华宝深证100指数发起A,华宝深证100指数发起C: 华宝深证100指数型发起式证券投资基金招募说明书

华宝深证 100 指数型发起式证券投资基金招募说明书
                       【重要提示】
  本基金根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2025 年 2 月 17 日证
监许可【2025】300 号文准予注册。
  基金管理人保证《华宝深证 100 指数型发起式证券投资基金招募说明书》
                                    （以下简称“招
募说明书”或“本招募说明书”
             ）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  本基金的标的指数为深证 100 指数，指数编制方法如下：
  （1）选样空间
  在深圳证券交易所上市交易且满足下列条件的所有 A 股：
  （2）选样方法
  首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A 股日均总市值和 A 股日均成交金额；
  其次，对入围股票在最近半年的 A 股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10%的
股票；
  然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 100
名股票构成指数样本股。
  在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本
股。
  投资者可通过标的指数的编制机构深圳证券信息有限公司官网（www.cnindex.com.cn）
查询标的指数的最新编制方案及详细信息。
  本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场
风险、流动性风险、本基金的特有风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风
险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的
风险及其他风险等。其中，本基金的特有风险包括标的指数收益率与股票市场平均收益率偏
离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险、跟踪
误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、参与股
指期货交易的风险、参与国债期货交易的风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、
参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、基金合同终止的风险等。
  本基金可参与股指期货交易，可能面临杠杆风险、基差风险、股指期货展期时的流动性
风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、对手方风险、连带风险、到期日风险、未平
仓合约不能继续持有风险。
  本基金可参与国债期货交易，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
  本基金可投资于资产支持证券，可能面临价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
价格波动风险是指市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险是指
受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上
进行较大数量的买入或卖出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因资产支持证券的债
务人违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格
下降，造成基金财产损失。
  本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存
托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
  本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。
  本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风
险、信用风险和市场风险。
  本基金为发起式基金，基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，
本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会
的方式延续。投资人面临基金合同终止的风险。
  本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机
构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”部分。
  本基金为股票型基金，预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指
数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
  当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可
以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金
管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细
阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
  投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金
合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自
主做出投资决策，自行承担投资风险。
  基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。
  投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
                                  目 录
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                       一、绪言
  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》
                         （以下简称“《基金法》”
                                    ）、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”
                         ）、《公开募集证券投资基金销售机构监督
管理办法》
    （以下简称“《销售办法》”
                ）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
                                     （以下简称“《信
息披露办法》”
      ）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“
                                     《流动性风险
管理规定》”）、
       《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基
金指引》”）、其他有关规定及《华宝深证 100 指数型发起式证券投资基金基金合同》
                                        （以下简称“基
金合同”
   ）编写。
  本招募说明书阐述了华宝深证 100 指数型发起式证券投资基金的投资目标、策略、风险、费
率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
  本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书
作出任何解释或者说明。
  本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之
间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基
金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和
义务，应详细查阅基金合同。
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                        二、释义
  在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
有效修订和补充
投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
及其更新
其更新
规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，
经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月
人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人
民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证
券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020
年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券
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投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
期货投资管理办法》
        （包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期
货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管
基金份额持有人名册和办理非交易过户等
宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
余额及其变动情况的账户
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购、赎回、转换、转托管、定期定额投资计划等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    《业务规则》：指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管
理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
的行为
的行为
将基金份额兑换为现金的行为
请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额
的行为
机构的操作
及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申
购申请的一种投资方式
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开
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放日基金总份额的 10%
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
及其他资产的价值总和
值的过程
办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站）等媒介
理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基
金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期
限的证券投资基金
金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000
万元，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于三年
不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员
变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条
件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行
人债务违约无法进行转让或交易的债券等
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额
持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
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算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋
机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性
的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产
A 类基金份额和 C 类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份
额净值和基金份额累计净值
额类别
额类别
服务的费用
融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付
费用的业务
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                        三、基金管理人
  （一）基金管理人概况
  名称：华宝基金管理有限公司
  住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
  法定代表人：黄孔威
  总经理：向辉
  成立日期：2003 年 3 月 7 日
  注册资本：1.5 亿元人民币
  电话：021－38505888
  联系人：章希
  股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset
Management, L.P.持有 29%的股份，中方股东江苏省铁路集团有限公司持有 20%的股份。
  （二）基金管理人主要人员情况
  黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武集团下属公司，
曾兼任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保险董事等。现任华宝基
