讯|Bank of Montreal（BMO）计划于2026年3月23日发行高级中期票据系列K，该票据与表现最差的State Street SPDR S&P Regional Banking ETF、State Street SPDR S&P Biotech ETF和State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF挂钩。该证券不提供固定利息支付，本金在到期时不固定偿还，可能在到期前自动赎回，收益取决于表现最差的基础资产的表现。 该票据的初始估计价值为每证券969.00美元，定价时不低于929.00美元，原始发行价格为每证券1,000.00美元，面值为每证券1,000.00美元，代理折扣为每证券23.25美元。票据到期日期为2029年3月22日。 条件性票息每月支付，前提是表现最差的基础资产在计算日的收盘价不低于其票息门槛值（70%的起始价值），最低票息率为12.66%。如果表现最差的基础资产在季度赎回日的收盘价不低于其起始价值，证券将自动赎回。 该证券不上市交易，设计为持有至到期或自动赎回，无担保，受Bank of Montreal的信用风险影响，不受任何政府机构的保险或保障。美国联邦所得税处理不明确，非美国投资者需注意可能的预扣税。 投资者需注意，该证券存在本金损失风险，如果未在到期前自动赎回且表现最差的基础资产在最终计算日的收盘价低于其下行门槛值（70%的起始价值），可能损失超过30%甚至全部本金。此外，该证券不提供固定收益，可能在整个期限内未收到任何条件性票息。