创业综指ETF西部利得: 西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书-20251030

西部利得创业板综合交易型开放式指数
       证券投资基金
     上市交易公告书
  基金管理人：西部利得基金管理有限公司
   基金托管人：中国农业股份有限公司
  登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
     上市地点：深圳证券交易所
    上市时间：2025 年 11 月 4 日
    公告日期：2025 年 10 月 30 日
                                                 目           录
                     一、重要声明与提示
   《西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以
下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内
容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，西部利得
创业板综合交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人西
部利得基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报
告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
   本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等
内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
   中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本
基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。
   凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2025 年 9 月 26 日刊登于本
基 金 管 理人 网 站 （ www.westleadfund.com ） 和 中 国证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书》。
                     二、基金概览
元。
基金份额总额为 538,958,239.00 份。
信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中信证券
华南股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、浙商证券股份有限公司、中
信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中泰
证券股份有限公司。
   若有新增本基金的申购、赎回代办券商，本公司将另行公告。
                 三、基金的募集与上市交易
   （一）上市前基金募集情况
可[2025]1618 号文
   投资者可选择网上现金认购、网下现金认购 2 种方式。其中，网上现金认购、
网下现金认购的日期均为 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 17 日。
   （1）网上现金认购的发售代理机构
   投资者可直接通过以下具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证
券公司办理网上现金认购业务（排序不分先后）：
   爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、川财证券、大通证券、
大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东莞证券、东
海证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、高华证券、光大证券、广发证券、国都
证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联民生证券、国融证券、国盛证券、国
泰海通证券、国投证券、国新证券、国信证券、国元证券、金融街证券、红塔证券、
天府证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华
龙证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、华源证券、江海证券、金元证券、开源
证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证
券、申万宏源、申万宏源西部、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万
和证券、万联证券、麦高证券、五矿证券、西部证券、西南证券、湘财证券、诚通
证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证
券、长城国瑞、长城证券、长江证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、
中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中
信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券。
  本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员可通过深圳
证券交易所开放式基金销售系统办理本基金的网上现金认购业务。如深圳证券交易
所更新具有基金销售业务资格的会员单位名单，则以相关机构的最新公告为准。
  （2）网下现金认购的直销机构：西部利得基金管理有限公司
  （3）网下现金发售代理机构：无。
  本基金于 2025 年 10 月 9 日起公开募集，基金募集工作已于 2025 年 10 月 17
日顺利结束。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集确认的
净认购金额为 538,924,000.00 元，折合基金份额 538,924,000.00 份；认购款项在
募集期间产生的银行利息共计 34,239.00 元人民币，折合基金份额 34,239.00 份。
本次募集资金于 2025 年 10 月 22 日划入基金托管专户。
  本次募集有效认购户数为 3854 户，按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算，
募集期募集金额及利息结转的基金份额共计 538,958,239.00 份，已全部计入基金份
额持有人的基金账户。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》以及《西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《西
部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基
金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于 2025
年 10 月 23 日获得书面确认，本基金的基金合同自 2025 年 10 月 23 日起正式生效。
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
项目               认购户数     持有基金份额总 占基金总份额比例
                          数
基金管理公司固有资金       -        -       -
基金管理公司股东         -        -       -
基金管理公司人员         -        -       -
合计               -        -       -
    注：其中高级管理人员持有基金份额为 0.00 份，占基金总份额比例为 0.00%；
基金经理持有基金份额为 0.00 份，占基金总份额比例为 0.00%。
    （二）基金上市交易的主要内容
号
交易，不存在未上市交易的基金份额。
          四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
     截至 2025 年 10 月 28 日，本基金份额持有人户数为 3854 户，平均每户持有
的基金份额为 139,843.86 份。
（二）持有人结构
     截至 2025 年 10 月 28 日，本基金份额持有人结构如下：
     基 金 份 额 合 计 为 538,958,239.00 份 ， 机 构 投 资 者 持 有 的 基 金 份 额 为
（三）前十名基金份额持有人的情况：
     截至 2025 年 10 月 28 日，本次上市交易的西部利得创业板综合交易型开放式
指数证券投资基金前十名基金份额持有人情况
                             持有基金份额
序号       持有人名称（全称）                          占场内总份额比例（%）
                                （份）
合计                 75,179,594.00   13.95
     注：合计数为前十名算数相加计算。
                五、基金主要当事人简介
  （一）基金管理人
  名称：西部利得基金管理有限公司
  住所：中国（上海）自由贸易试验区耀体路 276 号 901 室-908 室
  办公地址：上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀商务广场 3 号楼 9 层
  工商登记注册的统一社会信用代码：913100007178846083
  法定代表人：何方
  总经理：何方
  成立时间：2010 年 7 月 20 日
  批准设立机关：中国证券监督管理委员会
  批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]864 号
  组织形式：有限责任公司
  注册资本：叁亿柒仟万元人民币
  存续期限：持续经营
  经营范围：基金募集、基金销售、资产管理，中国证监会许可的其他业务。
  联系人：何唐月
  联系电话：（021）38572888
 股东                      出资额（万元）   出资比例
 西部证券股份有限公司              18,870    51%
 利得科技有限公司                18,130    49%
 合计                      37,000    100%
 公司内部控制的要素主要包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及
内部监控。
 （1）控制环境
 公司设立董事会，向股东会负责。董事会下设合规审核委员会、资格审查委员
会及薪酬与考核委员会等各专门委员会。董事会是股东会的执行机构，依照法律法
规及公司章程的规定贯彻执行股东会的决议，行使决定公司经营和投资方案等重大
职权。公司设立监事会，向股东会负责，依照《公司法》和公司章程对公司经营管
理活动、董事和公司管理层的经营管理行为进行监督。公司的日常经营管理工作在
总经理的领导下运行，总经理直接对董事会负责。
 公司设立督察长，对董事会负责，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情
况及公司内部风险控制情况，行使法律法规及公司章程规定的职权。
 （2）风险评估
对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查，以协助董事会确定风险管理目标，
提出风险防范措施的建议，建立并有效维持公司内部控制系统，确保公司规范健康
发展；
制及公司运作风险控制的有效性进行分析和评估，评估公司面临的风险事项将导致
公司在承担法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合
损失，以及对商业机会、运营基础以及法律责任等方面的影响，具体包括负责审核
公司的风险控制制度和风险管理流程，识别、监控与管理公司整体风险；
市场风险、流动性风险、信用风险等进行风险分析和评估，采用风险量化技术和风
险限额控制等方法把控基金投资整体风险；
面临的风险进行识别和评估。各业务部门在公司基本管理制度的基础上，根据具体