金管理有限公司党委书记、董事长。
  向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司
市场部任职。2002 年加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、
营运总监、副总经理等职务。现任华宝基金管理有限公司总经理。
  朱莉丽女士，董事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部。现任上海华
平私募基金管理有限公司董事总经理，兼任河南中原消费金融股份有限公司董事，神策网络科技
（北京）有限公司董事。
  卢余权先生，董事，学士。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划计划处
处长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问，新陆桥（连云港）码头
有限公司董事、副董事长，宁杭铁路有限责任公司董事、副董事长。
  王灿先生，独立董事，硕士。曾先后任复星国际有限公司及复星集团执行董事、高级副总裁
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兼首席发展官(CGO)、首席财务官(CFO)及投资管理中心总经理等职务，并曾任职于金蝶软件（中
国）有限公司、普华永道中天会计师事务所、渣打银行（中国）有限公司、华住酒店集团。现任
中国总会计师协会副会长，兼任亚朵生活控股有限公司独立董事、重庆小米消费金融有限公司独
立非执行董事、清晰医疗集团控股有限公司独立非执行董事。
  许多奇女士，独立董事，博士。曾先后任中南财经政法大学法学院助教、讲师，上海交通大
学法学院讲师、副教授、教授、博导，美国哈佛大学法学院富布莱特高级访问学者，纽约大学法
学院“Hauser”全球研究员，杜克大学、新南威尔士大学等国际顶尖法学院的高级访问学者。现
任复旦大学法学院教授、博士生导师，复旦大学数字经济法治研究中心主任和智慧法治重点实验
室负责人，上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授；兼任桂林银行股份有限公司独立董事、中
储发展股份有限公司独立董事，法律与国际事务委员会（FLIA）委员及项目主任、东南大学兼职
博导、中国科学技术法学会常务理事、中国法学会财税法学会常务理事、最高人民法院中国司法
大数据研究院互联网司法研究中心专家库成员、上海市政府首批立法专家、中共浦东新区委员会
法律顾问、中国（上海）自贸试验区管委会法律顾问等职务。
  周波女士，独立董事，博士。曾任上海财经大学会计学院助理教授、会计学院院长助理。现
任上海财经大学会计学院副教授、博士生导师，会计学院副院长。并为中国总会计师协会财务管
理专业委员会委员、中国商业会计学会智能财务分会副会长；兼任上海汉钟精机股份有限公司、
上海新相微电子股份有限公司等公司独立董事。
  丘键先生，监事会主席，硕士。曾先后就职于中国银行间市场交易商协会、中国银联股份有
限公司、金融网关信息服务有限公司、国网英大投资管理有限公司。现任北京华平投资咨询有限
公司战略总监。
  黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织
部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率
总监、领导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书
记、纪工委书记。现任华宝投资有限公司总经理、党委副书记，兼任华宝信托有限责任公司监事，
长江养老保险股份有限公司董事。
  陆晓霞女士，职工监事，本科。曾任华宝信托计财部副总经理、总经理，华宝投资审计监察
法务部部长、审计监察部部长。现任华宝基金管理有限公司风险管理部资深风险分析师。
  胡孟超先生，职工监事，硕士。曾任永赢基金管理有限公司、永赢资产管理有限公司监察稽
核助理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部法务主管。
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  向辉先生，总经理，简历同上。
  吕笑然先生，副总经理，本科。曾在宝钢集团战略发展部、重大工程项目部、经济管理研究
院等任职，曾任宝钢集团有限公司战略规划总监，中国宝武钢铁集团有限公司战略规划总监、规
划投资总监。2021 年 7 月加入华宝基金管理有限公司任党委委员、资产管理业务总监，现任华宝
基金管理有限公司副总经理。
  周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会，
曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。
  李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consultanted   LTD.从事开发及技术管理工作。
营运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。
  周晶先生，首席投资官，博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风
险管理、投资研究等工作。 2011 年 6 月再次加入华宝基金管理有限公司，历任首席策略分析师、
策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理，现任华宝基金管理有
限公司首席投资官。
  蒋俊阳，硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作。2018 年 10
月加入华宝基金管理有限公司担任基金经理助理等职务，现任指数研发投资部副总经理。2020 年
细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021 年 3 月至 2022 年 2 月任
华宝中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理，
交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021 年 7 月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021 年 7 月起任华宝中证电子 50 交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021 年 9 月至 2024 年 9 月任华宝深证创新
地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024 年 3 月起任华宝中证 A50 交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，2024 年 4 月起任华宝中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理，
年 1 月起任华宝中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
  向辉先生，华宝基金管理有限公司总经理。
  胡洁女士，华宝基金管理有限公司指数投资总监、指数研发投资部总经理、基金经理。
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  钟奇先生，华宝基金管理有限公司成长风格投资总监、基金经理。
  陈建华先生，华宝基金管理有限公司基金经理。
  蒋俊阳先生，华宝基金管理有限公司指数研发投资部副总经理、基金经理。
  （三）基金管理人职责
  基金管理人应严格依法履行下列职责：
申购、赎回和登记事宜；
  （四）基金管理人承诺
立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
  （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
  （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
  （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
  （5）侵占、挪用基金财产；
  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的
交易活动；
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  （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
  （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
  （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利
益；
  （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；
  （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
  （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
     （五）基金管理人内部控制制度
  本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合
规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。
  针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：
  （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立
清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
  （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
  （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归
类。
  （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性
的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入
相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。
  （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范
围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的
风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准
备了相应的应急处理措施。
  （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要
时结合新的需求加以改变。
  （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人
员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。
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  （1）内部风险控制原则
  合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司员工执
业行为符合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为。
  健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、
执行、监督、反馈等各个环节。
  有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内
部控制制度的有效执行。
  独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗
位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运作，独立进行。
  相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措
施来消除内部控制盲点。
  防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应
当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信息的人员，应
制定严格的批准程序和监督防范措施。
  成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保
证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
  合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础
上遵循国际和行业的惯例制订。
  全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白或漏洞。
  审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和
化解风险为出发点。
  适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方针、经
营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改或完善。
  实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度流程化、
流程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项规章制度。
  （2）内部风险控制的要求和内容
  内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完
整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。
  内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术
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系统控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、审计稽核控制，
及反洗钱控制等。
  （3）督察长制度
  公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。
  督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门
委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基
金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改
建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督
