永赢北证50成份指数发起A,永赢北证50成份指数发起C: 永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书

   永赢基金管理有限公司
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投
     资基金招募说明书
  基金管理人：永赢基金管理有限公司
  基金托管人：成都银行股份有限公司
       二〇二五年三月
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金                招募说明书
                         重要提示
   永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2025
年3月5日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕404号文准予注册募集。
   基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
   本基金标的指数为北证50成份指数，编制方案为：
   北证 50 指数样本空间由在审核截止日同时满足以下条件的北交所上市公司
证券组成：
   （1）上市时间超过 6 个月，上市以来日均总市值排名在北交所市场前 5 名
且发行总市值超过 100 亿元的除外；待北交所上市满 12 个月的上市公司证券数
量达 200 只至 300 只后，上市时间调整为超过 12 个月；
   （2）非退市风险警示及其他风险警示类上市公司证券。
   北证 50 指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务
报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券：
   （1）对样本空间内的证券按照过去六个月的日均成交金额由高到低排名，
剔除排名后 20%的证券；
   （2）对剩余证券按照过去六个月的日均总市值由高到低排名，选取排名前
   指数计算公式为：
   其中，调整市值＝Σ(证券价格×调整股本数×权重因子)。
   调整股本数的计算方法、除数修正法参见指数计算与维护细则。权重因子介
于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%，前五大样本权重合计不超过 40%。
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   （1）定期调整
   北证 50 指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每季度审核一次样
本，并根据审核结果调整指数样本。样本定期调整的参考依据为六个月日均数据。
为有效降低指数样本周转率，北证 50 指数样本每次调整数量比例一般不超过
   为提高指数样本临时调整的可预期性和透明性，北证 50 指数设置备选名单，
用于样本定期调整之间发生的临时调整。备选名单中证券数量一般为指数样本数
量的 10%。当备选名单中证券数量使用过半时，将及时补充并公告新的备选名单。
   （2）临时调整
   样本临时调整参照北证指数计算与维护细则处理。
   有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址
为：www.csindex.com.cn。
   基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，
投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。
一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金是股票型证
券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金和货币市场基
金。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，理论上具有
与标的指数，以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、
操作风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险
评价可能不一致的风险、本基金特有的风险以及其他风险等，具体风险详见招募
说明书“风险提示”部分。
   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭
证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非标的指数成份股（包括主板、
科创板、创业板、北京证券交易所上市以及其他经中国证监会允许发行上市的股
票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债
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券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品（包括股指期货、国债
期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。
   本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
   在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市
场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，
可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额
净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风
险。
   本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见本招募说明书“风
险提示”部分。
   本基金可参与融资业务，当本基金将所持股票作为担保品进行融资时，既需
要承担原有的股票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险等。
   本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、
信用风险、市场风险等。
   本基金投资北京证券交易所股票，将承担因投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。详见本招募说明书“风险提示”部分。
   本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退市风险
和投资集中风险、政策风险等。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选
择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基
金资产并非必然投资于科创板股票。
   本基金将股指期货纳入到投资范围当中，股指期货采用保证金交易制度，由
于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可能会
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使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规
定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
   本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金融合约。投资于
国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易
制度，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大
损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，
按规定将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。
   本基金将股票期权纳入到投资范围当中，股票期权交易采用保证金交易的方
式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面
临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性
风险，可能给投资带来重大损失。
   本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其
向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般
债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池
所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临
的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现
金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能造
成基金财产损失。
   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波
动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风
险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金
资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然参
与存托凭证投资。
   本基金在募集成立时（指本基金募集完成进行验资时）及运作过程中，单一
投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过 50%（运作过程
中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外），且基金管理人承诺后续不存
在通过一致行动人等方式变相规避 50%集中度要求的情形。基金管理人、基金管
理人高级管理人员或基金经理出资的不受上述限制。法律法规或监管机构另有规
定的，从其规定。
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   本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方将运用发起资金认购
本基金的金额不低于 1000 万元人民币，认购的基金份额持有期限不低于三年。
基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，发起资金提供方将根据自身情况
决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。
   基金合同生效之日起三年后的年度对应日（自然日），若基金资产净值低于2
亿元的，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，不得通过召开基
金份额持有人大会的方式延续，届时投资者将面临基金资产变现及其清算等带来
的不确定性风险。
   投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，
基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投
资本基金前，应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法
律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做
出投资决策，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其
他机构购买基金。
   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有
关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理
侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧
袋机制时的特定风险。
   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金
业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者
做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行
负责。
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金                                    招募说明书
                            目       录
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金            招募说明书
                   第一部分      绪言
   《永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金招募说明书》
                               （以下简称“招
募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》
                                （以下
简称“《基金法》”）、
          《公开募集证券投资基金运作管理办法》
                           （以下简称“《运作
办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售
办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露
办法》”）、
     《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
                            （以下简称“《流
动性风险管理规定》”）、
           《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指
引》和其他有关规定以及《永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金合
同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。
   基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金                       招募说明书
                   第二部分      释义
    本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
          《基金合同》：指《永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基
金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
成份指数型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
资基金招募说明书》及其更新
金产品资料概要》及其更新
金份额发售公告》
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金                      招募说明书
日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
机关对其不时做出的修订
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
对银行业金融机构进行监督和管理的机构
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使
用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者
资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的
合称
人
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金                   招募说明书
金份额发售、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资及提供基金交易账户信
息查询等活动
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
限公司或接受永赢基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
不得超过 3 个月
开放日
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及其不时做出的修订，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面
的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
请购买基金份额的行为
请购买基金份额的行为
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
持基金份额销售机构的操作
购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金             招募说明书
值和基金份额净值的过程
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
C 类基金份额持有人服务的费用
根据持有期限收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额
时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额
运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等
人员承诺认购一定金额并持有不少于三年的证券投资基金
高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的总金额
不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起
不低于三年
金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三年的基金管理人股东、基金管理
人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金          招募说明书
律法规以及监管部门、自律规则的规定通过调整基金份额净值的方式，将基金调
整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基
金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还
所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于
流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称
为侧袋账户
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
件。包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱、非一方过
错情况下的电力和通讯故障、系统故障、设备故障、网络黑客攻击以及中国证监
会、交易所、证券业协会、基金业协会规定的其他情形
后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金                                       招募说明书
                        第三部分          基金管理人
    一、基金管理人概况
    名称：永赢基金管理有限公司
    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
    办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 21、22、23、27
层
    法定代表人：马宇晖
    设立日期：2013 年 11 月 7 日
    联系电话：（021）5169 0188
    传真：（021）5169 0177
    联系人：沈望琦
    永赢基金管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可
20131280 号文件批准，于 2013 年 11 月 7 日成立的合资基金管理公司，初始注
册资本为人民币 1.5 亿元，经工商变更登记，公司于 2014 年 8 月 21 日公告注册
资本增加至人民币 2 亿元。
    目前，公司的股权结构为：
    宁波银行股份有限公司出资人民币 643,410,000 元，占公司注册资本的
    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 出资人民币 256,590,000 元，占
公司注册资本的 28.51%。
    基金管理人无任何受处罚记录。
    二、主要人员情况
    马宇晖先生，董事长，硕士。18 年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份
有限公司金融市场部产品开发副经理、经理，金融市场部总经理助理、副总经理、
总经理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金                           招募说明书
有限公司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。
   王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助
理、副总经理，资金营运中心副总经理、总经理。现任宁波银行股份有限公司副
行长。
   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二
部副经理、鄞州支行交易银行部副经理、鄞州支行公司银行部三部副经理（主持
工作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行
副行长。现任宁波银行股份有限公司财富管理部副总经理（主持工作）。
   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行
（印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任 Oversea-Chinese Banking Corporation
Limited（新加坡华侨银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主管、宁波银
行股份有限公司董事。
   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华侨银行集团风险部风
险分析师；巴克莱资本操作风险管理部经理；新加坡华侨银行集团风险部业务经
理、主席办公室主席特别助理、资金部副总裁、风险部资产负债管理总经理；华
侨银行（中国）有限公司首席风险官；华侨永亨银行有限公司北亚区首席风险官、
候补行政总裁；华侨永亨银行有限公司大中华区首席风险官。现任新加坡银行有
限公司环球首席风控官、华侨源深置地（上海）有限公司董事。
   芦特尔先生，董事，硕士。21 年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有
限公司金融市场部总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理，
兼永赢资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总经理兼董事。
   陈巍女士，独立董事，硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无
锡公司、北京市通商律师事务所，现任万达电影股份有限公司董事。
   胡建军先生，独立董事，硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现
任上海市注册会计师协会理事，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）管理合
伙人、上海分所兼上海自贸试验区分所所长，云知声智能科技股份有限公司独立
董事、晶科电力科技股份有限公司董事。
   王义中先生，独立董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、
副院长。现任浙江大学经济学院党委书记、浙江大学金融研究院常务副院长、浙
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金               招募说明书
江东方金融控股集团股份有限公司独立董事。
   施道明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；
宁波银行股份有限公司零售公司部（小企业部）副总经理，上海分行行长，个人
银行部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行股份有限公司首席风险经
理。
   王妙如女士，监事，硕士。12 年证券相关从业经验。曾任安永华明会计师
事务所高级审计员；国联安基金管理有限公司高级风控经理。现任永赢基金管理
有限公司风险管理部总经理。
   黄玉芳女士，监事，硕士。9 年证券相关从业经验。2015 年 7 月加入永赢基
金管理有限公司，现任永赢基金管理有限公司合规部副总经理（主持工作）。
   芦特尔先生，硕士。21 年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限公司
金融市场部总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理，兼永赢
资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总经理兼董事。
   汪成杰先生，硕士。11 年证券相关从业经验。曾任上海证监局副主任科员；
陆家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部
总监。现任永赢基金管理有限公司督察长，兼永赢资产管理有限公司监事、永赢
国际资产管理有限公司董事。
   厉大业先生，博士。17 年证券相关从业经验。曾任南京银行股份有限公司
董事会办公室秘书、投资者关系管理负责人；鑫元基金管理有限公司董事会秘书、
产品总监。现任永赢基金管理有限公司首席产品官。
   虞俏依女士，学士。20 年证券相关从业经验。曾任光大保德信基金管理有
限公司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司清算登记部总监；圆信永丰基
金管理有限公司清算登记部总监；永赢基金管理有限公司基金运营部总经理兼客
户服务部总经理兼人力资源部总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理助理。
   储可凡女士，清华大学应用统计硕士，8年证券相关从业经验。曾任中银国
际证券股份有限公司基金经理助理，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基
      永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金                招募说明书
      金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。
         其在职期间管理基金的产品名称及管理时间如下表所示：
序号                产品                任职日期       离任日期
         投资决策委员会由下述委员组成：总经理芦特尔先生、固定收益投资部总经
      理吴玮先生、权益投资部总经理高楠先生、权益投资部联席总经理李文宾先生。
         三、基金管理人的职责
      金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
      配收益；
      他法律行为；
         四、基金管理人的承诺
      规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合
      同和中国证监会有关规定的行为发生。
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法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
   （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
   （2）不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产；
   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
   （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
   （5）侵占、挪用基金财产；
   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
   （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
   （8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投
资或活动：
   （1）承销证券；
   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
   （3）从事承担无限责任的投资；
   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机
制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
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求，本基金可不受相关限制，且无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或
监管部门对上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金
可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规
或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会
审议。
   （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
   （2）不利用基金财产或职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
   （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息；
   （4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易；
   （5）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
   五、基金管理人的内部控制制度
   基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防
火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系
由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、
风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。
   良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和
有力的控制文化。
   （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事 3 名。董事会下设资格审