情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定，对业务风险进行控制。
部门管理层定期对部门内风险进行评估，确定风险管理措施并实施，监控风险管理
绩效，以不断改进风险管理能力。
 （3）控制活动
 公司根据自身经营的特点，从组织结构、操作流程及报告制度等多种管理方式
入手，设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；
督制衡；
情况实行严格的检查和反馈。
 （4）信息与沟通
 公司采用适当、有效的信息系统，识别、采集、加工并相互交流经营活动所需
的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和完
整性，必须能实现公司内部信息的沟通和共享，促进公司内部管理顺畅实施。公司
根据组织架构和授权制度，建立清晰的业务报告系统，保障信息的及时、准确的传
递，并且维护渠道的畅通。
 （5）内部监控
 公司内部控制的监督系统由监事会、督察长和监察稽核部等组成，监督系统通
过其监督职能的行使确保公司决策系统和执行系统合法、合规、高效地运作。根据
市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，公司组织专门部
门对原有的内部控制进行全面的自查，审查其合法合规性、合理性和有效性，适时
改进。
 截至 2025 年 9 月 30 日，本公司共有员工 207 人，其中 79%的员工具有硕士
及以上学历。
 赵毅，021-38572805。
 西部利得基金管理有限公司目前共管理 74 只公募基金。
  周平先生，ETF 投资部总经理、基金经理，硕士毕业于复旦大学国际政治专业。
师，国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理，西部利得基金管理有限公司
机构部联席总经理、总经理助理。2020 年 12 月加入西部利得基金管理有限公司，
现任 ETF 投资部总经理、基金经理。自 2022 年 3 月起担任西部利得行业主题优选
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自 2024 年 8 月起担任西部利得成长精
选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自 2025 年 4 月起担任西部利得创业
板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自 2025 年 8 月起担任西部利
得深证红利交易型开放式指数证券投资基金、西部利得创业板大盘交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的基金经理。
  祁威先生，基金经理，硕士毕业于中北大学材料加工工程学专业。9 年证券从
业年限。曾任马钢股份技术中心助理工程师，宁波银行资产托管部基金会计。2017
年 5 月加入西部利得基金管理有限公司，现任基金经理。自 2025 年 4 月起担任西部
利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金、西部利得创业板大盘交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理。
  （二）基金托管人情况
  中国农业银行托管业务部现有员工 302 名，其中具有高级职称的专家 60 名，服
务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融
从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
放式证券投资基金共 982 只。
  （三）基金验资机构
  名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
  办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼
  注册地址：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
  法定代表人：邹俊
  联系电话：（021）2212 2888
  传真：（021）6288 1889
  联系人：黄小熠
  经办注册会计师：黄小熠、张楠
          六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。
                 七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用，不从
基金财产中列支。
（二）基金上市前重要财务事项
 本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
 本基金 2025 年 10 月 28 日资产负债表（未经审计）如下：
                                           单位：人民币元
                                 本报告期末
           资 产
 资 产：
 银行存款                                     138,910,767.08
 结算备付金
 存出保证金                                    322,810,277.56
 交易性金融资产                                   77,485,357.00
 其中：股票投资                                   77,485,357.00
 债券投资                                                    -
 资产支持证券投资                                                -
 衍生金融资产                                                  -
 买入返售金融资产                                                -
 应收证券清算款                                                 -
 应收利息                                                    -
 应收股利                                                    -
 应收申购款                                           34,239.00
 其他资产                                            34,782.60
 资产总计                                      539,275,423.24
 负债和所有者权益
  负 债：
  短期借款                                     -
  交易性金融负债                                  -
  衍生金融负债                                   -
  卖出回购金融资产款                                -
  应付证券清算款                                  -
  应付赎回款                                    -
  应付管理人报酬                          11,076.56
  应付托管费                             3,692.19
  应付销售服务费
  应付交易费用
  应交税费                                230.67
  应付利息
  应付利润
  其他负债                             12,316.66
  负债合计                             27,316.08
  所有者权益：
  实收基金                        538,958,239.00
  未分配利润                           289,868.16
  所有者权益合计                     539,248,107.16
  负债和所有者权益总计                  539,275,423.24
截至 2025 年 10 月 28 日，西部利得创业板
综合交易型开放式指数证券投资基金份额
净值为 1.0005 元。
                      八、基金投资组合
     本基金目前处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比
例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
     截至 2025 年 10 月 28 日，本基金的投资组合情况如下（本公告书中的财务数
据未经审计）：
（一）基金资产组合情况
                                                  占基金总资产
序号               项目           金额（元）
                                                  的比例（%）
       其中：股票                      77,485,357.00         14.37
       其中：债券                                  -              -
            资产支持证券                            -              -
       其中：买断式回购的买入返售金融资产                      -              -
      注：由于四舍五入的原因，“占基金总资产的比例”分项之和与合计可能有
尾差。
（二）按行业分类的股票投资组合
                                                      占基金资
代码    行业类别                   公允价值（元）                  产净值比
                                                      例（％）
 A    农、林、牧、渔业                          475,803.00       0.09
 B    采矿业                                         -          -
 C   制造业                            60,132,658.00        11.15
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                             -           -
 E   建筑业                                          -           -
 F   批发和零售业                            917,752.00         0.17
 G   交通运输、仓储和邮政业                                  -           -
 H   住宿和餐饮业                                       -           -
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                 7,967,587.00         1.48
 J   金融业                             3,786,938.00         0.70
 K   房地产业                                         -           -
 L   租赁和商务服务业                                     -           -
 M   科学研究和技术服务业                      2,011,145.00         0.37
