深交所修订发布ETF风险管理业务指引 更好保护投资者合法权益

7月4日，深交所修订并发布《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第4号——交易型开放式基金风险管理》(以下简称《指引》)。这是贯彻落实证监会《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》、强化ETF产品风险管理、更好保护投资者合法权益的重要举措。

近年来，ETF市场快速发展，产品数量和规模持续增长，在满足居民财富管理需求、吸引中长期资金入市、维护市场稳定运行等方面发挥着重要作用。深交所适应指数化投资发展新趋势，结合监管新实践，对2010年9月发布的《深圳证券交易所交易型开放式指数基金风险管理指引》进行修订。

本次主要修订内容包括：一是强化基金管理人ETF运作风险防控要求，要求基金管理人加强ETF申购赎回清单管理，审慎设置申购赎回清单重要参数，完善内部控制制度并优化应急演练安排。二是明确会员客户ETF交易行为风险管理要求，要求会员完善管理制度和流程，做好客户分类管理，加强客户ETF交易行为监测及风险管理。

深交所相关负责人表示，下一步，深交所将按照中国证监会统一部署，紧扣防风险、强监管、促高质量发展的工作主线，加强ETF自律监管，持续研究优化ETF制度机制，推动ETF市场高质量发展。