查与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专业委员会，其中审计及风险管理委
员会负责评价与完善公司内部控制体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风
险控制委员会、IT 治理委员会、产品委员会、估值委员会等专业委员会。
   （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，
形成了合理的组织结构。
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   （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的职业道德的培养，制定和
颁布了《员工合规守则》，并进行持续教育。
   公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素
进行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关
业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。
风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应
的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。
   公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。
在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的
记录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责
明确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。
   （1）投资控制制度
   ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实
行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的
交易执行机会。
   ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策
委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理在投资决策委员会确定
的范围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对
于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易部负责交易执行。
   ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易
系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
   ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证
券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提
示和限制。
   ⑤多重监控和反馈。交易部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中
及事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
   （2）会计控制制度
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   ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章
可循。
   ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与基金托管人相
关业务的相互核查监督制度。
   ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理
制度。
   ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
   （3）技术系统控制制度
   为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与
网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理
等方面都制定了完善的制度。
   （4）人力资源管理制度
   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考核、薪酬等内容的人事管理制度，
确保人力资源的有效管理。
   （5）监察制度
   公司设立了审计部，负责公司的监察工作。监察制度包括违规行为的调查程
序和处理制度，以及对员工行为的监察。
   （6）反洗钱制度
   公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责
反洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负
责人员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱内部控制制度及相
关业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。
   公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息
交流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及
时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员
根据其业务性质及层级具有不同的权限。
   公司设立了独立于各业务部门的审计部，通过定期或不定期检查，评价公司
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内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，
确保公司各项经营管理活动的有效运行。
   （1）公司确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管理层的责
任。
   （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
   （3）公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
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                   第四部分         基金托管人
   一、基金托管人情况
   名称：成都银行股份有限公司
   注册地址：四川省成都市青羊区西御街 16 号
   办公地址：四川省成都市青羊区西御街 16 号
   邮政编码：610015
   法定代表人：王晖
   成立日期：1997 年 05 月 08 日
   组织形式：股份有限公司（中外合资、上市）
   注册资本：37.35735833 亿元
   存续期间：持续经营
   基金托管业务批准文号：证监许可20221611 号
   成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）是一家国有控股的地方性
股份制商业银行，引入马来西亚丰隆银行作为境外战略投资合作伙伴。2018 年 1
月 31 日，成都银行在上海证券交易所主板上市，成为四川省首家上市银行、全
国第 8 家 A 股上市城市商业银行。目前，成都银行注册资金 37.36 亿元，在岗员
工 7500 余名，共有分支机构 256 家，包括重庆、西安、广安、资阳、眉山、内
江、南充、宜宾、乐山、德阳、阿坝、泸州、绵阳、天府新区 14 家分行及 32
家直属支行和下辖的 210 家支行。发起设立国内首批、中西部第一家消费金融公
司——四川锦程消费金融有限责任公司以及江苏宝应锦程和四川名山锦程村镇
银行，并入股西藏银行。
   成都银行秉承“服务城乡居民，服务小微企业，服务地方经济”的市场定位，
积极探索差异化、特色化发展路径，形成了自身独特的业务特色和竞争优势，综
合实力位居中西部城商行前列，多项经营指标增幅排名上市银行前三位。截至
存款总额 8746.72 亿元，增幅 12.08%；贷款总额 7223.12 亿元，增幅 15.43%。
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东的净利润 90.38 亿元，同比增长 10.81%，不良贷款率仅 0.66%，较上年末下降
   二、资产托管部部门设置及员工情况
   成都银行在总行设立资产托管部，部门下设产品营销科、营运管理科、监察
稽核科、综合管理科等科室，目前有员工 15 人。成都银行资产托管部从事核算、
监督等核心业务人员具备 2 年以上公募基金托管业务经验，部门全部人员均具有
基金从业资格，满足监管要求及开展基金托管业务的需要。
   三、基金托管业务经营情况
   成都银行于 2022 年 7 月 25 日获得取得基金托管资格，基金托管业务批准文
号为证监基金字20221611 号。2024 年 2 月 2 日，成都银行成功换取《经营证
券期货业务许可证》，正式开办基金托管业务。截至 2024 年 9 月 31 日，成都银
行共托管证券期货经营机构私募资产管理计划 9 只，托管产品资产净值合计 4.37
亿元。
   四、基金托管人的内部控制制度
   （一）内部控制目标
   严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安
全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法
权益。
   （二）内部控制组织结构
   成都银行基金托管业务内部控制组织架构由董事会及其风险管理委员会、总
行风险管理部、总行稽核审计部、总行合规管理部、总行资产托管部共同组成。
各级内部控制组织依照成都银行相关制度对成都银行托管业务风险管理和内部
控制实施管理。
   （三）内部控制原则
监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的流
程、岗位和人员。
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修订和完善，并保证得到全面落实和执行。
银行受托管理的各类财产严格分开保管，切实保障基金财产的完整和独立；设有
专门的基金托管部门，有满足托管业务营业需要的固定场所，配备独立的安全监
控系统和托管业务技术系统，保证托管业务运营的完整与独立。
岗位设置应职责分明、相互独立、相互制衡；前台业务运作与后台管理支持严格
分离。
益，以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。
   （四）内部控制制度及措施
   成都银行制定《基金托管业务内控与风险管理办法》等制度，明确了基金托
管业务全流程的内部控制措施。
   （1）明确客户的具体准入要求，并定期发布客户白名单。对不符合注入标
准、未进入客户白名单的客户，不得与其开展基金托管业务合作；
   （2）制定产品准入审批流程，对拟开展的基金托管业务合作，均应按照准
入审批流程完成项目审批，对未通过审批的项目，不得提前签署合同、开立账户，
或进行运营上线等操作。
   （1）按年度制定业务授权书，将基金托管业务的审批权限授予经营管理层；
   （2）经营管理层视情况可将不同类型基金托管业务的审批权限授予分管基
金托管业务的行领导或资产托管部负责人；
   （3）基金托管业务由总行资产托管部统一办理，除在资产托管部指导下参
与基金托管业务营销等相关环节外，分支行不得办理基金托管业务；
   （4）对涉及资产托管业务系统操作的运营人员进行分级授权管理，明确不
同人员的系统权限，避免越权操作。
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   （1）建立独立于自营投资、资产管理等业务的基金托管业务体系，从账户
开立、资金划转、清算、估值、会计核算、信息系统、业务数据等方面，与其他
业务相分离，确保基金资产与成都银行固有资产及受托管理的各类资产严格分
离；
   （2）对不同管理人托管的基金资产、同一管理人托管的不同基金资产，分
别设置账户、独立核算、分账管理，单独编制财务会计报告，保证基金资产的完
整性；
   （3）建立规范的基金托管业务管理办法和操作规程。严禁擅自对基金资产
进行运用、处分和分配，确保所有操作符合法律法规以及基金合同和托管协议的
约定；
   （4）设立资金清算岗，专人负责，按照规定为所托管的基金开立银行、证
券等各类资产账户，并安全保管基金印章、账户印鉴、证券账户卡和账户原始资
料。
   （1）建立完善的基金托管业务资金清算及划拨管理办法和业务操作流程，
设置专门岗位，专人负责基金托管业务的资金清算，严禁非岗位人员操作；
   （2）建立清算核对机制，对清算结果进行多方数据比对，清算人员应按时
核对托管账户余额，确保清算数据的准确和资产完整；
   （3）建立清算资金划拨分级授权制度，根据基金管理人划款指令，一人操
作，一人复核，及时准确地完成资金划拨。严禁一人独自操作全过程，严禁越权
划拨清算资金；
   （4）建立清算资金划拨审核制度，对基金管理人下达的划款指令进行有效
性核查，通过对签字、印鉴和预留样本的审慎检查，确定指令为约定的指令发起
人以约定的形式下达。
   （1）依据《企业会计准则》
               《证券投资基金会计核算业务指引》等有关制度
制定相应的基金托管业务会计制度和操作流程，在岗位分工的基础上明确各会计
核算岗位职责，权责分明，相互制约，相互监督，正确办理账务核算，准确反映
资金往来活动；
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   （2）以每一支基金为会计核算主体，按照规定的记账方法和会计处理原则，
独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账
簿记录等方面相互独立；
   （3）建立定期对账制度，依据基金合同或托管协议（如有）中约定的时间
与基金管理人核对净值及资金、证券账目，每月核对报表，保证账实相符、账账
相符；
   （4）制定完善的会计档案保管制度和财务交接制度，妥善保管重要凭证和
会计档案，严格管理会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密。
   （1）按照法律法规以及基金合同和托管协议（如有）的约定，采用技术系
统监督和人工监督相结合的方式对基金管理人的投资运作进行监督；
   （2）根据法律法规、基金合同和托管协议（如有），在托管业务系统中设置
包括投资范围、投资品种（如有）、投资比例、异常交易（如有）等监控指标，
实现系统自动跟踪、自动提示与预警报告。对投资监督指标、参数的设置，一人
操作，一人复核，确保其符合法律法规、产品合同和托管协议（如有）的要求。
   （1）严格按照相关法律法规履行信息披露职责，指定专人负责管理信息披
露工作，进行信息披露工作的组织、审核和发布；
   （2）制定基金托管业务信息披露管理制度，明确信息披露中各岗位职责和
工作流程，确保托管基金资产信息披露的真实、准确、完整、及时；
   （3）加强对基金管理人披露信息的检查和审核，对存在的问题及时提出改
进办法，对信息披露出现的失误提出处理意见；
   （4）对掌握未公开信息的岗位人员进行严格的行为控制，在信息公开披露
前不得泄露其内容。
   五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
   基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金
法》、
  《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、
投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估
值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，
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对基金管理人进行业务监督、核查。
   基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有
关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金
托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基
金管理人限期纠正。
   基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。
   基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，
并及时向中国证监会报告。
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                 第五部分         相关服务机构
   一、销售机构
   （一）直销机构
   永赢基金管理有限公司
   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
   办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 27 层
   法定代表人：马宇晖
   联系电话：（021）51690103
   传真：（021）68878782、68878773
   联系人：施筱程
   客服热线：400-805-8888
   网址：www.maxwealthfund.com
   （二）其他销售机构
   基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金。
   基金销售机构的具体名单见基金管理人网站公示的销售机构名录，基金管理
人可依据实际情况增减、变更基金销售机构，并在基金管理人网站披露最新的销
售机构名单。
   二、登记机构
   名称：永赢基金管理有限公司
   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
   办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 27 层
   法定代表人：马宇晖
   联系电话：（021）5169 0188
   传真：（021）5169 0179
   联系人：刘沁宇
   三、出具法律意见书的律师事务所
   名称：上海源泰律师事务所
   住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
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   办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
   负责人：廖海
   电话：（021）51150298
   传真：（021）51150398
   联系人：刘佳
   经办律师：刘佳、张雯倩
   四、审计基金财产的会计师事务所
   名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
   执行事务合伙人：毛鞍宁
   电话：010-58153000
   传真：010-85188298
   联系人：石静筠
   经办注册会计师：石静筠、沈熙苑
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                第六部分     基金的募集
   本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定募集。
   基金募集申请于 2025 年 3 月 5 日经中国证监会证监许可〔2025〕404 号文
准予募集注册。
   一、基金名称
   永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金
   二、基金的类别
   股票型证券投资基金
   三、基金的运作方式
   契约型开放式
   四、标的指数
   本基金的标的指数为北证 50 成份指数。
   五、基金发起资金来源
   本基金发起资金来源于基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管
理人高级管理人员、基金经理等人员认购的资金。发起资金提供方认购本基金的
总金额不低于 1000 万元。本基金发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基
金合同生效日起不少于 3 年。
   六、基金存续期限
   不定期
   基金合同生效之日起三年后的年度对应日（自然日），若基金资产净值低于
基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变
化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法
规或中国证监会规定执行。
   七、募集对象和募集期
   本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资
者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会
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允许购买证券投资基金的其他投资人。
   募集期自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份
额发售公告及其他销售机构相关公告。
   八、募集方式及场所
   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金管
理人网站届时公示的基金销售机构名录。
   具体销售机构联系方式以及发售方案以基金份额发售公告及基金管理人网
站为准，请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《永赢北证 50 成份指数型
发起式证券投资基金基金份额发售公告》。
   九、基金的最低募集份额总额和募集金额
   本基金为发起式基金，募集份额总额不少于 1000 万份，发起资金提供方认
购本基金的总金额不低于 1000 万元，且基金份额持有期限自基金合同生效日起
不少于 3 年，法律法规和监管机构另有规定的除外。
   十、基金份额的类别
   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为
不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限
收取赎回费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A
类基金份额。在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期
限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C
类基金份额。
   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计
净值，各类别基金份额净值计算公式：计算日某类基金份额净值＝计算日该类别
基金资产净值/计算日该类别基金份额总数。
   投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。除非基金管理人在未来条件
成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
   根据基金销售情况，在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人经与基金托管人协商一
致可以增加、减少或调整本基金的基金份额类别、或者对基金份额分类办法及规
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则进行调整、或者调整现有基金份额类别的申购费率、调低销售服务费率或变更
收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，基金管理人应依照《信息披露
办法》的规定公告，不需召开基金份额持有人大会。
   十一、基金的面值、认购价格和认购费用
   本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取认购费用，C 类基
金份额不收取认购费用。
   本基金采用金额认购方法，A 类基金份额认购费率按认购金额递减，即认购
金额越大，所适用的认购费率越低。投资者如果有多笔认购，适用费率按单笔分
别计算。认购费不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期
间发生的各项费用。A 类基金份额具体认购费率如下：
      单笔认购金额（含认购费）M               认购费率
            M＜100 万元               1.00%
            M≥500 万元           按笔收取，每笔1000元
   本基金基金份额的初始面值均为1.00元。
   （1）当投资者选择认购A类基金份额时，认购份额的计算方法如下：
   ①认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：
   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)
   认购费用＝认购金额－净认购金额
   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元
   ②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：
   认购费用＝固定金额
   净认购金额=认购金额－认购费用
   认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元
   上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
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   例一：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，则其对应的认
购费率为 1.00%，假设该笔认购资金产生的利息为 10.00 元，则其可得到的 A 类
基金份额的份数计算如下：
   净认购金额=10,000.00/(1+1.00%）=9,900.99 元
   认购费用＝10,000.00–9,900.99=99.01 元
   认购份额＝(9,900.99+10.00)/1.00=9,910.99 份
   即，投资者投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，则其对应的认购费
率为 1.00%，假设其认购资金的利息为 10.00 元，则其可得到 9,910.99 份 A 类基
金份额。
   例二：某投资者投资 550 万元认购本基金 A 类基金份额，则其对应的认购
费用为 1,000.00 元，假设该笔认购资金产生的利息为 550.00 元，则其可得到的 A
类基金份额的份数计算如下：
   认购费用＝1,000.00 元
   净认购金额＝5,500,000.00-1,000.00＝5,499,000.00 元
   认购份额＝（5,499,000.00+550.00）/1.00＝5,499,550.00 份
   即：投资人投资 550 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金的利
息为 550.00 元，则其可得到 5,499,550.00 份 A 类基金份额。
   （2）当投资者选择认购 C 类基金份额时，认购份额的计算方法如下：
   认购份额=（认购金额+认购利息）/基金份额初始面值
   上述计算结果均保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
   例三：某投资者投资 550 万元认购本基金 C 类基金份额，假设该笔认购资
金产生的利息为 550.00 元，则其可得到的 C 类基金份额的份数计算如下：
   认购份额＝（5,500,000.00+550.00）/1.00＝5,500,550.00 份
   即：投资人投资 550 万元认购本基金 C 类基金份额，假设该笔认购资金产
生的利息为 550.00 元，则其可得到 5,500,550.00 份 C 类基金份额。
   十二、投资人对基金份额的认购
查阅本基金的基金份额发售公告。
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   本基金认购采取金额认购的方式。
   （1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式备足认购的金额。
   （2）基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，A 类基金份额的
认购费用按每笔 A 类基金份额认购申请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。
   基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购
申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由
此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
   （1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
   （2）在募集期内，投资人通过基金管理人的直销机构（线上直销渠道除外）
认购，首次认购的单笔最低金额为人民币 10,000 元（含认购费），追加认购的单
笔最低金额为人民币 1,000 元（含认购费）；通过基金管理人线上直销渠道或基
金管理人指定的其他销售机构认购，首次认购的单笔最低金额为人民币 1 元（含
认购费），追加认购的单笔最低金额为人民币 1 元（含认购费）。各销售机构对最
低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不
得低于上述下限。
   本基金对募集期间（指本基金募集完成进行验资时）的单个投资人的累计认
购金额及持有基金份额比例限制详见相关公告。
   基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整首次认购和追加认
购本基金的最低金额、累计认购金额及持有基金份额比例限制。
   （3）基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，A 类基金份额的
认购费用按每笔 A 类基金份额认购申请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。
   （4）本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详
见基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生
效后不受首次募集规模的限制。
   （5）如果本基金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份
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额的 50%，基金管理人有权对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某
笔或者某些认购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过
分认购申请。基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理出资认购的不受
上述限制。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认结果为
准。
   有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金
份额持有人所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。
   十三、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任
何人不得动用。
   十四、发起资金的认购
   发起资金提供方运用发起资金认购本基金的总金额不少于 1000 万元，且认
购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3 年，期间份额不能赎回。法
律法规或中国证监会另有规定的除外。
   发起资金提供方认购本基金的情况见基金管理人届时发布的公告。
   十五、条件许可情况下的基金模式转换
   若本基金管理人同时管理同一标的指数的交易型开放式指数证券投资基金