 N   水利、环境和公共设施管理业                     780,064.00         0.14
 O   居民服务、修理和其他服务业                                -           -
 P   教育                                 53,248.00         0.01
 Q   卫生和社会工作                           899,640.00         0.17
 R   文化、体育和娱乐业                         460,522.00         0.09
 S   综合                                           -           -
     合计                             77,485,357.00        14.37
（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
                                                      占基金资产
序号   股票代码     股票名称   数量（股）       公允价值（元）              净值比例
                                                       （%）
（四）期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）期末按公允价值占净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）期末按公允价值占净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
（九）期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
（十）投资组合报告附注
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
    序号            名称               金额（元）
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
            九、重大事件揭示
  本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大
事件。
            十、基金管理人承诺
 基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
 （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所
有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监
督管理。
 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播
媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
           十一、基金托管人承诺
 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
 （一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门
的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托
管事宜。
 （二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资
范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和
支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
 （三）基金托管人发现基金管理人违反《基金法》及其他证券法律法规、基金
合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人纠正，督促基金管理人改正。
 （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
  投资者如果需了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机构申
请查阅以下文件：
  （一）中国证监会准予西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金注
册的批复文件
  （二）《西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
  （三）《西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
  （四）《西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
  （五）基金管理人业务资格批件、营业执照
  （六）基金托管人业务资格批件、营业执照
  （七）律师事务所法律意见书
  （八）中国证监会要求的其他文件
  查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来
表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风
险承受能力的投资品种进行投资。
                        西部利得基金管理有限公司
               附件：基金合同摘要
  一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
  （一）基金管理人的权利与义务
不限于：
  （1）依法募集资金；
  （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管
理基金财产；
  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用；
  （4）销售基金份额；
  （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
  （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采
取必要措施保护基金投资者的利益；
  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获
得《基金合同》规定的费用；
  （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
  （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
  （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通
证券出借业务；
  （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；
  （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金
提供服务的外部机构；
  （16）在符合有关法律、法规、深圳证券交易所及登记机构相关业务规则的前
提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等的业务规则；
  （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
不限于：
  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
  （2）办理基金备案手续；
  （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产；
  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经
营方式管理和运作基金财产；
  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资；
  （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
  （7）依法接受基金托管人的监督；
  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基
金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；
  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
  （10）编制基金季度报告、中期报告和年度报告；
  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向
他人泄露，但向监管机构、司法机构提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务
需要而向其提供的情况除外；
  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料不低于法律法规规定的最低期限；
  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
  （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
  （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
  （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿；
  （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
  （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
  （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；投资者以股票认购的，相关股票的解冻
按照《业务规则》的规定处理；
  （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （26）建立并保存基金份额持有人名册；
  （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （二）基金托管人的权利与义务
不限于：
  （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管
基金财产；
  （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用；
  （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合
同》、托管协议及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损
失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
  （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为
基金办理证券、期货交易资金清算；
  （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
  （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
  （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
不限于：
  （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
  （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保
基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财
产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不
同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
  （4）除依据《基金法》、《基金合同》、托管协议及其他有关规定外，不得利