察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
  （4）监察稽核及风险管理制度
  合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序
和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。
  合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公
司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失
提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审
查在内的各项内部审计事务等。
  （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
  （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。
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                     四、基金托管人
  （一）基金托管人基本情况
  名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
  首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
  注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
  法定代表人：葛海蛟
  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
  托管部门信息披露联系人：许俊
  传真：（010）66594942
  中国银行客服电话：95566
  （二）基金托管部门及主要人员情况
  中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证
券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学
位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一
对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、
信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的
托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个
性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
  （三）证券投资基金托管情况
  截至 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII
基金 66 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多种类型的基金，
满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
  （四）托管业务的内部控制制度
  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中
国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作
贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措
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施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保
留意见的审阅报告。2020 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部
控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
  （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  根据《基金法》、
         《运作办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并
及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投
资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，
并及时向国务院证券监督管理机构报告。
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                       五、相关服务机构
  (一) 基金份额销售机构
   （1）直销柜台
   名称：华宝基金管理有限公司
   住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
   办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
   法定代表人：黄孔威
   直销柜台电话：021-38505731、021-38505732
   直销柜台传真：021-50499663、021-50988055
   网址：www.fsfund.com
   联系人：华崟
   （2）直销 e 网金
   投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e 网金系统、移动客户端（华宝基金 APP、
微信平台）办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。
网上交易网址：www.fsfund.com。
  其他销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人网站。基金管理人可根据情况变更或
增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
  (二) 登记机构
  名称：华宝基金管理有限公司
  住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
  办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
  法定代表人：黄孔威
  联系电话：021-38505888
  联系人：华崟
  (三) 出具法律意见书的律师事务所
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  名称：上海市通力律师事务所
  住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
  办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
  负责人：韩炯
  联系电话：021-3135 8666
  传真：021-3135 8600
  联系人：丁媛
  经办律师：黎明、丁媛
  （四）审计基金财产的会计师事务所
  名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
  执行事务合伙人：毛鞍宁
  联系电话：010-58153000
  传真：010-85188298
  联系人：陈露
  经办注册会计师：陈露、张亚旎
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                     六、基金的募集
  本基金由基金管理人依照《基金法》、
                  《运作办法》、
                        《销售办法》、基金合同及其他有关规定募
集。
  准予注册文件：中国证监会证监许可【2025】300 号
  准予注册日期：2025 年 2 月 17 日
  （一）基金的类别、运作方式、存续期限、基金份额的类别
  本基金根据销售服务费及认购/申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，
不从本类别基金资产中计提销售服务费且收取认购/申购费的基金份额类别，称为 A 类基金份额；
从本类别基金资产中计提销售服务费且不收取认购/申购费的基金份额类别，称为 C 类基金份额。
  本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额
和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
  投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。
  本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在本招募说明书及基金产品
资料概要中列明。根据基金运作情况，在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以停止现有基金份额类
别的销售、降低现有基金份额类别的费率水平、增加/减少或者调整基金份额类别、对基金份额分
类方法及规则进行调整等，调整实施前基金管理人需及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
  （二）募集方式
  通过各销售机构的基金销售网点或其指定的其他方式公开发售，各销售机构的具体名单见基
金份额发售公告以及基金管理人网站。
  （三）募集场所
  销售机构的销售网点及其网上交易系统。
  上述销售机构办理开放式基金业务的城市(网点)的具体情况和联系方法，请参见基金份额发
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售公告及相关公告。
  （四）募集对象
  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、
发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
  （五）募集期限
  自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
  （六）基金的最低募集份额总额
  本基金的最低募集份额总额为 1000 万份。
  （七）发起资金的认购金额、持有期限
  本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的金额不少于 1000 万元人民币，且持有认
购份额的期限自基金合同生效日起不少于 3 年，期间份额不能赎回。认购份额的高级管理人员或
基金经理等人员在上述期限内离职的，其持有期限的承诺不受影响。
  （八）基金份额发售面值、认购价格、认购费用及认购份额的计算
用，C 类基金份额不收取认购费用。投资者如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金 A
类基金份额的认购费率表如下：
              认购金额（元）               认购费率
                小于 100 万            0.80%
          大于等于 100 万，小于 200 万       0.50%
  A 类基金份额的认购费用由认购本基金 A 类基金份额的投资者承担，用于本基金的市场推广、
销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。
  （1）A 类基金份额的认购
  本基金 A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。其中：
  ①认购费用适用比例费率的情形下：
  净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
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   认购费用=认购金额-净认购金额
   认购份额=（净认购金额+募集期间的利息）/基金份额发售面值
   ②认购费用适用固定金额的情形下：
   认购费用=固定金额
   净认购金额=认购金额－认购费用
   认购份额=（净认购金额+募集期间的利息）/基金份额发售面值
   上述净认购金额、认购费用、认购金额在募集期间产生的利息按四舍五入方法，保留到小数
点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额的计算结果保留到小数点后两
位，小数点两位以后的部分舍去，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
   例：某投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金在募集期间产生的
利息为 10.00 元，其对应的认购费率为 0.80%，则其可得到的 A 类基金份额为：
   净认购金额＝100,000/（1+0.80%）＝99,206.35 元
   认购费用＝100,000－99,206.35＝793.65 元
   认购份额＝（99,206.35+10.00）/1.00＝99,216.35 份
   即：投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金在募集期间产生的利
息为 10.00 元，则可得到 99,216.35 份 A 类基金份额。
   （2）C 类基金份额的认购
   本基金 C 类基金份额不收取认购费用：
   净认购金额=认购金额
   认购份额=（净认购金额+募集期间的利息）/基金份额发售面值
   认购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此误差产生的收
益或损失由基金财产承担。
   例：某投资者投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，假设其认购资金在募集期间产生的利息
为 10.00 元，则其可得到的 C 类基金份额为：
   净认购金额＝100,000.00 元
   认购份额＝（100,000.00+10.00）/1.00＝100,010.00 份
   即：投资者投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，假设其认购资金在募集期间产生的利息为
   （九）投资者对基金份额的认购
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  投资者认购本基金所应提交的文件和具体办理手续，详见本基金的基金份额发售公告或基金
销售机构的相关业务办理规则。
  基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认
购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者
应及时查询并妥善行使合法权利。投资者在 T 日规定时间内提交的认购申请，通常应在 T+2 日起
到销售机构查询认购申请的确认情况。投资者应在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确
认情况和认购份额。
  投资者认购前，应认真阅读基金管理人及其他销售机构的业务规则，一旦选择在某销售机构
提出认购申请，即视为投资者已完全阅读、理解并认可该销售机构的业务规则，并接受该规则的