（ETF），则基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取 ETF 联接基金模式并
相应修改《基金合同》，届时无需召开基金份额持有人大会。
   十六、基金运作方式的变更
   若将来北京证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司推出上市开放式
基金（LOF）及其清算交收与登记模式，并开通上市开放式基金（LOF）在北京
证券交易所申购、赎回及上市交易，基金管理人有权决定将本基金调整为上市开
放式基金（LOF），并相应调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，
或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，增加基金份额
的上市交易业务，并相应修改《基金合同》，届时无需召开基金份额持有人大会，
但需履行适当程序并提前公告。
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              第七部分       基金合同的生效
   一、基金备案的条件
   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方使用发起资金认
购本基金的总金额不少于 1000 万元且发起资金提供方承诺其认购的基金份额持
有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年的条件下，基金募集期届满或者基金管
理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定
验资机构验资，验资机构应在验资报告中对发起资金提供方及其持有份额进行专
门说明。基金管理人自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备
案手续。
   基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人
在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得
动用。
   二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
   如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
期活期存款利息；
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
   三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
   基金合同生效之日起三年后的年度对应日（自然日），若基金资产净值低于
基金份额持有人大会的方式延续。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化，
上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或
中国证监会规定执行。
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   基金合同生效三年后继续存续的，在基金合同生效满三年后的基金存续期
内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日
出现前述情形的，基金管理人应当于 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
于 6 个月内召集基金份额持有人大会。
   法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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           第八部分 基金份额的申购与赎回
   一、申购和赎回场所
   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构见基金管理人网
站届时公示的基金销售机构名录。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，
并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或
网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机
构的相关公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销
售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
   二、申购和赎回的开放日及时间
   投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为证券交易所及
相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证
监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
   基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期
货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对
前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
   基金合同生效后，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购
的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。
   基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在相关公告中规定。
   在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回的价格。
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   三、申购与赎回的原则
额净值为基准进行计算；
序赎回；
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；
处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规
定为准；
额持有期限自登记机构注册登记系统确认之日起开始计算，至该部分基金份额赎
回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期限。
   基金管理人可在法律法规允许并在对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下，对上述原则进行调整，或依据《业务规则》调整上述规则。基金管
理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
   四、申购与赎回的程序
   投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
   投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人全额
交付申购款项时，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若
资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将退回投资人账户，
基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
   基金份额持有人在提交赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余额，
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否则提交的赎回申请不成立。基金份额持有人提交赎回申请时，赎回成立；基金
份额登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人 T 日赎回申请生效后，
基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交
易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理
人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项划付时间相应顺
延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
   基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间
进行调整，基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无
效，则申购款项本金退还给投资人。
   基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结
果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资
人怠于履行查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、
销售机构不承担由此造成的损失或不利后果，由此产生的投资人任何损失由投资
人自行承担。
   在不违反法律法规和基金合同，且在对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调
整，基金管理人将于开始实施前按照相关规定予以公告。
   五、申购和赎回的数量限制
   投资人通过基金管理人的直销机构（线上直销渠道除外）申购，首次申购的
单笔最低金额为人民币 10,000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民
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币 1,000 元（含申购费）；通过基金管理人线上直销渠道或基金管理人指定的其
他销售机构申购，首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费），追加申
购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交
易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。
基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整投资者首次申购和追加
申购本基金的最低金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。
   投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见
相关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但
本基金单一投资者（基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员及基金经理
等人员除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（运作过程中，
因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规或监管机构
另有规定的，从其规定。
   投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不
受最低申购金额的限制。
   基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 1 份
（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足 1 份，则必须一次性赎回基金全部
份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 1 份时，基金
管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。各销售
机构对最低赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得
低于上述下限。
参见相关公告。
额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具
体规定请参见相关公告。
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
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基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体规定见基金管理人相关公告。
份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在规定媒介上公告。
   六、申购和赎回的费用
   投资人申购本基金A类基金份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金
额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资人申购C类基金份额不
收取申购费用。投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
   A类基金份额具体申购费率如下：
       单笔申购金额（含申购费）M              申购费率
             M＜100万元               1.20%
             M≥500万元           按笔收取，每笔1000元
   本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，主
要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
   本基金对基金份额收取赎回费，A 类基金份额和 C 类基金份额适用不同的赎
回费率，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有
时间递减，即相应基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
   本基金的具体赎回费率如下：
                      A 类基金份额赎回   C 类基金份额赎回
       持有期限（Y）
                           费率          费率
           Y＜7 日          1.50%       1.50%
          Y≥180 日           0           0
   注：认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起开始计算，申购的基金份
额持有期限自登记机构注册登记系统确认之日起开始计算，至该部分基金份额赎
回确认日止，且基金份额赎回确认日不计入持有期限。
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   赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有
人赎回相应类别基金份额时收取，并全额计入基金财产。如法律法规对赎回费的
强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大
会。
费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
额持有人利益无实质性不利影响的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履
行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
   七、申购份额、赎回金额的计算方式
   （1）当投资者选择申购本基金的A类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
   ①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)
   申购费用＝申购金额－净申购金额
   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
   ②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
   申购费用＝固定金额
   净申购金额=申购金额－申购费用
   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为
类基金份额申购份额为：
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金                         招募说明书
   净申购金额＝50,000.00/（1＋1.20%）＝49,407.11元
   申购费用＝50,000.00－49,407.11＝592.89元
   申购份额＝49,407.11/1.0500＝47,054.39份
   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为1.20%，
假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则其可得到47,054.39
份A类基金份额。
   例二：某投资者投资550万元申购本基金A类基金份额，则其对应的申购费用
为1,000.00元，假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则其可
得到的A类基金份额的份数计算如下:
   申购费用＝1,000.00元
   净申购金额＝5,500,000.00-1,000.00＝5,499,000.00元
   申购份额＝5,499,000.00/1.0500＝5,237,142.86份
   即：投资人投资550万元申购本基金A类基金份额，则其对应的申购费用为
到5,237,142.86份A类基金份额。
     （2）当投资者选择申购本基金的 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如
下：
     申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
   例三：某投资者投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日
C类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：
   申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05份
   即：该投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额
的基金份额净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。
   （3）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
   本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的相应类别基金份额
净值为基准进行计算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。
   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下：
    永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金                                             招募说明书
       赎回总额＝赎回份额×T日对应类别基金份额净值
       赎回费用＝赎回总额×赎回费率
       赎回金额=赎回总额-赎回费用
       （2）上述计算结果均按四舍五入方法，保留至小数点后两位，由此产生的
    收益或损失由基金财产承担。
       例四：假定A类基金份额有四笔赎回申请，赎回基金份额均为10,000份，但
    持有时间长短不同，其中A类基金份额净值为假设数，那么发起各笔赎回申请的
    基金份额持有人负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：
                      赎回1                  赎回2                赎回3           赎回4
赎回份额（份，a）             10,000               10,000             10,000       10,000
T日A类基金份额净值（元，b）       1.1000               1.1000             1.1000       1.1000
持有时间（日，Y）               6                    20                 40             200
适用赎回费率（c）              1.5%                0.50%              0.10%            0
赎回总额（元，d=a×b）         11,000               11,000             11,000       11,000
赎回费用（元，e=c×d）         165.00               55.00              11.00            0
赎回金额（元，f=d-e）        10,835.00        10,945.00             10989.00      11,000.00
       例五：假定C类基金份额有两笔赎回申请，赎回基金份额均为10,000份，但持
    有时间长短不同，其中C类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费
    用和获得的赎回金额计算如下：
                                      赎回1            赎回 2
                赎回份额（份，a）         10,000             10,000
                T日C类基金份额
                净值（元，b）
                持有时间（日，Y）              6               20
                适用赎回费率（c） 1.50%                        0%
                赎回总额（元，d=a
                ×b）
                赎回费用（元，e=c
                ×d）
                赎回金额（元，
                f=d-e）
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   T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日的该类基金份
额总数。
   本基金分为A类基金份额和C类基金份额，各类基金份额单独设置代码，本基
金A类基金份额和C类基金份额将单独计算和公告基金份额净值和基金份额累计
净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5
位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值
在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当
程序，可以适当延迟计算或公告。
   八、申购与赎回的登记
撤销。
并办理登记手续，投资人自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。
并办理相应的登记手续。
并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
   九、拒绝或暂停申购的情形
   发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
接受投资人的申购申请。
投资人的申购申请。
当日基金资产净值。
或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
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认后，基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。
理人固有资金、基金管理人高级管理人员及基金经理等人员除外）的持有基金份
额占本基金总份额的比例达到或者超过 50%，或者通过一致行动人等方式变相使
单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或超过 50%的情形时。
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
资人单日累计申购金额/净申购金额上限、本基金单日累计申购金额/净申购金额
上限、本基金总规模上限的，或接受该申购申请会使单个投资人累计持有的基金
份额超出基金管理人公告的限额时。
停申购时。
   发生上述第 1、2、3、5、7、8、10、11 项暂停申购情形之一且基金管理人
决定暂停接受投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上
刊登暂停申购公告。发生上述第 6、9 项情形时，基金管理人可以采取比例确认
等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分
申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝部分的申购款项本
金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务
的办理。
   十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
   发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付
赎回款项：
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
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当日基金资产净值。
接受基金份额持有人的赎回申请。
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
   发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回
申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账
户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现
上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回
时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
   十一、巨额赎回的情形及处理方式
   若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额）超过上一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
   当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
   （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
   （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%
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的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此
类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
  （3）若基金发生巨额赎回，基金管理人决定进行延期办理的情形下，对于
单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分，
基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 10%的赎回申请实施延期办
理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日
的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。对于
未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。但是如
该基金份额持有人在提交赎回申请时选择“取消赎回”的，则其当日未获受理部分
赎回申请将被撤销。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对该单个基
金份额持有人当日未超过前述比例的赎回申请，基金管理人有权根据上述“（1）
全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请
一并办理。
   （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
   当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。
   十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
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办法》的有关规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根
据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重
新开放的公告。
   十三、基金转换
   基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并
提前告知基金托管人与相关机构。
   十四、基金份额的转让
   在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人在对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证
监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请，并由登记机构办理基金
份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
   十五、基金的非交易过户
   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或者按
照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情
况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
   继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
   十六、基金的转托管
   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍
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有权决定是否办理基金份额的转托管业务。
   十七、定期定额投资计划
   基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定并予以公告。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金
额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规
定的定期定额投资计划最低申购金额。
   十八、基金份额的冻结、解冻和质押
   基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。
法律法规或监管部门另有规定的除外。