用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
  （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金
合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、托管协议及其他有关
规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机
构、司法机构提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要而向其提供的情况
除外；
  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申
购、赎回对价的现金部分；
  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
  （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金
管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当
的措施；
  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 20 年以上；
  （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回对价的现金部分；
  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按照法律法规和《基金合同》、托管协议的规定监督基金管理人的投资
运作；
  （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责
任不因其退任而免除；
  （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿；
  （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （三）基金份额持有人的权利与义务
  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金
合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金
合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
  每份基金份额具有同等的合法权益。
括但不限于：
  （1）分享基金财产收益；
  （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
  （3）依法并按照基金合同和招募说明书的规定转让或者申请赎回其持有的基金
份额；
  （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权；
  （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
  （7）监督基金管理人的投资运作；
  （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼或仲裁；
  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
括但不限于：
  （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披
露文件；
  （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，
自主做出投资决策，自行承担投资风险；
  （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
  （4）及时足额交纳基金认购款项或认购股票、申购对价、现金差额及法律法规
和《基金合同》所规定的费用；
  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限
责任；
  （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
  （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
  （9）遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登记机构的相关交易及业务规
则；
  （10）如实提供基金管理人或其销售机构、证券交易所依法要求提供的信息，
并不时予以更新和补充；
  （11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投票权。
  本基金份额持有人大会不设日常机构。
  若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基
金托管人一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，本基
金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金联接基金的基金份额直接参加
或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，
本基金联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在
本基金基金份额持有人大会的权益登记日，本基金联接基金持有本基金份额的总数
乘以该基金份额持有人所持有的本基金联接基金份额占本基金联接基金总份额的比
例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
 本基金联接基金的基金管理人不应以本基金联接基金的名义代表本基金联接基
金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受
本基金联接基金的特定基金份额持有人的委托以本基金联接基金的基金份额持有人
代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
 本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议召开
或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照本基金联接基金基金合同的约定召开本
基金联接基金的基金份额持有人大会，本基金联接基金的基金份额持有人大会决定
提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由本基金联接基金的基金管理人代表本
基金联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
 （一）召开事由
应当召开基金份额持有人大会：
 （1）终止《基金合同》，《基金合同》另有约定的除外；
 （2）更换基金管理人；
 （3）更换基金托管人；
 （4）转换基金运作方式；
 （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
 （6）变更基金类别；
 （7）本基金与其他基金的合并；
 （8）变更基金投资目标、范围或策略；
 （9）变更基金份额持有人大会程序；
 （10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上
市的除外；
  （11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
  （12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持
有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会；
  （13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
  （14）法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则、《基金合同》
或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需
召开基金份额持有人大会：
  （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
  （2）调低本基金的申购费率、调低赎回费率；
  （3）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变
动而应当对《基金合同》进行修改；
  （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
  （5）基金管理人履行适当程序后，推出新业务或服务；
  （6）调整本基金份额类别的设置；
  （7）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转托
管、收益分配、基金交易、非交易过户等业务规则（包括但不限于申购赎回清单的
调整、开放时间的调整等）；
  （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
  （二）会议召集人及召集方式
理人召集。
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告
知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；
基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行
召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配
合。
开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到
书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表
和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；
基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为
有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管
理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金
管理人，基金管理人应当配合。
金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金
份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国
证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、
基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
记日。
  （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
  （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
  （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
  （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
  （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有
效期限等）、送达时间和地点；
  （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
  （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
  （7）召集人需要通知的其他事项。
明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式
和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定
地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知
基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基
金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
  （四）基金份额持有人出席会议的方式