约束。
  （1）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
  （2）在募集期内，投资者在其他销售机构和直销 e 网金每笔认购最低金额为 1 元人民币（含
认购费）
   ；投资者在直销柜台首次认购最低金额为 10 万元人民币（含认购费）
                                   ，追加认购的最低金
额为每笔 1 元人民币（含认购费）
                。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的
投资者，不受直销柜台首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。各销售机构对
最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
  （3）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不得撤销。
  （4）募集期间的单个投资者的累计认购金额不设上限。
  （十）募集期利息的处理方式
  本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其
中利息转份额以登记机构的记录为准。
  （十一）基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
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                    七、基金的备案
  （一）基金备案的条件
  本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额
不少于 1000 万元人民币且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3
年的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，
并在 10 日内聘请法定验资机构验资，验资机构需在验资报告中对发起资金提供方及其持有份额进
行专门说明。基金管理人自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
  基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面
确认之日起，
     《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文
件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门
账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
  （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式
  如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
  （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
  基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同
约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法
规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有
效的法律法规或中国证监会规定执行。
  基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 60 个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内
召集基金份额持有人大会。
  法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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               八、基金份额的申购与赎回
  （一）申购和赎回场所
  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。
  具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书“五、相关服务机构”或其网站列明。基金管
理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办
理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
  （二）申购和赎回的开放日及时间
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日
的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。
  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特
殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开
始公告中规定。
  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其
基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
  （三）申购与赎回的原则
行计算；
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不受损害并得到公平对待。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开
始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  （四）申购与赎回的程序
  投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申
请。
  投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份
额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款
项将退回投资者账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。
  基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。
  投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。遇交易所或
交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管
人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。在发
生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条
款处理。
  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T
日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效
申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询
申请的确认情况。
  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及
时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。
理的时间和程序进行调整，并提前公告。
  （五）申购和赎回的数量限制
                                         （含申购费）
                                              。
通过直销柜台首次申购本基金的最低金额为 10 万元人民币（含申购费）
                                 ，追加申购最低金额为每
笔 1 元人民币（含申购费）
             。已有通过直销柜台认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的
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限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以
各销售机构的业务规定为准。
  其他销售机构的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人
可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。
计持有份额不设上限限制。
笔申购金额上限的，具体规定请参见相关公告。
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等
措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，
可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。
低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基金份额余
额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。
投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个
投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须
在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  （六）申购与赎回费用
  本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔
申购申请单独计算。本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。
本基金 A 类基金份额的申购费率表如下：
               申购金额（元）             申购费率
           大于等于 100 万，小于 200 万      0.60%
  A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本
基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。
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  本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率表如下：
               持有基金份额期限           赎回费率(%)
                 少于 7 日             1.50
                大于等于 7 日             0
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。
费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
不利影响的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金各项销售
费率。
的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
  （七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算
  （1）A 类基金份额
  本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：
  ①申购费用适用比例费率时：
  净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
  申购费用=申购金额-净申购金额
  申购份额=净申购金额/申购当日的 A 类基金份额净值
  ②申购费用适用固定金额时：
  申购费用=固定金额
  净申购金额=申购金额-申购费用
  申购份额=净申购金额/申购当日的 A 类基金份额净值
  申购份额的计算结果按舍去尾数方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。申购费用、净申购金额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差
产生的收益或损失由基金资产承担。
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   例：某投资人投资 100,000 元申购本基金的 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.0%，假定申
购当日的 A 类基金份额净值为 1.0861 元，该投资人可得到的 A 类基金份额为：
   净申购金额=100,000/（1+1.0%）＝99,009.90 元
   申购费用=100,000-99,009.90＝990.10 元
   申购份额=99,009.90/1.0861＝91,160.94 份
   即：投资人投资 100,000 元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日的 A 类基金份额净值
为 1.0861 元，可得到 91,160.94 份 A 类基金份额。
   （2）C 类基金份额
   本基金 C 类基金份额不收取申购费用：
   净申购金额=申购金额
   申购份额=净申购金额/申购当日的 C 类基金份额净值
   申购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此误差产生的收
益或损失由基金财产承担。
   例：某投资人投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日的 C 类基金份额净值
为 1.0861 元，则其可得到的 C 类基金份额为：
   净申购金额＝100,000.00 元
   申购份额＝100,000.00/1.0861＝92,072.55 份
   即：投资人投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日的 C 类基金份额净值为
   本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中：
   赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
   赎回费用＝赎回总额×赎回费率
   赎回金额=赎回总额－赎回费用
   上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。
   例：某投资人赎回 10,000 份 A 类基金份额，持有期限 5 日，对应的赎回费率为 1.50%，假设
赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为：
   赎回总额=10,000×1.1615=11,615.00 元
   赎回费用=11,615.00×1.50%=174.23 元
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  赎回金额=11,615.00-174.23=11,440.77 元
  即：某投资人赎回 10,000 份 A 类基金份额，持有期限 5 日，对应的赎回费率为 1.50%，假设
赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为 11,440.77 元。
公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位
四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，
并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
  （八）申购与赎回的登记
可以撤销。
投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。
记手续。
施前 3 个工作日在规定媒介上公告。
  （九）拒绝或暂停申购的情形
  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基
金申购申请。
登记系统或基金会计系统无法正常运行。
高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外）持有基金份额的比例达到或者超过
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购金额上限的。
  发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的
申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 8、9
项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资者的申购申请进行限制，基金管理人有
权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款
项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
  （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：
或延缓支付赎回款项。
基金份额持有人的赎回申请。
仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎
回款项或暂停接受基金赎回申请。
  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款
项时，基金管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂
时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支
付部分可延缓支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人
在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管
理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
  （十一）巨额赎回的情形及处理方式
  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请
份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的
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基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
  当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分
延期赎回。
  （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执
行。
  （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的
赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回
比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎
回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。
  在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 20%以上的赎回申请情形下，本基金将按
照以下规则实施延期办理赎回申请：若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额
通赎回申请人”）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内
对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请
总量的比例确认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日
基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例
确认。
  对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开
放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交
赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎
回最低份额的限制。
  （3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，
可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作
日，并应当在规定媒介上进行公告。
  当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或通过销售机构
告知等其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在规定媒
介上刊登公告。
  （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
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  （十三）基金转换
  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的
其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相
关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
  （十四）基金份额的转让
  在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认
可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管
理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规
则办理基金份额转让业务。
  （十五）基金的非交易过户
  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易
过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的
主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。
  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额
持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机
构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。
办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按
基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
  （十六）基金的转托管
  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按
照规定的标准收取转托管费。
  （十七）定期定额投资计划
  基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资者
在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相
关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
  （十八）基金份额的冻结和解冻
  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、
符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，
被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
  （十九）如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，并履行相关程序后，基金管理人可制定和实施相应
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的业务规则。
  （二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定
或相关公告。
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                    九、基金的投资
  （一）投资目标
  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  （二）投资范围
  本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
  为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板、
存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、
债券回购、同业存单、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律
法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
  本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
  基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金
资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。股指期货、国债期货的投资比
例依照法律法规或监管机构的规定执行。
  如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。
  （三）投资策略
  本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
  本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低
于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年
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以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、
债券、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。
  本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的
指数的有效跟踪。
  本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作
出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相
关成份股进行调整。
  本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行日
常管理，但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭
配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化
投资组合的配置结构。
  本基金可适当参与债券投资，目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资
产的投资收益，降低基金的跟踪误差。
  本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，在对公司基本面和转债条款深入研究并进行估
值分析的基础上，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，以达
到紧密跟踪标的指数的目的。
  本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，综
合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规
和基金合同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行
投资，以期获得长期稳定收益。
  本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金
投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。本基金参与股指期货交易
将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本
基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
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  本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货交易。本基金将按照相关
法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对
国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