   如相关法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质影响的前提下，基金管
理人办理基金份额的质押业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机
制”章节或届时发布的相关公告。
   二十、如相关法律法规允许，在履行相关程序后，基金管理人办理其他基金
业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
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                第九部分     基金的投资
   一、投资目标
   紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
   二、投资范围
   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭
证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非标的指数成份股（包括主板、
科创板、创业板、北京证券交易所上市以及其他经中国证监会允许发行上市的股
票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债
券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品（包括股指期货、国债
期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。
   本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低
于基金资产的 90%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金
基金资产的 80%；每个交易日日终，在扣除衍生品合约投资需缴纳的交易保证金
后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一
年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。
   如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
   三、投资策略
   在正常市场情况下，本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
化跟踪误差不超过 4%。
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   （1）A 股股票投资策略
   本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊
情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股
替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的
指数的目的，尽量降低跟踪误差。特殊情形包括但不限于：1）法律法规的限制；
的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并等公司行为； 5）标的指数成份股派
发现金股息；6）指数成份股定期或临时调整；7）标的指数编制方法发生变化；
理原因等。
   如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市等风险，
且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先
的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
   （2）存托凭证投资策略
   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司
竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托
凭证进行投资。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择
将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产
并非必然参与存托凭证投资。
   本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等多种中国证监会认可的，具有
良好流动性的金融工具。债券投资主要用于提高非股票资产的收益率，严格控制
风险，追求合理的回报。本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用
基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。
   本基金在综合分析可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的股性特
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征、债性特征、流动性等因素的基础上，审慎筛选其中安全边际较高、发行条款
相对优惠、流动性良好，以及基础股票基本面优良的品种，并以合理的价格买入，
争取稳健的投资回报。
   本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采
用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相
应的投资决策。
   （1）股指期货投资策略
   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。本
基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和
组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素
和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票
投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的
投资比例。
   基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指
期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用
金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。若相关法律法
规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和
监管要求的变化。
   （2）国债期货投资策略
   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货交易。国
债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判
断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的
基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，
在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。
   （3）股票期权投资策略
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   本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投
资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合
约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择
估值合理的股票期权合约进行投资。
   本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律
法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着审慎经营原则，参与融资和
转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降
低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参
与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性
好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投
资收益。
   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并
在招募说明书更新或相关公告中公告。
   四、投资限制
   基金的投资组合应遵循以下限制：
   （1）本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的 90%，
投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；
   （2）每个交易日日终，在扣除衍生品合约需缴纳的交易保证金后，本基金
持有现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以
内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
   （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%；
   （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
   （5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10%；
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   （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
   （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资；
   （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
   （11）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
   （12）若本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：
   （12.1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超
过基金资产净值的 15%；
   （12.2）任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价
证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券
（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不
含质押式回购）等；
   （12.3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过
基金持有的债券总市值的 30%；
   （12.4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和
买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投
资比例的有关约定；
   （12.5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
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   （13）若本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
   （13.1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超
过基金资产净值的 10%；
   （13.2）任何交易日日终，持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、
债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产
（不含质押式回购）等；
   （13.3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过
基金持有的股票总市值的 20%；
   （13.4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
   （13.5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
   （14）若本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求：
   （14.1）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资
产净值的 10%；
   （14.2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金
等价物；
   （14.3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约
面值按照行权价乘以合约乘数计算；
   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
   （16）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
   （17）若本基金参与转融通证券出借业务，应当符合以下要求：
   （17.1）出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交
易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
   （17.2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；
   （17.3）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
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   （17.4）证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值
加权平均计算；
   因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
   （18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
   除上述（2）、
         （7）、
            （9）、
               （10）、
                   （17）情形之外，因证券/期货市场波动、证
券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限
制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金
管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形或基金合
同另有约定除外。法律法规另有规定的从其规定。
   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
   （1）承销证券；
   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
   （3）从事承担无限责任的投资；
   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三
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分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
的条件和要求，本基金可不受相关限制，且无需召开基金份额持有人大会审议。
法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要
求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金
管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召
开基金份额持有人大会审议。
   五、标的指数
   本基金的标的指数为北证 50 成份指数。
   未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方
案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集
基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表
决未通过的，基金合同终止。
   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
   标的指数成份股发生明显负面事件面临退市等风险，且指数编制机构暂未作
出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程
序后及时对相关成份股进行调整。
   若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召
开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致并履行适当程序
后，在规定媒介上公告。
   法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
   六、业绩比较基准
   本基金的业绩比较基准为：北证 50 成份指数收益率×95%＋银行活期存款利
率（税后）×5%
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   北证 50 成份指数由北京证券交易所规模大、流动性好的最具市场代表性的
投资比例限制，选用如上业绩比较基准能够真实反映本基金的风险收益特征。若
本基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准相应调整，由基金管理人根据标的
指数变更情形履行适当程序后，在规定媒介进行公告。法律法规或监管机构另有
规定的，从其规定。
   七、风险收益特征
   本基金是股票型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型证券
投资基金和货币市场基金。
   本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，理论上具有
与标的指数，以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
   本基金投资北京证券交易所股票，将承担因投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。
   八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
额持有人的利益；
人牟取任何不当利益；
   九、侧袋机制的实施和投资运作安排
   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会审议。
   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的
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规定。
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                第十部分     基金的财产
   一、基金资产总值
   基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存
款本息和基金应收款项及其他资产的价值总和。
   二、基金资产净值
   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
   三、基金财产的账户
   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构、基金服务机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金
财产账户相独立。
   四、基金财产的保管和处分
   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构、基金服务机构
和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、证券
经纪机构、基金登记机构、基金服务机构和基金销售机构以其自有的财产承担其
自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。
除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。
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              第十一部分      基金资产估值
   一、估值日
   本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
   二、估值对象
   基金所拥有的股票、存托凭证、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持
证券、期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及负债。
   三、估值原则
   基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
   （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允
价值。
   与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
   （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
   （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对
估值进行调整并确定公允价值。
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   四、估值方法
   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格；
   （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），
选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；
   （3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选
取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐
估值全价进行估值。
   对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际
收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推
荐估值全价，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记
期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值；
   （4）对于在交易所上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转
股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交
易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。
   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
   （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值；
   （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用
在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公
允价值；
   （4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
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票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
值。
后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日结算价估值。如法律
法规今后另有规定的，从其规定。
会的相关规定进行估值。
律法规今后另有规定的，从其规定。
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估
值。
确保基金估值的公平性。
按国家最新规定估值。
   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
   五、估值程序
净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5
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位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
   基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，
并按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托
管人复核无误后，由基金管理人按照规定对外公布。
   六、估值错误的处理
   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
值错误时，视为该类基金份额净值错误。
   基金合同的当事人应按照以下约定处理：
   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或证券经纪机构、
或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人
遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的
直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
   对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、
不能克服，则属不可抗力，由此而造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造
成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，
但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
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有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应
当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，
确保估值错误已得到更正。
   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
   （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
   （2）当估值错误偏差达到或超过该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理
人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；当估值错误偏差达到或超过该类基
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金            招募说明书
金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。
   （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行
业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行
协商。
   七、暂停估值的情形
营业时；
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
   八、基金净值的确认
   基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金
托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资
产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公
布。
   九、特殊情况的处理
所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
机构、指数编制机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策
变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管
人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或未能避免
错误发生或虽发现错误但因上述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值
错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当
积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
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露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值
信息。
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            第十二部分        基金的收益与分配
     一、基金利润的构成
     基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
     二、基金可供分配利润
     基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
     三、基金收益分配原则
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金
份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可
对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；
金的可供分配利润进行评价，在符合有关基金分红条件的情形下，基金管理人可
以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准；
可安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内
容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
售服务费，各类别基金份额对应的基金份额净值增长率或可供分配利润将有所不
同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；
     在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下，经履行适当程序，基金管理人可调整基金收益的分配原则和
