A500银河: 银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

银河中证 A500 交易型开放式指数证券投资
            基金
        上市交易公告书
     基金管理人：银河基金管理有限公司
     基金托管人：中国农业银行股份有限公司
    登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
        上市地点：上海证券交易所
       上市日期：2025 年 4 月 2 日
       公告日期：2025 年 3 月 28 日
                                                          目             录
                    一、重要声明与提示
   《银河中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》
                                   （以下简
称“本公告”或“本上市交易公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上
市交易公告书的内容与格式〉》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规
定编制，银河中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
基金管理人银河基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董
事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股份有
限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表
明对本基金的任何保证。
   本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
   凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2025 年 3 月 28
日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gove.cn/fund）及本基金管理人网站（www.cgf.cn）的本基
金招募说明书。
                     二、基金概览
元。
证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国投证券
股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投
证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、
中信证券华南股份有限公司。
  本基金管理人可根据情况变更一级交易商，并及时公告或在基金管理人网站
公示。
            三、基金的募集与上市交易
  （一）本基金募集情况
监许可〔2024〕1760 号文。
现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式向社会公开发售。
  （1）网下现金发售直销机构
  银河基金管理有限公司。
  （2）网下现金发售代理机构
   中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有
限责任公司、中信证券华南股份有限公司。
   （3）网下股票发售代理机构
   中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股
份有限公司。
   （4）网上现金发售代理机构
   网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，
具体名单可在上海证券交易所网站查询。
   经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购
金额为 735,078,381.00 元人民币（其中现金人民币 733,384,000.00 元，股票计
价人民币 1,694,381.00 元）。认购资金在募集期间产生的利息为 32,784.90 元人
民币。本次募集资金已于 2025 年 3 月 20 日全额划入本基金托管账户。通过本基
金管理人进行网下现金认购的有效认购款项在募集期间产生的利息，将折算为基
金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；投资
者以股票认购的，认购股票由相关机构予以冻结，该认购股票在股票认购日至登
记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。网上现金认购和通过发
售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基
金托管账户前产生的利息计入基金财产，不折算为投资者基金份额，前述利息预
计于 2025 年一季度结息日后划入基金托管账户。
   本基金募集期间的实收资金合计为 735,085,160.00 元人民币，折算成基金
份额共计 735,085,160.00 份，有效认购户数为 2,549 户(以基金登记机构计算并
确认的结果为准)。
   根据《基金法》、
          《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《银河中证 A500
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
                  （以下简称“基金合同”）、
                              《银河中证
A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符
合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获得中国
证监会书面确认，基金合同自 2025 年 3 月 20 日起正式生效。自基金合同生效之
日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
   （二）本基金上市交易的主要内容
〔2025〕71 号。
   投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交
易。
业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。目前本基金的
一级交易商包括：东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股
份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股
份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中
信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。
进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
      四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
   （一）持有人户数
   截至公告日前两个工作日（即 2025 年 3 月 26 日），本基金基金份额持有人
户数为 2,549 户，平均每户持有的基金份额为 288,381.78 份。
   （二）持有人结构
   截至公告日前两个工作日（即 2025 年 3 月 26 日），本基金份额持有人结构
如下：
   机构投资者持有的本基金基金份额为 427,076,965.00 份，占基金总份额的
额的 41.90%。
   （三）前十名持有人
   截至公告日前两个工作日（即 2025 年 3 月 26 日），本基金前十名基金份额
持有人情况如下：
                                持有基金份额
  序号         持有人名称（全称）                          占总份额比例
                                   （份）
              利安福年金保险
        司－铸锋银锋 1 号私募证券投        35,000,000.00     4.76%
                资基金
                能产品
        合伙）－庞增汇聚 29 号私募证       10,000,000.00     1.36%
               券投资基金
   注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人信息编制。
                 五、基金主要当事人简介
   （一）基金管理人
  名称：银河基金管理有限公司
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层
  法定代表人：胡泊
  总经理：史平武
  注册资本：2.0 亿元人民币
  设立批准文号：证监基金字200221 号
  工商登记注册的营业执照统一社会信用代码：91310000MA1FL3DY6P
  经营范围：基金募集、基金销售、资产管理，中国证监会许可的其他业务
  股权结构：截至本上市交易公告书公告日，本基金管理人股权结构如下：
            股东名称                持股比例
      中国银河金融控股有限责任公司              50%
      中国石油天然气集团有限公司              12.5%
       上海城投（集团）有限公司              12.5%
        首都机场集团有限公司               12.5%
       湖南电广传媒股份有限公司              12.5%
             合   计               100%
  银河基金管理有限公司自成立以来，按照法律法规要求健全公司治理结构，
建立权责清晰的经营组织架构，不断完善公司内部控制管理，确保公司规范稳健
运营，有效维护基金份额持有人的合法权益。公司目前设置有 17 个一级部门，
分别为股票投资部、固定收益部、量化与 FOF 投资部、基础设施与不动产投资部、
专户投资部、研究部、机构业务部、渠道业务部、电子商务部、销售支持部、中
央交易室、基金运营部、信息科技部、监察部、党委组织部/人力资源部、党委
办公室/党建工作部/综合管理部、纪委办公室，并设立了北京分公司、广州分公
司、上海营销中心从事区域市场营销工作。
  截至 2024 年 12 月 31 日，本基金管理人共有员工 193 人，其中 149 人具有
硕士及以上学历，占员工总数的 77.20%。
  截至 2024 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 87 只证券投资基金，公募基
金资产管理规模 1046.66 亿元。
  黄栋先生，硕士研究生学历，CFA，19 年证券行业从业经历。曾先后就职于
东方证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公
司、金鹰基金管理有限公司、人保资产管理有限公司，从事研究、投资相关工作。
持工作）、基金经理。2022 年 1 月起担任银河沪深 300 指数增强型发起式证券投
资基金基金经理，2023 年 10 月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基
金经理，2023 年 11 月起担任银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起
式证券投资基金基金经理，2024 年 5 月起担任银河中证机器人指数发起式证券
投资基金基金经理，2024 年 7 月起担任银河中证红利低波动 100 指数证券投资
基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）基金经理，2024 年 10
月起担任银河中证通信设备主题指数发起式证券投资基金、银河上证国有企业红
利交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025 年 1 月起担任银河上证国有
企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025 年 3
月起担任银河中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
  （二）基金托管人
  名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
  住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
  法定代表人：谷澍
  成立日期：2009 年 1 月 15 日
  批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号
  基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字199823 号
  注册资本：34,998,303.4 万元人民币
  存续期间：持续经营
  联系电话：010-66060069
  传真：010-68121816
  联系人：任航
  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。
经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009
年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资
产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内
网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的
大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好
的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、
