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净值偏差31.76%!一个计算错误引发紧急停牌

来源:中国基金报

  一个计算错误,引发深成指A、B盘中紧急停牌。

  2月11日上午开盘后不久,申万菱信深成指分级证券投资基金两类份额深成指A、深成指B紧急停牌。此后,申万菱信公告,深成指A和深成指B的净值计算并披露错误,其中,深成指A的计价错误占基金份额净值的3.01%,深成指B的计价错误占基金份额净值的31.76%。

  深成指A、深成指B盘中临时停牌

  2月11日上午开盘后,仅仅过了4分钟,申万菱信深成指分级证券投资基金两类份额深成指A、深成指B紧急停牌。

  来看下11日这两只分级基金的走势,下图是深成指A的分时情况:

  下图是深成指B的分时情况:

  从当日成交情况来看,在这仅有的4分钟交易时间内,深成指B成交392万元,深成指A成交40万元左右,合计成交金额达432万元左右。

  缘由是净值计算错误

  当日晚些时候,申万菱信披露公告表示,因为申万菱信深证成指A、深成指B2020年2月10日基金份额参考净值计算并披露错误,为了保证基金平稳运作,申万菱信深证成指分级证券投资基金两类份额深成指A、深成指B于2月11日9:34至收市实施临时停牌,并于2020年2月12日开市起复牌。

  深成指B净值偏差达31.76%

  今日,申万菱信进一步披露了具体差错情况。公告显示,申万菱信深成指的A份额和B份额出现计价错误。在原计价错误的基金份额净值中,深成指A被计为1元,深成指B被计为0.1286元,但实际上正确的数字是:深成指A的份额净值为1.0310元,深成指B为0.0976元。深成指A的计价错误占基金份额净值的3.01%,深成指B的计价错误占基金份额净值的31.76%。

  当前,基金公司已经完成深成指的A份额和B份额的净值更新。下图是近期深成指A的净值变动情况:

  下图为近期深成指B的净值变动情况:

  (净值数据来源东财Cho ice)

  疫情期间基金公司运营承压

  据了解,此次发生净值计算错误,恐与近期疫情之下的基金运营状态相关。据基金业内介绍,近期基金公司运营普遍工作强度较大,如果运营部门还存在员工需隔离或无法到岗的情况,那工作强度就更大。一般而言,犯了此类差错,基金公司内部会进行问责。

  一位分级基金经理向记者分析,理论上讲,若因基金公司净值计算错误导致投资者交易产生损失,投资者是可以向基金公司主张损失的,而基金公司也应承担相应责任。不过,总体来看,此次成交总金额不大,因此对基金公司的影响不会很显著。

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