支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金         招募说明书
上公告。
   四、收益分配方案
   基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
   五、收益分配方案的确定、公告与实施
   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
   在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红
利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红
资金的划付。
   六、基金收益分配中发生的费用
   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再
投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
   七、实施侧袋机制期间的收益分配
   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧
袋机制”章节的规定。
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             第十三部分 基金费用与税收
   一、基金费用的种类
另有规定的除外；
裁费等费用；
   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
   H＝E×0.50%÷当年实际天数
   H 为每日应计提的基金管理费
   E 为前一日的基金资产净值
   基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与
基金托管人双方核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金             招募说明书
   H＝E×0.10%÷当年实际天数
   H 为每日应计提的基金托管费
   E 为前一日的基金资产净值
   基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与
基金托管人双方核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或
不可抗力等，支付日期顺延。
   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，仅就 C 类基金份额收取销售服务
费。本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的
   H＝E×0.30%÷当年实际天数
   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
   销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与
基金托管人双方核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付，由基金管理人代收，基金管
理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假或
不可抗力等，支付日期顺延。
   上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参
照行业惯例从基金财产中支付。
   三、不列入基金费用的项目
   下列费用不列入基金费用：
基金财产的损失；
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人承担；
目。
   四、实施侧袋机制期间的基金费用
   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，其他费用详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。
   五、基金税收
   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
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            第十四部分        基金的会计与审计
   一、基金会计政策
会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度
披露；
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
并以双方约定的方式确认。
   二、基金的年度审计
民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表
进行审计。
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
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             第十五部分 基金的信息披露
   一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、
           《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息
披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
   二、信息披露义务人
   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规
定的自然人、法人和非法人组织。
   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息
披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金
投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
   三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
   四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文
本为准。
   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
   五、公开披露的基金信息
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金         招募说明书
   公开披露的基金信息包括：
   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大
利益的事项的法律文件。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生
重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规
定网站上；除重大变更事项之外，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管
理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
明的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，
基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及
基金销售机构网站或营业网点；除重大变更事项之外，基金产品资料概要其他信
息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不
再更新基金产品资料概要。
   基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在
规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金
合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售
机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规
定网站上。
   （二）基金份额发售公告
   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基
金份额发售的三日前登载在规定媒介上。
   （三）基金合同生效公告
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金            招募说明书
   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金
合同生效公告。
   基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人股东、
基金管理人高级管理人员、基金经理等人员持有的基金份额、承诺持有的期限等
情况。
   （四）各类基金份额的基金净值信息
   基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至
少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
   遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
   （五）各类基金份额申购、赎回价格
   基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
   （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
   基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
   基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金            招募说明书
   基金管理人应当按照相关法律的规定和监管机构的要求，在年度报告、中期
报告、季度报告中分别披露基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基
金经理等人员以及基金管理人股东持有本基金的份额、期限及期间的变动情况。
   如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
   基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
   法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
   （七）临时报告
   本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有
关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
   前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
人变更；
负责人发生变动；
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基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之
三十；
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
方式和费率发生变更；
事项时；
于 2 亿元，本基金有可能按照基金合同约定的程序进行清算并终止的，为使投资
者在该对应日之前谨慎作出投资决策，基金管理人将在该对应日之前发布临时公
告提示投资者本基金可能终止的风险；
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。
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   （八）澄清公告
   在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持
有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
   （九）基金份额持有人大会决议
   基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
   （十）清算报告
   基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
   （十一）投资股指期货、国债期货的信息披露
   本基金可投资股指期货和国债期货，基金管理人应当在季度报告、中期报告、
年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货、国债期货交
易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期
货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目
标等。
   （十二）投资股票期权的信息披露
   本基金可投资股票期权，基金管理人按照相关法律法规要求进行披露。
   （十三）投资资产支持证券的信息披露
   本基金可投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披
露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期
内所有的资产支持证券明细。
   基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前 10 名资产支持证券明细。
  （十四）参与融资及转融通证券出借业务的信息披露
   基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露参与融资情况和转融通证券出借业务情况，包括投资策略、
业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并应就报告期内发生的转融通
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金          招募说明书
证券出借业务的重大关联交易事项做详细说明。
   （十五）投资存托凭证的信息披露
   本基金可投资存托凭证，本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易
的股票执行。
   （十六）实施侧袋机制期间的信息披露
   本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
   （十七）中国证监会规定的其他信息。
   六、信息披露事务管理
   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规规定。
   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基金份
额的基金份额申购赎回价格、基金业绩表现数据、基金定期报告、更新的招募说
明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向
基金管理人进行书面或电子确认。
   基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
   基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。
   七、信息披露文件的存放与查阅
   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
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   八、暂停或延迟信息披露的情形
   当出现下述情况之一时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露相关的
基金信息：
业时；
资产价值时；
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                第十六部分         侧袋机制
   一、侧袋机制的实施条件、实施程序
   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在
地中国证监会派出机构备案。
   启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有
账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
   （一）基金份额的申购与赎回
   侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金
份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申
请将被拒绝。
   基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，
并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相
关公告中规定。
   对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回
申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋
机制启用后的主袋账户提交的申购申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披
露。
   （二）基金的投资
   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋
账户资产为基准。
   基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
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   基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
   （三）基金的费用
   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。
   基金管理人可以将与处置侧袋账户资产相关的费用从侧袋账户资产中列支，
但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基
金管理人承担。
   （四）基金的收益分配
   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，
基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
   （五）基金的信息披露
   侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基
金份额累计净值。
   侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行
编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：报告期内
的特定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间
并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格
的承诺。
   基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可
能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和
估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账
户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人
将在每次处置变现后按规定及时发布临时公告。
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   （六）特定资产处置清算
   基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋账
户资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向
侧袋账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应的款项。
   （七）侧袋的审计
   基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：
   基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。
   基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发
表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专
项审计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。
   会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行
相关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。
   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要
求，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审
计并披露专项审计意见。
   三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的
部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理
人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额
持有人大会审议。
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                第十七部分         风险提示
   一、投资于本基金的主要风险
   （一）市场风险
   证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：
   货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国家政策的变化对证券市
场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。
   资本市场是国民经济的重要组成部分，在宏观经济运行中发挥着重要的功
能。证券市场是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和
经济周期的预期变化，以及宏观经济运行的实际状况将对证券市场的资产价值产
生重要影响，从而对基金投资形成风险。
   利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金
投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债
券价格下降，如基金组合久期较长，则将造成基金资产的损失。
   购买力风险又称通货膨胀风险，是由于通货膨胀、货币贬值造成投资者实际
收益水平下降的风险。
   再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这
与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，
基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的
收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。
   债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券
回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险
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指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基
金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收
益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的
风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大
的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会
加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也
就越大。
   上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、
技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。
   （二）信用风险
   信用风险主要指债券发行人因经营情况恶化等因素发生违约，或债券发行人
拒绝履行还本付息义务，或由于债券发行人或债券本身信用等级降低导致债券价
格波动等风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
   （三）流动性风险
   流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。
   （1）基金申购、赎回安排
   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎
回”章节。
   （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
   本基金的投资市场主要为证券/期货交易所、全国银行间债券市场等流动性
较好的规范型交易场所，投资范围为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法
发行上市的股票、存托凭证、债券和货币市场工具等），并以标的指数的成份股
及其备选成份股为主要投资对象，标的指数成份股在行业和个券方面未有高集中
度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
   （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
   基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或
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巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基
金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比
例以上的，基金管理人有权对其采取延期办理部分赎回申请的措施。详见本招募
说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”章节。
   （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
   在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回需求的
情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金
合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎
回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、实施侧袋机制等流动性风
险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将
依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经
过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具
时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格
依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。
   ① 延期办理巨额赎回申请
   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”章节，详细了解本
基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。
   在此情形下，投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在
本基金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份额还
将面临净值波动的风险。
   ② 暂停接受赎回申请
   具体请参见基金合同“第六部分        基金份额的申购与赎回” 章节，详细了解
本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。
   在此情形下，若本基金暂停接受赎回申请，投资人在暂停赎回期间将无法赎
回其持有的基金份额。
   ③ 延缓支付赎回款项
   具体请参见基金合同“第六部分        基金份额的申购与赎回” 章节，详细了解
本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。
   在此情形下，若本基金延缓支付赎回款项，赎回款支付时间将后延，可能影
永赢北证 50 成份指数型发起式证券投资基金                 招募说明书
响投资人的资金安排。
   ④收取短期赎回费
   本基金对持续持有期少于 7 日的投资者，应当收取 1.5%的赎回费，该赎回
费全额计入基金财产。
   因此，短期赎回费的收取将使得持续持有期少于 7 日的投资者将承担较高的
赎回费。
   ⑤暂停基金估值
   具体请参见基金合同“第十四部分        基金资产估值” 章节，详细了解本基金
暂停估值的情形及程序。
   在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延
期办理或被暂停接受或被延缓支付赎回款项。
   ⑥摆动定价
   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以
确保基金估值的公平性。
   在此情形下，当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金
份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本
能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不
利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
   ⑦启用侧袋机制的风险
   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基
金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定
性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资
产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
   （四）管理风险
   在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水
平。因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素
影响基金收益水平。
   （五）操作风险
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   基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操
作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系
统故障等风险。
   （六）合规性风险
   基金管理或运作过程中，因违反国家法律、法规、监管部门的规定以及基金
合同有关规定而给基金财产带来损失的风险。