功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，
坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策
略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化
网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共
创价值、共同成长。
  中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务
优质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007
年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审
计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）
认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内
部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进
一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最
佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管
奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至
限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业
协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募
基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资
产托管银行天玑奖”称号；2020 年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管银
行”；2021 年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币市场优秀托
管行”奖；2022 年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托管
银行”。
  中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立，2004 年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部/
综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与
信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基
金托管业务系统。
  中国农业银行托管业务部现有员工 302 名，其中具有高级职称的专家 60 名，
服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以
上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
  截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放
式证券投资基金共 898 只。
  （三）基金上市推荐人
  公司名称: 东海证券股份有限公司
  注册地址: 常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
  法定代表人: 王文卓
  联系人：王一彦
  联系电话: 95531
  （四）基金验资机构
  名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
  法定代表人：邹俊
  联系电话：+86(10)85085000
  传真：+86(10)85185111
  经办注册会计师：叶凯韵、汪霞
  联系人：汪霞
                六、基金合同摘要
  基金合同的内容摘要见附件。
                七、基金财务状况
  （一）基金募集期间费用
  本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不
从基金财产中列支。
  （二）基金上市前重要财务事项
  本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
  （三）基金资产负债表
  截至公告前两个工作日（即 2025 年 3 月 26 日），本基金的资产负债表如下
（未经审计）：
          银河中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
                                         金额单位：人民币元
            截至 2025 年 3 月      负债和所有者权    截至 2025 年 3 月
    资产
资 产：                           负 债：
货币资金         591,269,285.96    短期借款                    -
结算备付金                     -    交易性金融负债                 -
存出保证金                     -    衍生金融负债                  -
                               卖出回购金融资
交易性金融资产      143,037,426.13                            -
                               产款
其中：股票投资      143,037,426.13    应付清算款                   -
   基金投资                   -    应付赎回款                   -
   债券投资                   -    应付管理人报酬         18,120.96
   资产支持
                         - 应付托管费                6,040.31
证券投资
   贵金属投资                 -     应付销售服务费                 -
   其他投资                  -     应付投资顾问费                 -
衍生金融资产                   -     应交税费                11.82
买入返售金融资产                 -     应付利润                    -
 债权投资                        - 递延所得税负债                            -
 其中：债券投资                     - 其他负债                        3,329.62
    资产支持
                             - 负债合计                       27,502.71
 证券投资
    其他投资                      -    净资产：
 其他债权投资                       -    实收基金              735,085,160.00
 其他权益工具投资                     -    其他综合收益                         -
 应收清算款                        -    未分配利润                -805,950.62
 应收股利                         -    净资产合计             734,279,209.38
 应收申购款                        -    负债和净资产总计          734,306,712.09
 递延所得税资产                      -
 其他资产                         -
 资产总计            734,306,712.09
     注：报告截止日 2025 年 3 月 26 日，本基金份额净值：0.9989 元，本基金
份额总额：735,085,160.00 份。
                    八、基金投资组合
     本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组
合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
     截至公告前两个工作日（即 2025 年 3 月 26 日），本基金的投资组合情况如
下：
     （一）基金资产组合情况
                                                   金额单位：人民币元
                                                   占基金总资产的比例
序号          项目                       金额
                                                      （%）
      其中：股票                       143,037,426.13          19.48
      其中：债券                                    -              -
         资产支持证券                                -              -
      其中：买断式回购的买入返                             -              -
      售金融资产
        （二）按行业分类的股票投资组合
        截至 2025 年 3 月 26 日，本基金未持有积极投资的股票。
                                                   金额单位：人民币元
代                                                  占基金资产净值比
                   行业类别       公允价值（元）
码                                                    例（%）
A        农、林、牧、渔业                     760,290.00           0.10
B        采矿业                        6,217,805.00           0.85
C        制造业                       86,105,028.62          11.73
D        电力、热力、燃气及水生产和              4,311,359.00           0.59
         供应业
    E    建筑业                        2,742,704.00               0.37
    F    批发和零售业                       926,549.00               0.13
    G    交通运输、仓储和邮政业                4,835,586.00               0.66
    H    住宿和餐饮业                       130,669.00               0.02
    I    信息传输、软件和信息技术服              9,618,894.51               1.31
         务业
    J    金融业                       20,865,717.00               2.84
    K    房地产业                       1,493,720.00               0.20
    L    租赁和商务服务业                   1,579,563.00               0.22
    M    科学研究和技术服务业                 1,648,915.00               0.22
    N    水利、环境和公共设施管理业                546,290.00               0.07
    O    居民服务、修理和其他服务业                         -                  -
    P    教育                           106,582.00               0.01
    Q    卫生和社会工作                      677,355.00               0.09
    R    文化、体育和娱乐业                    470,399.00               0.06
    S    综合                                    -                  -
               合计                 143,037,426.13              19.48
        （三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
细
                                                   金额单位：人民币元
                                                            占基金资
序号        股票代码      股票名称   数量(股)         公允价值(元)            产净值比