  为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理
的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎
情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
  参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成的基金仓位较低带来
的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
  本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭
证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相
关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
  （四）投资限制
  基金的投资组合应遵循以下限制：
  （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且
不低于非现金基金资产的 80%；
  （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保
持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期
日在一年以内的政府债券；
  （3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
  （4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
  （5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规
模的 10％；
  （6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其
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各类资产支持证券合计规模的 10％；
   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持
证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全
部卖出；
   （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申
报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
   （9）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
   （10）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
金合同关于股票投资比例的有关约定；
日基金资产净值的 20%；
   （11）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：
的 30%；
日基金资产净值的 30%；
约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
   （12）本基金参与国债期货、股指期货交易后，在任何交易日日终，持有的买入股指期货和
国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、
债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回
购）等；
   （13）本基金参与融资，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值
之和，不得超过基金资产净值的 95%；
   （14）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列规定：
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纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
  因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
  （15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不
得展期；
  （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券
市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限
制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
  （17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交
易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
  （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股
票合并计算；
  （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
  除上述第（2）、（7）、（14）、（16）、（17）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但
中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基
金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
  （1）承销证券；
  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
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  （3）从事承担无限责任的投资；
  （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其
有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应
当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健
全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的
同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
  （五）标的指数
  深证 100 指数。
  深证 100 指数由深圳证券市场中市值大、流动性好的 100 只股票组成，定位旗舰型指数，表
征创新型、成长型龙头企业，为深圳市场多层次市场指数体系的核心指数之一。
  （六）业绩比较基准
  本基金的业绩比较基准为：深证 100 指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）
×5％
  未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标
的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日
起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他
基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持
有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编
制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
  （七）风险收益特征
  本基金为股票型基金，预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标
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的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
  （八）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
的利益；
益。
  （九）侧袋机制的实施和投资运作安排
  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益
的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规
及基金合同的约定启用侧袋机制。
  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风
险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
  侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投
资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
  （十）未来条件许可情况下的基金模式转换
  若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人
可在履行适当程序后使本基金调整为该交易型开放式指数基金（ETF）的联接基金模式运作并相应
修改《基金合同》，届时无须召开基金份额持有人大会但须提前公告。
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                    十、基金的财产
  （一）基金资产总值
  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项及
其他资产的价值总和。
  （二）基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  （三）基金财产的账户
  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货结算账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机
构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
  （四）基金财产的保管和处分
  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，
其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规
定处分外，基金财产不得被处分。
  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，
基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产
生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
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                  十一、基金资产估值
  （一）估值日
  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露
基金净值的非交易日。
  （二）估值对象
  基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券、资产支持证券和银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负债。
  （三）估值原则
  基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管
部门有关规定。
准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无
报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允
价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，
确定公允价值。
  与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大
量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输
入值。
前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
 （四）估值方法
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  （1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证
券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如
最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
  （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机
构提供的相应品种当日的估值价格进行估值；
  （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构
提供的相应品种当日的唯一估值价格或推荐估值价格进行估值；对于含投资者回售权的固定收益
品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取估值日第三方估值基准服务机构提供
的相应品种当日的唯一估值价格或推荐估值价格进行估值，回售登记期截止日（含当日）后未行
使回售权的选取长待偿期所对应的价格进行估值；
  （4）对交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值
方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
  （2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值；
  （3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃
市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允
价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活
动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值；
  （4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
估值价格估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日
的唯一估值价格或推荐估值价格估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在