   （七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险
   本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。
   销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对
本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的
风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购
买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与本基金风险之间的匹配
检验。
   （八）本基金特有的风险
   标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现
存在差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投
资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。
   标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司状况、投资
人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水
平发生变化，产生风险。
   标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
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   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
   （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
   （3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的
指数收益率，产生正的跟踪偏离度。
   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
   （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存
在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
   （6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影
响基金对标的指数的跟踪程度。
   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合
中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖
空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现
金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
   在正常市场情况下，本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
化跟踪误差不超过 4%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误
差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
   根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不
宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，
基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资
组合调整所带来的风险与成本。
   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可
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能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进
行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同
终止。投资人将面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致
指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
   标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌或退市，发生成份股停牌或
退市时，基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
   本基金投资北京证券交易所股票，将承担因投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险：
   （1）流动性风险
   北京证券交易所投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块，且机构
投资者可能在特定阶段对北京证券交易所股票形成一致性预期，存在基金持有股
票无法正常成交的风险。
   （2）转板风险
   基金所投资北京证券交易所上市的公司在满足证券法和证监会规定的基本
上市条件和符合交易所规定的具体上市条件可申请转板上市。交易所需审核并做
出是否同意上市的决定。无论上市公司是否转板成功，均可能引起基金净值波动。
   （3）投资集中风险
   因北京证券交易所上市的公司大部分为新兴产业公司，其商业模式、盈利风
险、业绩波动等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价
格同向波动，将引起基金净值波动。
   （4）经营风险
   因北京证券交易所上市的公司大部分为新兴产业公司，其商业模式和盈利能
力存在较高的不确定性，可能面临一定的经营风险，给基金净值带来不利影响。
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   （5）退市风险
   北京证券交易所上市的公司后续经营期间如果触及相关法律法规、证监会及
交易所等规定的退市情形，可能面临被终止上市的风险，从而可能给基金净值带
来不利影响。
   （6）股价波动风险
   北京证券交易所股票涨跌幅限制比例区间相对较大，股票上市交易首日不设
涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 30%，股价大幅波动的风险可能大于 A 股其他
板块，存在北京证券交易所股票价格波幅较大而导致基金亏损的风险。
   （7）投资战略配售股票风险
   战略配售股票在发行时明确了一定期限的锁定期，该类证券在锁定期内的流
动性较差，存在市场或个股出现大幅调整时无法及时卖出的风险。
   （8）政策风险
   国家对高新技术、专精特新企业扶持力度及重视程度的变化会对北京证券交
易所企业带来较大影响，国际经济形势变化对专精特新产业及北京证券交易所个
股也会带来政策影响。
   （9）监管规则变化的风险
   北京证券交易所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务
规则，可能根据市场情况进行修订和完善，或者补充制定新的法律法规和业务规
则，可能对基金投资运作产生影响，或导致基金投资运作相应调整变化。以上所
述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一
般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产
池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面
临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券
现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能
造成基金财产损失。
   金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其
评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场
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风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠
杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风
险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风
险。
   股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行
情时，股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采
用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制
平仓，可能给投资带来重大损失。
   国债期货是一种金融合约。投资于国债期货需承受市场风险、基差风险、流
动性风险等。国债期货采用保证金交易制度，当相应期限国债收益率出现不利变
动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，
如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来较
大损失。
   股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍
放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始
保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险，可能给投资带来重大损失。
   本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：
                              （1）流动性
风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的
风险；
  （2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权
益补偿及借券费用的风险；
           （3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及
时处置证券的市场风险。
   本基金通过融资交易可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较大利润，这
必然也放大了风险。本基金将所持股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有
的股票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的
利息或费用，如判断失误或操作不当，会加大亏损，本基金投资者需承担由此导
致的风险。
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   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波
动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风
险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金
资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然参
与存托凭证投资。
度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退市
风险和投资集中风险、政策风险等。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，
可选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股
票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
   科创板股票在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他板块存在差异，
基金投资科创板股票的风险包括但不限于：
   （1）科创板企业退市风险
   科创板退市制度较主板更为严格且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市
环节。一旦所投资的科创板股票进入退市流程，将面临退出难度较大、成本较高
的风险。
   （2）市场风险
   科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能
环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域，大多数企业为初创型公司，上
市门槛略低于 A 股其他板块，企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性，
个股投资风险加大。此外，科创板企业普遍具有前景不确定、业绩波动大、风险
高的特征，市场可比公司较少，估值与发行定价难度较大。同时，科创板竞价交
易较主板设置了更宽的涨跌幅限制（上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其
后涨跌幅限制为 20%）、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，可能导致
较大的股票价格波动。
   （3）流动性风险
   科创板投资门槛较高，由此可能导致整体流动性相对较弱。此外，科创板股
票网下发行时，获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能，由此可能
导致基金面临无法及时变现及其他相关流动性风险。
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   （4）监管规则变化的风险
   科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，
可能根据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，导致
基金投资运作产生相应调整变化。
赎回的措施以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在
不能及时赎回份额的风险。
   若本基金管理人同时管理同一标的指数的交易型开放式指数证券投资基金
（ETF），则基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取 ETF 联接基金模式并
相应修改《基金合同》，届时无需召开基金份额持有人大会。
   若将来北京证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司推出上市开放式
基金（LOF）及其清算交收与登记模式，并开通上市开放式基金（LOF）在北京
证券交易所申购、赎回及上市交易，基金管理人有权决定将本基金调整为上市开
放式基金（LOF），并相应调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，
或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，增加基金份额
的上市交易业务，并相应修改《基金合同》，届时无需召开基金份额持有人大会，
但需履行适当程序并提前公告。
   投资者还有可能面临运作方式、投资模式变更、《基金合同》相应修改的风
险。
   本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金提供方将运用发起资金认购
本基金的金额不低于 1000 万元人民币，认购的基金份额持有期限不低于三年。
基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，发起资金提供方将根据自身情况
决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。
   基金合同生效之日起三年后的年度对应日（自然日），若基金资产净值低于
基金份额持有人大会的方式延续，届时投资者将面临基金资产变现及其清算等带
来的不确定性风险。
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   （九）其他风险
   在本基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差
错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来
自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、期货交易所、证券登记结
算机构等等。
   由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导
致基金资产的损失。
   战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可
能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违
约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额
持有人利益受损。
   二、声明
基金，须自行承担投资风险。
定的其他销售机构进行销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也
没有经基金销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。
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   第十八部分      基金合同的变更、终止与基金财产的清算
   一、基金合同的变更
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告。
议生效后两日内在规定媒介公告。
   二、基金合同的终止事由
   有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
基金托管人承接的；
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的；
于 2 亿元的；若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取
消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行；
   三、基金财产的清算
清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
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指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
   （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
   （3）对基金财产进行估值和变现；
   （4）制作清算报告；
   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
   （7）对基金剩余财产进行分配。
不能及时变现的情形时，清算期限可相应顺延。
   四、清算费用
   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
   五、基金财产清算剩余资产的分配
   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
   六、基金财产清算的公告
   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
   七、基金财产清算账册及文件的保存
   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规
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规定的最低期限。
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            第十九部分        基金合同内容摘要
   一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
   （一） 基金管理人的权利与义务
但不限于：
   （1）依法募集资金；
   （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产；
   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用；
   （4）销售基金份额；
   （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
   （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取
必要措施保护基金投资者的利益；
   （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
   （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
   （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用；
   （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
   （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；
   （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
   （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融
通证券出借业务；
   （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
   （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为
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基金提供服务的外部机构；
   （16）在不违反有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、转托管、基金份额转让、定期定额投资和非交易过户等业务规则；
   （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
但不限于：
   （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
   （2）办理基金备案手续；
   （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产；
   （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
   （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
   （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
   （7）依法接受基金托管人的监督；
   （8）采取适当合理的措施使计算各类基金份额认购、申购、赎回和注销价
格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告各类基金份额
的基金净值信息，确定各类基金份额申购、赎回的价格；
   （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
   （10）编制基金季度报告、中期报告和年度报告；
   （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
   （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他
人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专
业顾问提供服务需要而向其提供的情况除外；
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   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配基金收益；
   （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
   （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
   （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；
   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
   （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
   （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
   （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿；
   （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
   （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
   （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
   （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
   （26）建立并保存基金份额持有人名册；
   （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
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   （二）基金托管人的权利与义务
但不限于：
   （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产；
   （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用；
   （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
   （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理场外证券、期货交易资金清算；
   （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
   （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
   （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
但不限于：
   （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
   （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
   （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
   （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
   （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
   （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基
金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
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   （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机
关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要而向其提供
的情况除外；
   （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份
额净值、各类基金份额申购、赎回价格；
   （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
   （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金
管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施；
   （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期
限不低于法律法规规定的最低期限；
   （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册；
   （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
   （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
   （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
   （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
   （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
   （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
   （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任
不因其退任而免除；
   （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基
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金管理人追偿；
   （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
   （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
   （三）基金份额持有人的权利与义务
   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基
金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和基金合
同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同
当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
   除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同
等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，
基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不
同。
包括但不限于：
   （1）分享基金财产收益；
   （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
   （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
   （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会；
   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
   （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