                                                             例(%)
细
     截至 2025 年 3 月 26 日，本基金未持有积极投资的股票。
     （四）按债券品种分类的债券投资组合
     截至 2025 年 3 月 26 日，本基金未持有债券。
     （五）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
     截至 2025 年 3 月 26 日，本基金未持有债券。
     （六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
     截至 2025 年 3 月 26 日，本基金未持有资产支持证券。
     （七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
     截至 2025 年 3 月 26 日，本基金未持有贵金属。
     （八）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
     截至 2025 年 3 月 26 日，本基金未持有权证。
     （九）本基金投资的股指期货交易情况说明
     截至 2025 年 3 月 26 日，本基金未持有股指期货。
     截至 2025 年 3 月 26 日，本基金未持有股指期货。
     （十）本基金投资的国债期货交易情况说明
     截至 2025 年 3 月 26 日，本基金未持有国债期货。
     （十一）投资组合报告附注
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  截至 2025 年 3 月 26 日，本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行
股份有限公司、兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监
督管理总局的处罚。该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了
及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对该公司投资价值未产生实质影
响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。
  除上述发行主体外，本基金投资的前十名其他证券的发行主体未出现被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
的股票。
  截至 2025 年 3 月 26 日，本基金无其他各项资产构成。
  截至 2025 年 3 月 26 日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
  （1）指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  截至 2025 年 3 月 26 日，本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情
况。
  （2）积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  截至 2025 年 3 月 26 日，本基金未持有积极投资的股票。
               九、重大事件揭示
  本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影
响的重大事件。
              十、基金管理人承诺
  本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
  （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
  （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监
督管理。
  （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
           十一、基金托管人承诺
  中国农业银行股份有限公司担任本基金的基金托管人，在本基金上市之后将
切实履行托管人职责，并做出以下承诺：
  （一）严格遵守《基金法》、
              《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基
金《基金合同》、
       《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资
产。
  （二）根据《基金法》、
            《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基
金合同》、《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、
基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违
反《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、
《托管协议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通
知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。
         十二、基金上市推荐人意见
  本基金上市推荐人就基金上市交易事宜出具意见如下：
  （一）本基金上市符合《基金法》
                《上海证券交易所证券投资基金上市规则》
及《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》规定的相关条件；
  （二）本基金上市文件真实、准确、完整，符合相关法规的要求。
文件
  （二）存放地点
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
  （三）查阅方式
  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资
者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投
资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等基金法律文件，全面认识
基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，
根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选
择合适的基金产品。
                            银河基金管理有限公司
                           二〇二五年三月二十八日
             附件：基金合同摘要
  一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
  （一）基金份额持有人的权利、义务
  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有人
和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人
作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
  每份基金份额具有同等的合法权益。
包括但不限于：
  （1）分享基金财产收益；
  （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
  （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
  （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
  （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
  （7）监督基金管理人的投资运作；
  （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
包括但不限于：
  （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件；
  （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
  （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
  （4）交纳基金认购款项/认购股票、申购对价及法律法规和《基金合同》所
规定的费用；
  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
  （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
  （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
  （9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构、证券交易所和登记机构的
相关交易及业务规则；
  （10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和
补充，并保证其真实性；
  （11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （二）基金管理人的权利、义务
但不限于：
  （1）依法募集资金；
  （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
  （4）销售基金份额；
  （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
  （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
  （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
  （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
  （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融
通证券出借业务；
  （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
  （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构；
  （16）在符合有关法律、法规、相关证券交易所及登记机构相关业务规则的
前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、基金交易和非交易过户等业务
规则；
  （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
但不限于：
  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
  （2）办理基金备案手续；
  （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
  （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
  （7）依法接受基金托管人的监督；
  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购和赎回对价的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；
  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
  （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
  （11）严格按照《基金法》、
               《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
  （15）依据《基金法》、
             《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 20 年以上，法律法规另有规定的从其规定；
  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
  （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
  （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
  （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
  （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
  （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
  （24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息（税后）在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；投资者以股票认购的，
相关股票的解冻和退还将按照有关规定处理；
  （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （26）建立并保存基金份额持有人名册；
  （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （三）基金托管人的权利、义务
但不限于：
  （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
  （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
  （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