回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值机构提供的相应品种的唯一估值价格或推荐估值价
格，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后
未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。
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  持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
  股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
估值。
  本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
公平性。
估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法
规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商
解决。
  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的
基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基
础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以
公布。
  （五）估值程序
金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额
赎回情形下的净值精度应急调整机制，具体请参见相关公告。国家另有规定的，从其规定。
  基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
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暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金
托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
  （六）估值错误的处理
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时
性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为该类基金份额
净值错误。
  基金合同的当事人应按照以下约定处理：
  本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资
者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误
遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责
任。
  上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等。
  （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时
进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正
已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值
错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当
承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
  （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错
误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
  （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方
仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当
事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金
额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人
已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
  （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
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  估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
  （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错
误的责任方；
  （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
  （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
  （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更
正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采
取合理的措施防止损失进一步扩大。
  （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当报中国证监会备案并公
告。
  （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，
基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
  （七）暂停估值的情形
理人应当暂停估值；
  （八）基金净值的确认
  基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金
管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以
公布。
  （九）特殊情况的处理
产估值错误处理。
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第三方估值机构、指数编制机构等发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采
取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消
除或减轻由此造成的影响。
  （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值
  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基
金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
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                 十二、基金收益与分配
  （一）基金利润的构成
  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，
基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
  （二）基金可供分配利润
  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低
数。
  （三）基金收益分配原则
分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；
服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
  在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，
基金管理人在履行适当程序后，可调整基金收益的分配原则和支付方式，但应于变更实施日前在
规定媒介上公告。
  （四）收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配
时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  （五）收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规定媒介公告。
  （六）基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利
小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现
金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
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  （七）实施侧袋机制期间的收益分配
  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
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                十三、基金的费用与税收
  （一）基金费用的种类
外；
  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
  H＝E×0.15%÷当年实际天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核
对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近
可支付日支付。
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
  H＝E×0.05%÷当年实际天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
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  基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核
对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。
  C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售
服务费的计算方法如下：
  H＝E×0.20%÷当年实际天数
  H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
  E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
  销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核
对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中按
照指定的账户路径支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近
可支付日支付。
  上述“（一）基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
  （三）不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用：
  （四）实施侧袋机制期间的基金费用
  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资
产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机
制”部分的规定。
  （五）基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投
资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收
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的规定代扣代缴。
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                十四、基金的会计与审计
  （一）基金会计政策
则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；
关规定编制基金会计报表；
  （二）基金的年度审计
定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
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                 十五、基金的信息披露
  （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管
理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登
载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。
  （二）信息披露义务人
  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额
持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监
会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得
性。
  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国
证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以
下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查
阅或者复制公开披露的信息资料。
  （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
  （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务
人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
  （五）公开披露的基金信息
  公开披露的基金信息包括：
  （1）
    《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人
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大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
  （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、
申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。