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机
构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大
会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符
合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
  （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有
基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
  （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效
的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若
到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的
二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6
个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日
基金总份额的三分之一（含三分之一）。
或会议通知载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通
讯开会应以书面方式或会议通知载明的其他方式进行表决。
  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
  （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告；
  （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为
基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如
果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定
的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收
取表决意见的，不影响表决效力；
  （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人
所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若
本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金
份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持
有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额
持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之
一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
  （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法
规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他
人代为出席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。在会议
召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合
的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进
行。
  （五）议事内容与程序
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法
律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人
大会讨论的其他事项。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  （1）现场开会
  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大
会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表
和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人
所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持
有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，
不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或
单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或
单位名称）和联系方式等事项。
  （2）通讯开会
  在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机
关监督下形成决议。
  （六）表决
  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定
或基金合同另有规定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终
止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合
会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权
表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。
  （七）计票
  （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持
有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有
人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托
管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会
议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基
金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
  （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公
布计票结果。
  （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清
点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
  （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的，不影响计票的效力。
  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计
票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表
决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
  （八）生效与公告
  基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备
案。
  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
  基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机
构、公证员姓名等一同公告。
  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
  （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被
取消或变更的，经与基金托管人协商一致，并经基金管理人提前公告后，可直接对
本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
  三、基金收益分配原则
以上时，基金管理人可以进行收益分配；在收益评价日，基金管理人对基金份额净
值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见招募说明书；
为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动
亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
收益分配另有规定的，从其规定。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金
管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会，但应于变
更实施日前在规定媒介公告。
  四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
  H＝E×0.15%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
  H＝E×0.05%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
  五、基金财产的投资方向和投资限制
  （一）投资范围
  本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现
基金的投资目标，本基金还可以投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板
及其他经中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、债券资产（包括国债、地方政
府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可
转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、货币市场工
具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
  本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
  基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股和备选成份股的资产
比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；股指期货、国债
期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日
日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
  （二）投资限制
  基金的投资组合应遵循以下限制：
  （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的
  （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等；
  （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，完
全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前述比例限制；
  （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的
  （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金
资产净值的 10％；
  （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
  （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资
产支持证券规模的 10％；