   （7）监督基金管理人的投资运作；
   （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
   （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
包括但不限于：
   （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披
露文件；
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   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
   （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
   （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任；
   （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
   （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
   （9）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和
补充，并保证其真实、准确、完整；
   （10）发起资金提供方持有认购的基金份额自基金合同生效之日起不少于 3
年；
   （11）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
   二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另
有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
   本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人
大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
   （一）召开事由
律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外：
   （1）终止基金合同；
   （2）更换基金管理人；
   （3）更换基金托管人；
   （4）转换基金运作方式；
   （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费率，但法
律法规要求调整该等报酬标准或调高销售服务费率的除外；
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   （6）变更基金类别；
   （7）本基金与其他基金的合并；
   （8）变更基金投资目标、范围或策略；
   （9）变更基金份额持有人大会程序；
   （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
   （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有人（以基金管理人或基金托管人收到提议当日的基金份额计算，下同）
就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
   （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
   （13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不
需召开基金份额持有人大会：
   （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
   （2）增加、减少或调整本基金的基金份额类别，对基金份额分类办法及规
则进行调整，调整申购费率、调低销售服务费率，变更收费方式，或停止现有基
金份额类别的销售；
   （3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
   （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
   （5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构，调整有关认购、申购、
赎回、转换、非交易过户、转托管、定期定额投资等业务规则；
   （6）基金管理人在履行适当程序后，基金推出新业务或服务；
   （7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
   （二）会议召集人及召集方式
理人召集。
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提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
益登记日。
   （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
   （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
   （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
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   （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
   （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
   （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
   （7）召集人需要通知的其他事项。
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
   （四）基金份额持有人出席会议的方式
   基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等法律法规或监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
   （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符；
   （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
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个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或
系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
   （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告；
   （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
   （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见，基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表基金
总份额三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见；
   （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会
议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网
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络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知
中列明。
面方式授权他人代为出席基金份额持有人大会并行使表决权，授权方式可以采用
书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
   （五）议事内容与程序
   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
   （1）现场开会
   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
   （2）通讯开会
   在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
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截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
   （六）表决
   基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
   基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会
另有规定或本基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基
金托管人、终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
   基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
   基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
   （七）计票
   （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
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   （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
   （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
   （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
   （八）生效与公告
   基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会的
决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
   基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
   基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
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记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）
  ；
于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票；
（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
   侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户
的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户
内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份
额无表决权。
   侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内
容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。
   （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大
会审议。
   三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
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   （一）基金合同的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告。
议生效后两日内在规定媒介公告。
   （二）基金合同的终止事由
   有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
基金托管人承接的；
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的；
于 2 亿元的；若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取
消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行；
   （三）基金财产的清算
清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
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估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
   （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
   （3）对基金财产进行估值和变现；
   （4）制作清算报告；
   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
   （7）对基金剩余财产进行分配。
不能及时变现的情形时，清算期限可相应顺延。
   （四）清算费用
   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
   （五）基金财产清算剩余资产的分配
   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
   （六）基金财产清算的公告
   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
   （七）基金财产清算账册及文件的保存
   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规
规定的最低期限。
   四、争议解决方式
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   各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，可
通过友好协商解决。如经友好协商未能解决的，任何一方应将争议提交上海国
际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会届时有效的
仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事
人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
   争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
   基金合同受中华人民共和国法律（为基金合同之目的，在此不包括中国香港、
澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。
   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
   基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托
管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。基金合同可印制成册，供投资者在
基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
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              第二十部分   基金托管协议的内容摘要
   一、基金托管协议当事人
   名称：永赢基金管理有限公司
   注册地址：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
   办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、23、27层
   邮政编码：200120
   法定代表人：马宇晖
   成立日期：2013年11月7日
   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可
20131280号
   组织形式：有限责任公司
   注册资本：玖亿元人民币
   存续期间：持续经营
   经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   名称：成都银行股份有限公司
   住所：四川省成都市青羊区西御街16号
   法定代表人：王晖
   成立时间：1997年5月8日
   批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行，银复〔1996〕363号、银复
〔1996〕462号
   基金托管业务批准文号：证监许可〔2022〕1611号
   组织形式：股份有限公司
   注册资本：37.35735833亿元
   存续期间：持续经营
   经营范围：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务;公募证券投资基金销售;
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证券投资基金托管。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(涉及国家规定实施准入
特别管理措施的除外)
   二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
投资范围、投资对象进行监督。
   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭
证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非标的指数成份股（包括主板、
科创板、创业板、北京证券交易所上市以及其他经中国证监会允许发行上市的股
票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债
券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品（包括股指期货、国债
期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。
   本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低
于基金资产的 90%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金
基金资产的 80%；每个交易日日终，在扣除衍生品合约投资需缴纳的交易保证金
后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一
年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。
   如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资比例进行监督：
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   （1）本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的 90%，
投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；
   （2）每个交易日日终，在扣除衍生品合约需缴纳的交易保证金后，本基金
持有现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以
内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
   （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%；
   （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
   （5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10%；
   （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
   （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资；
   （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
   （11）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
   （12）若本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：
   （12.1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超
过基金资产净值的 15%；
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   （12.2）任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价
证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券
（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不
含质押式回购）等；
   （12.3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过
基金持有的债券总市值的 30%；
   （12.4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和
买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投
资比例的有关约定；
   （12.5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
   （13）若本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
   （13.1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超
过基金资产净值的 10%；
   （13.2）任何交易日日终，持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、
债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产
（不含质押式回购）等；
   （13.3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过
基金持有的股票总市值的 20%；
   （13.4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
   （13.5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
   （14）若本基金参与股票期权交易，应当符合下列要求：
   （14.1）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资
产净值的 10%；
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   （14.2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金
等价物；
   （14.3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约
面值按照行权价乘以合约乘数计算；
   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
   （16）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
   （17）若本基金参与转融通证券出借业务，应当符合以下要求：
   （17.1）出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交
易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
   （17.2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；
   （17.3）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
   （17.4）证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值
加权平均计算；
   因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
   （18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
   除上述（2）、
         （7）、
            （9）、
               （10）、
                   （17）情形之外，因证券/期货市场波动、证
券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限
制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金
管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形或基金合
同另有约定除外。法律法规另有规定的从其规定。
   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
投资禁止行为进行监督：
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   根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：
   （1）承销证券；
   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
   （3）从事承担无限责任的投资；
   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
联投资限制进行监督：
   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
   根据法律法规有关从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相
互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及其更新，并确保所提供名单的真实性、完整性、全面性。名单变更
后基金管理人/基金托管人应及时发送基金托管人/基金管理人，基金托管人/基
金管理人进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以基金管理人/基金托管
人收到基金托管人/基金管理人回函确认的时间为准。
易的条件和要求，本基金可不受相关限制，且无需召开基金份额持有人大会审议。
法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要
求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金
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管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召
开基金份额持有人大会审议。
人参与银行间债券市场进行监督：
    （1）基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理
人参与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
    基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中
约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内
回函确认收到该名单。如基金管理人未在基金投资运作之前向基金托管人提供交
易对手名单的，视为认可全市场交易对手。在基金存续期间基金管理人可以对银
行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新，新名单生效前已与本次剔除
的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议进行结算。
    如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手
进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并
造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。若给基金托管人造成损失，基金
托管人有权向基金管理人追偿由此造成的相应损失。
    （2）基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控
制
    基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名
单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基
金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基金
托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正
并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
    （3）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险
    基金管理人按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责处理因交易对手
不履行合同而造成的纠纷。基金托管人根据银行间债券市场成交单对合同履行情
况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进
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行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的相
应损失和责任。
人选择存款银行进行监督：
   基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定选择符合条件的存款银行，基金托管人根据托管协议的约定对基金投资银行
存款是否符合有关规定进行监督。
   本基金投资银行存款应符合如下规定：
   （1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
   （2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另
行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与
执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有
人的合法权益。
   （3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复
核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，履行托管职责。
   （4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、
  《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结
算等的各项规定。
   基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基金托