  （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户和资金账户等投资所需账户、
为基金办理证券、期货交易资金清算；
  （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
  （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
  （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
但不限于：
  （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
  （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
  （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
  （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司
法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；
  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；
  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
  （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施；
  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法
律法规规定的最少期限，法律法规另有规定的从其规定；
  （12）建立并保存基金份额持有人名册；
  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价的现金部分；
  （15）依据《基金法》、
             《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金份额持有人、基金管理人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
  （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和/或银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
  （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
  （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
  鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭
所持有的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持
有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有
的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益
登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基
金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
  联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
  联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金的基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金
的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本
基金的基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份
额持有人提议召开或召集本基金的基金份额持有人大会。
  本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人
大会的日常机构，按照相关法律法规的要求执行。
  （一）召开事由
的，应当召开基金份额持有人大会：
  （1）终止《基金合同》；
  （2）更换基金管理人；
  （3）更换基金托管人；
  （4）转换基金运作方式；
  （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
  （6）变更基金类别；
  （7）本基金与其他基金的合并；
  （8）变更基金投资目标、范围或策略；
  （9）变更基金份额持有人大会程序；
  （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
  （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
  （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
  （13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的除外；
  （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
  （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
  （2）调低基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担的费用；
  （3）调整本基金的申购费率、变更或增加收费方式；
  （4）因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构的相关业务规则发生
变动而应当对《基金合同》进行修改；
  （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
  （6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、
基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；
  （7）本基金管理人履行适当程序后，推出新业务或服务；
  （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
  （二）会议召集人及召集方式
金管理人召集。
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基
金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，
基金管理人应当配合。
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
益登记日。
  （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
  （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
  （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
  （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
  （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
  （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
  （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
  （7）召集人需要通知的其他事项。
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
  （四）基金份额持有人出席会议的方式
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
  （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
  （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
  （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
  （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
  （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见；
  （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权，具体方式在会议通知中
列明。
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大
会并进行表决，具体方式在会议通知中列明，会议程序比照现场开会和通讯方式
开会的程序进行。
  （五）议事内容与程序
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  （1）现场开会
  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
  （2）通讯开会
  在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
  （六）表决
  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会
或《基金合同》另有规定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管
人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
  在符合上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通
知为准。
  （七）计票
  （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表
担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
  （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
  （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
  （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
  （八）生效与公告
  基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
  基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
  （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致
并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人
大会审议。
  三、基金收益分配原则、执行方式
  （一）基金利润的构成
  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
  （二）基金可供分配利润
  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
  （三）基金收益分配原则
数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行一次评估，收益评价日核定的基金
净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，
基金管理人可进行收益分配；
  当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金
的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可
能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分
配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
的，从其规定。
  在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收
益分配原则和支付方式进行调整。
  （四）收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、
分配方式等内容。
  （五）收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
  （六）基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
  四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
  （一）基金费用的种类
                    《基金合同》生效后与基金相关的
信息披露费用；
分配中发生的费用；
费用。
  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
  H＝E×0.15%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人和基
金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一
次性支付给基金管理人。基金管理人可选择在 3 个工作日内向基金托管人出具划
款指令，也可授权基金托管人进行费用自动支付处理，如选择自动支付，基金管
理人应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不足或其他原因造成自动支付