  （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，
不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
  （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告
发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
  （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （11）基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
  （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券
回购到期后不得展期；
  （13）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：
  在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指
期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
  （14）本基金参与国债期货交易，依据下列标准建构组合：
  在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的
市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以
内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合
基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日日终，持有的买入国债期货
和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，
有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买
入返售金融资产（不含质押式回购）等；
  （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
  （16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
  （17）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
限在 10 个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券
的范围；
计算；
  因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
  （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保
持一致；
  （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
  （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
  除上述第（9）、（15）、（17）、（18）项情形之外，因证券/期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限
制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。
  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有
人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理
人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。
  六、基金资产净值的计算方法和公告方式
  （一）基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  （二）估值方法
  （1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票等），以
其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易
日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或
证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
  （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；
  （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值
机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。对于含投资人
回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三
方估值机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时充分考虑发行人
的信用风险变化对公允价值的影响；回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权
的按照长待偿期所对应的价格进行估值；
  （4）交易所上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，
实行全价交易的债券以估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券以估值日
收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价；
  （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交
易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值；
  （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况
下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未
能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；
对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
  （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
  首次公开发行未上市的债券，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定其公允价值；
  （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首
次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，
不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或
行业协会有关规定确定公允价值。
应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于含投资人回
售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方
估值机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时充分考虑发行人的
信用风险变化对公允价值的影响；回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。
场分别估值。
当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结
算价估值。
当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结
算价估值。
信息表明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，基金管理人在与托管人协
商一致后，可采用第三方估值机构提供的推荐价格或在三方估值机构提供的价格区
间中的数据作为该债券投资品种的公允价值。
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
规定进行估值。
国家最新规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，
共同查明原因，双方协商解决。
  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
  （三）基金净值信息
  《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且基金份额未上市
交易的，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累
计净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后，基金管理人应当在不晚
于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/
交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
  （一）《基金合同》的变更
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基
金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管
人同意后变更并公告。
议生效后两日内在规定媒介公告。
  （二）《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
托管人承接的；
素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人
召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或
就上述事项表决未通过的；
  （三）基金财产的清算
立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告
出具法律意见书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
能及时变现的，清算期限相应顺延。
  （四）清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
  （五）基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额
比例进行分配。
  （六）基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5
个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载
在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
  （七）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期
限。
  八、争议解决方式
  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，
如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济
贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁
决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
  争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自职责，各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
  《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别
行政区和台湾地区有关规定）管辖并从其解释。
  九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。