管人提供的符合条件的存款银行的名单执行，如基金托管人发现基金管理人将基
金资产投资于该名单之外的存款银行，有权拒绝执行，并及时通知基金管理人。
该名单如有变更，基金管理人应在启用新名单前提前 2 个工作日将新名单发送给
基金托管人。如果因基金管理人未按时或未将新名单发送给基金托管人，造成基
金资产损失的，基金托管人不承担责任。
配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务
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流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与出借业务的投资比例进行
监督和复核。
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。
基金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回
函，进行解释或举证。
人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托
管人有权报告中国证监会。
违反基金合同约定的，应当视情况暂缓或拒绝执行，立即通知基金管理人。
法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金
管理人，并及时向中国证监会报告，基金管理人应依法承担相应责任。
时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基
金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极
配合提供相关数据资料和制度等。
会，同时通知基金管理人限期纠正。
监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经
基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
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   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会审议。
   基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、
特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。不满足中国证监会规定和基金
合同约定实施条件的，不得启用侧袋机制。侧袋机制实施期间的具体规则依照相
关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
   三、基金管理人对基金托管人的业务核查
不限于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、
证券账户等投资所需的其他账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和各
类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息
披露和监督基金投资运作等行为。
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违
反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以
书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以
书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进
行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的
违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的，基金管理人应报告中国证
监会。基金管理人有权利要求基金托管人赔偿基金、基金管理人因此所遭受的损
失。
银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。基金托管人应就基金管理
人合理的疑义进行解释或举证。
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金
管理人并改正。
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督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基
金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
   四、基金财产的保管
产。
本托管协议约定及基金管理人的正当指令外，不得自行运用、处分、分配基金的
任何财产。
的其他账户。
金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产
的完整与独立。
管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
管基金资产。
构或在其他银行开立的基金募集专户，该账户由基金管理人委托的登记机构开立
并管理。
承诺持有期限符合《基金法》、
             《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将募集
的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的资产托管专户中，
基金托管人在收到资金当日出具确认文件。同时，基金管理人应聘请符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，验资机构应
在验资报告中对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明，出具的验资报告应
由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。
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办理退款事宜，基金托管人应当予以必要的协助和配合。
营业机构开立银行账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。基金
管理人授权基金托管人办理本基金银行账户的开立、销户、变更工作，本基金银
行账户无需预留印鉴，具体按基金托管人要求办理。基金银行账户的开立和使用，
限于满足开展本基金业务的需要。基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实
性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户，因场内投资需
要，为本基金开立的三方存管账户除外；亦不得使用基金的任何账户进行本基金
业务以外的活动。
理机构的有关规定。
请办理。证券账户名称以实际开立为准，并应当符合监管有关规定。管理人应为
对方办理证券账户开户事宜提供必要协助。在本协议无效、被撤销、解除或者终
止后，管理人/托管人应该及时向中登公司申请注销证券账户。证券账户的管理
和运用由管理人负责。
的结算资金存放在基金管理人为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资
金清算由证券经纪机构负责。基金管理人负责为本基金在其选择的证券经纪机构
营业网点开立证券交易资金账户，并确保与本基金项下托管银行代理开立的三方
存管账户、基金银行账户建立唯一对应的转账关系。在基金运作期间，基金管理
人不得未经基金托管人同意变更基金证券交易资金账户与基金银行账户之间的
第三方存管关系。基金托管人不负责办理场内证券交易资金清算，也不负责保管
证券资金账户内存放的资金。
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人接受管理人委托，选择第三方存管银行办理第三方存管账户的开户、销户、变
更等账户业务及办理银证签约、资金转账及其他相关业务，并在第三方存管银行
线上系统中将管理人为本产品开立的证券交易资金账户与托管人代理开立的第
三方存管账户建立第三方存管关系，管理人知晓托管人在第三方存管银行线上系
统中办理上述手续均为受管理人委托办理，虽名义上为托管人办理，但相应权利
和义务仍按照相关法律法规及本协议规定承担。第三方存管账户只可与本基金证
券/期货交易资金账户、基金银行账户进行转账和收款，资金闭环流转。在基金
运作期间，不得未经基金托管人同意变更基金证券/期货交易资金账户与三方存
管银行账户之间的第三方存管关系。对于未经基金托管人同意的情况下，基金管
理人自行变更“第三方存管关系”造成的损失，基金托管人不承担责任。
使用，限于满足开展本基金业务的需要。管理人和托管人不得出借和未经另一方
同意擅自转让本基金的任何账户，亦不得使用本基金上述账户进行本基金业务以
外的活动。
银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以本基
金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司
开设银行间债券市场债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配
及资金的清算。
议正本由基金管理人保管。
   基金管理人应当代表本基金，按照相关规定开立期货账户，并授权基金托管
人选择具有三方存管资质的商业银行开立产品三方存管账户，办理相关银期转账
业务，具体操作参照 5.4.3 执行。
   在本托管协议生效之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约
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定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理
人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。
该账户按有关规则使用并管理。
   基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登
记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管
库。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办
理。属于基金托管人控制下的实物证券在基金托管人保管期间因基金托管人自身
的过错导致的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担，法律法规另有
规定的除外。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管
责任。
   与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保
管。基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应尽量保证基金一方持
有两份以上的正本原件，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。基金管理人在合同签署后 30 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方
式将合同送达基金托管人处。合同应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保
管部门，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。对于无法取得二份以上的正
本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方
协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移，由基金管理人保管。
识别反洗钱义务，识别、核实基金份额持有人的身份及基金受益所有人，并按监
管规定保存相关身份信息、资料；在客户身份识别的基础上对客户进行洗钱风险
等级划分，对高风险的客户采取适当的风控措施；在法律允许范围内，配合基金
托管人开展客户身份识别特别是受益所有人的识别工作，并提供必要客户信息、
资料等；履行可疑交易报告义务，并对可疑客户采取必要的管控措施。根据反洗
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钱政策及法规，要求基金份额持有人积极配合完成（包括本协议签订前和履行过
程中的）反洗钱调查等必要程序。
等不得为我国公安部等有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单，不得
为联合国及其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资名单，
或中国人民银行及其他监管机构要求执行的反洗钱和反恐怖融资名单。
得到我国承认的有关经济制裁或反洗钱法律法规，或用于其他洗钱、恐怖融资、
逃税、欺诈等非法用途。
   五、基金资产净值计算和会计核算
   各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值
除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四
舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的
净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
   基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，
并按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基
金托管人复核无误后，由基金管理人按照规定对外公布。
复核、审查基金管理人计算的基金净值信息。
   基金所拥有的股票、存托凭证、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持
证券、期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及负债。
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   （1）上市有价证券的估值
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收
盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响
证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整
最近交易市价，确定公允价格；
取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；
估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估
值全价进行估值。
   对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际
收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推
荐估值全价，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记
期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值；
权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易
的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。
   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允
价值；
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监
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管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
   （3）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别
估值。
   （4）期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日结算价估值。如法
律法规今后另有规定的，从其规定。
   （5）本基金投资的股票期权合约，根据相关法律法规和监管部门的规定估
值。
   （6）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业
协会的相关规定进行估值。
   （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。如
法律法规今后另有规定的，从其规定。
   （8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估
值。
   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，
以确保基金估值的公平性。
   （10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
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值错误时，视为该类基金份额净值错误。
   基金合同的当事人应按照以下约定处理：
   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或证券经纪机构、
或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人
遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)
的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
   对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、
不能克服，则属不可抗力，由此而造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造
成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，
但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应
当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，
确保估值错误已得到更正。
   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
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得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
   （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
   （2）当估值错误偏差达到或超过该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理
人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；当估值错误偏差达到或超过该类基
金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。
   （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行
业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行
协商。
   基金管理人或基金托管人按上述估值方法第（8）项进行估值时，所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。
   由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记结算机构、证券经纪机构、
指数编制机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、
市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然
已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或未能避免错误发
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生或虽发现错误但因上述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采
取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管本基金的全套账册，
对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登记的账册记录完全相符。若当日核
对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以
基金管理人的账册为准。
表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。
人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说
明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基
金管理人不再更新基金招募说明书。
   基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应
当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构
网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年
更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
   基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公
告；在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日起
三个月内完成年度报告编制并公告。基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可
以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
托管人复核；基金托管人应当在收到报告之日起 2 个工作日内完成月度报表或报
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告的复核；在收到报告之日起 7 个工作日内完成基金季度报告的复核；在收到报
告之日起 20 日内完成基金中期报告的复核；在收到报告之日起 30 日内完成基金
年度报告的复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表或报告存在不符时，
基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的会计处
理方式为准；若双方无法达成一致，以基金管理人的意见为准。
者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认，相关各方各自留存
一份。
完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书或进行电子确认，以备有权机构对
相关文件审核时提示。
停营业时；
时；
协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
   六、基金份额持有人名册的保管
份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名
册。保管方式可以采用电子或文档的形式。登记机构对于基金份额持有人名册的
保管期限不得少于 20 年，法律法规另有规定的，从其规定。
名册。对于每半年度最后一个工作日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每
半年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基
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金份额持有人名册、收益分配基准日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人
大会权益登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后 5
个工作日内向基金托管人提供。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册
用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。法律法规另有规定的，
从其规定。
人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
   七、争议解决方式
议，可通过友好协商解决。如经友好协商未能解决的，任何一方应将争议提交上
海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），根据提交仲裁时该会届时有
效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁双方当
事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合
法权益。
香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
   八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
   本托管协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的
托管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。
   发生以下情况，本托管协议终止：
   （1）基金合同终止；
   （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或职责终止后由其他基金托管人
接管基金托管业务；
   （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或职责终止后由其他基金管理人
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接管基金管理业务；
   （4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
   （1）自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
   （2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民
共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
   （3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，
继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额
持有人的合法权益。
   （4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
   基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括：
   （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
   （3）对基金财产进行估值和变现；
   （4）制作清算报告；
   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
   （7）对基金剩余财产进行分配。
   基金财产清算的期限为 6 个月，但遇基金所持证券的流动性受到限制而不能
及时变现的情形时，清算期限可相应顺延。
   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
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理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存时间不低于法律法规
规定的最低期限。
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         第二十一部分          对基金份额持有人的服务
   基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项
目。主要服务内容如下：
   （一）开户及交易
   投资者可以通过以下方式进行有关的开户、交易业务：
   （二）账户信息查询服务
   投资者可以通过以下方式进行自助查询及人工咨询：
资料，包括基金持有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等。
的7×24 小时自动查询服务和周一至周五上午09:00-11:30，下午13:00-17:30（法
定节假日除外）的人工咨询服务。
   （三）对账单订阅服务
单。
   （四）邮件订阅服务
   投资者可拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的电子邮件服务。内容
包括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。
   （五）短信订阅服务
   投资者可拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的手机短信服务。内容
包括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。
   （六）客户投诉及建议受理服务
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   投资人可以通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉
等需求，基金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。
   （七）投资者交流活动
   基金管理人将定期或不定期举办专业研讨会、投资者见面会或其他形式的交
流活动，为投资者提供与基金管理人进行直接交流的机会。
   客服热线：400-805-8888（该电话可转人工服务）
   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773
   公司网址：http://www.maxwealthfund.com
   服务信箱：service@maxwealthfund.com
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            第二十二部分        其他应披露事项
   基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
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       第二十三部分       招募说明书的存放和查阅方式
   本招募说明书分别存放在基金管理人、基金托管人的住所，投资者可在办公
时间免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站www.maxwealthfund.com
进行查阅。
   基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
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               第二十四部分          备查文件
   投资者如果需要了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机
构申请查阅以下文件：
   存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。
   查阅方式：投资者可在办公时间免费查阅。
                                      永赢基金管理有限公司