无法进行，基金管理人应另行出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
  H＝E×0.05%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人和基金托
管人核对一致后由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性
支付给基金托管人。基金管理人可选择在 3 个工作日内向基金托管人出具划款指
令，也可授权基金托管人进行费用自动支付处理，如选择自动支付，基金管理人
应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不足或其他原因造成自动支付无法
进行，基金管理人应另行出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致
使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  （三）不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用：
基金财产的损失；
基金财产中列支；
目。
  （四）基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
  五、基金财产的投资方向和投资限制
  （一）投资目标
  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
  （二）投资范围
  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好
地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他经中
国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业
债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交
换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。
  本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低
于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣
除股指期货合约、国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金
一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
  （三）投资限制
  基金的投资组合应遵循以下限制：
  （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产
净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
  （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
  （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
  （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10％；
  （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
  （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
  （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资；
  （9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范
围保持一致；
  （10）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
  （11）本基金参与股指期货和国债期货投资，需遵守下述比例限制：
金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超
过基金资产净值的 15%；
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、
债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产
（不含质押式回购）等；
持有的股票总市值的 20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不
得超过基金持有的债券总市值的 30%；
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等；
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
  （12）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
  （13）本基金参与转融通证券出借业务应遵守下列要求：
易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
均计算；
  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
  （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算；
  （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
  除上述第（6）、（8）、（9）、（13）项情形之外，因证券、期货市场波动、证
券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限
制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金
管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法
律法规另有规定的，从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
  法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  除标的指数成份股、备选成份股之外，基金管理人运用基金财产买卖基金管
理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发
行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基
金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，
建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金
管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应
至少每半年对关联交易事项进行审查。
  法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
  六、基金资产净值的计算方法和公告方式
  （一）基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  （二）估值方法
  （1）交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂
牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重
大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格；
  （2）交易所上市不存在活跃市场的权益类证券，采用估值技术确定公允价
值。
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
  （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值；
  （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
服务机构提供的相应品种当日的估值全价。
务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。
  对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际
收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推
荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登
记期截止日（含当日）后未行使回售权的建议按照长待偿期所对应的价格进行估
值。
转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价
交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允
价值。
可靠信息表明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服
务机构可在提供推荐价格的同时提供价格区间作为公允价值的参考范围以及公
允价值存在重大不确定性的相关提示。基金管理人在与基金托管人协商一致后，
可采用价格区间中的数据作为该债券投资品种的公允价值。
值。
日确认利息收入。
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算
价估值。
部门和行业协会的相关规定进行估值。
供的估值价格数据。
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
按国家最新规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
  （三）基金净值信息的公告方式
  《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且在开始办理基金份额申购或
者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站公告一次基金份额净值和基金份
额累计净值。
  在基金份额上市交易后或在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人
应当在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或
者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站公告半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
  （一）《基金合同》的变更
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金
托管人同意，在履行适当程序后变更并公告。
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
  （二）《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
基金托管人承接的；
的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、
指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行
表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
  （三）基金财产的清算
成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
  （4）制作清算报告；
  （5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告
进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
  （6）将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
  （四）清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
  （五）基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
  （六）基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经过符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后
报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会
备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
  （七）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保管期限不少于法律法规
规定的最少期限，法律法规另有规定的从其规定。
  八、争议解决方式
  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商、调解未能解决的，应当将争议提交中国国际经济贸易仲裁委
员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规
则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有
决定，仲裁费由败诉方承担。
  争议处理期间，各方当事人应恪守职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行
《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
  《基金合同》受中国（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门特别行政区
和台湾地区）法律管辖并从其解释。
  九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅，但应以基金合同正本为准。