“固收+”周报(第118期)丨社保基金晒出成绩单 2023年取得正收益；监管摸底证券业反洗钱等内控管理情况

监管要闻

一、央行创设SFISF互换便利，首期规模5000亿元助力资本市场稳定

为落实党的二十届三中全会关于“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”的要求，促进资本市场健康稳定发展，中国人民银行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利(Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF)”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。

首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。

二、央行：9月对金融机构开展常备借贷便利操作共28.55亿元

央行公布2024年9月常备借贷便利开展情况。为满足金融机构临时性流动性需求，2024年9月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共28.55亿元，其中隔夜期13.55亿元，7天期4亿元，1个月期11亿元。期末常备借贷便利余额为28亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.35%、2.50%、2.85%，较上月均下降20个基点。 

三、中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、中国证监会联合印发《关于发挥绿色金融作用服务美丽中国建设的意见》

10月12日，中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、中国证监会联合印发《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》强调，要着力提升金融机构绿色金融服务能力,丰富绿色金融产品和服务。银行、保险、证券、基金等金融机构要立足职能定位，通过完善工作机制、优化流程管理、推动金融科技应用、强化队伍建设等健全内部管理体系,提升绿色金融供给质量。

持续加大绿色信贷投放，发展绿色债券、绿色资产证券化等绿色金融产品，强化绿色融资支持。聚焦区域性生态环保项目、碳市场、资源环境要素、生态环境导向的开发（EOD）项目、多元化气候投融资、绿色消费等关键环节和领域，加大绿色金融产品创新力度。 

四、监管摸底证券业反洗钱等内控管理情况

中国证券业协会已启动证券行业洗钱和恐怖融资风险评估调研工作，旨在全面了解证券行业洗钱和恐怖融资风险水平，汇聚行业力量，凝聚理念共识，提升反洗钱履职水平。调研内容涵盖“外部威胁”“固有风险”“控制措施有效性”及“自评估情况”四大板块，评估的时间范围限定在2023年度。

五、上交所再次召开券商座谈会：推动并购重组市场化改革

10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广发证券8家券商参加会议。

上交所相关负责人表示，并购重组是实现产业整合和转型升级、优化资源配置、助力上市公司高质量发展的重要途径。上交所将在监管部门指导下，持续深化并购重组市场化改革，不断完善各项制度机制，强化市场沟通与服务，推进监管更加公开、透明、可预期，共同营造支持高质量产业并购的良好市场生态。希望证券公司切实承担起“看门人”职责，提升专业能力和执业质量，在满足合规要求的同时加强价值判断，把好并购重组质量关。

当前，要把握难得的机遇，与监管部门和上交所同向发力，积极开拓，大胆创新，支持服务上市公司用足用好并购重组政策工具，尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地，将创新政策举措转换为上市公司高质量发展的实效。

六、社保基金会发布成绩单 2023年取得正投资收益

10月12日，全国社会保障基金理事会发布2023年全国社会保障基金（下称“社保基金”）年度报告。报告显示，社保基金自成立以来的年均投资收益率7.36%，累计投资收益额16825.76亿元。同日发布的2023年基本养老保险基金（下称“养老基金”）受托运营年度报告显示，自2016年12月受托管理以来，地方养老基金年均投资收益率5.00%，累计投资收益额3066.71亿元。

社保基金会表示，坚定看好国内股票的长期投资价值，发挥长期资金和耐心资本优势，从长周期角度对国内股票进行投资，抓住长期配置价值窗口期，在震荡市场中逆势布局；持续完善委托投资产品体系，探索丰富拓展超额收益来源。

新品发布 

一、博时稳健恒利债券型证券投资基金正在发行 

博时稳健恒利债券型证券投资基金（A：021853，C：021854）正在发行，计划募集期为2024年10月14日——2024年10月25日，该基金的基金管理人为博时基金管理有限公司。

基金合同显示，该基金为契约型开放式、债券型证券投资基金。该基金的业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。

拟任基金经理为程卓，硕士，2008年起先后在招商银行总行、诺安基金工作。2017年加入博时基金管理有限公司。现任博时景兴纯债债券型证券投资基金、博时臻选纯债债券型证券投资基金、博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金、博时富诚纯债债券型证券投资基金、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕顺纯债债券型证券投资基金、博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金、博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富元纯债债券型证券投资基金的基金经理。 

二、兴华兴利债券型证券投资基金正在发行 

兴华兴利债券型证券投资基金（A:021517,  C:021518）正在发行,计划募集期为2024年10月10日——2025年1月9日，该基金的基金管理人为兴华基金管理有限公司。 

基金合同显示，该基金为契约型开放式、债券型证券投资基金。该基金投资组合比例为，

对债券资产的比例不低于基金资产的80%; 该基金投资于权益类资产、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%; 投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。该基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的0-10%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,该基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

拟任基金经理为吕智卓，金融学硕士。具有基金从业资格。现任兴华基金管理有限公司固收公募部副总经理、自2021年8月4日起任职兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月19日起任职兴华安悦纯债债券型证券投资基金基金经理、自2023年4月26日起任职兴华安聚纯债债券型证券投资基金基金经理、自2023年6月20日起任职兴华安惠纯债债券型证券投资基金基金经理、自2024年7月12日起任职兴华安启纯债债券型证券投资基金基金经理。