《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，
更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至
少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
  （3）
    基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中
的权利、义务关系的法律文件。
  （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信
息。
 《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作
日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资
料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再
更新基金产品资料概要。
  基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额发售
公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发
售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，
并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、
基金托管协议登载在规定网站上。
  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的
当日登载于规定媒介上。
  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。
  基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经
理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。
  《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规
定网站披露一次各类别基金份额净值和基金份额累计净值。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类别基金份额净值和基金份额累计净值。
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  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后
一日的各类别基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格
的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在销售机构网站或营业网点查阅或者复制
前述信息资料。
  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规
定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经
过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在
规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
  基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载
在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
  《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度
报告。
  基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级管
理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
  如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投
资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投
资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国
证监会认定的特殊情形除外。
  基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析
等。
  本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报
刊和规定网站上。
  前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下
列事件：
  （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
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  （2）
    《基金合同》终止、基金清算；
  （3）转换基金运作方式、基金合并；
  （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
  （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管
人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
  （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
  （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
  （8）基金募集期延长或提前结束募集；
  （9）
    基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
  （10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专
门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
  （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
  （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、
刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、
刑事处罚；
  （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易
事项，但中国证监会另有规定的除外；
  （14）基金收益分配事项；
  （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更；
  （16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
  （17）本基金开始办理申购、赎回；
  （18）本基金发生巨额赎回并延期办理；
  （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
  （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
  （21）本基金增加、减少或调整基金份额类别设置；
  （22）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
  （23）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
  （24）在基金合同生效日起三年后的对应日之前，若本基金资产规模接近或低于 2 亿元，本
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基金有可能按照基金合同约定的程序进行清算并终止的，为使投资者在该对应日之前谨慎作出投
资决策，基金管理人将在该对应日之前发布临时公告提示投资者本基金可能终止的风险；
  （25）本基金推出新业务或服务；
  （26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
  在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露
义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
  基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
  基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清
算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师
事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提
示性公告登载在规定报刊上。
  本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的
规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
  若本基金参与股指期货交易，基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报
告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、
损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投
资政策和投资目标等。
  若本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产
支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基
金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产
的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
  若本基金参与国债期货交易，基金管理人应在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告
等定期报告和招募说明书（更新）中披露的国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益
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情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易
政策和交易目标。
  若本基金参与融资业务，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募
说明书（更新）等文件中披露参与融资交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、
风险及管理情况。
  若本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定
期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务
开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生
的重大关联交易事项做详细说明。
  基金管理人在本基金投资非公开发行股票后 2 个交易日内，在中国证监会规定媒介披露所投
资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的
比例、锁定期等信息。
  （六）信息披露事务管理
  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负
责管理信息披露事务。
  基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式
准则等法规规定。
  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理
人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招
募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人
进行书面或电子确认。
  基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基
金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真
实、准确、完整、及时。
  基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介
披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内
容应当一致。
  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制
作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
  （七）信息披露文件的存放与查阅
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  依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置
备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
  （八）暂停或延迟相关信息披露的情形
  当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
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                      十六、侧袋机制
  （一）侧袋机制的实施条件
  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益
的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规
及基金合同的约定启用侧袋机制。
  基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请在侧袋机制启
用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意
见。
  （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额
办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定
是否暂停申购。
说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单
个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的 10%认定。
  （三）实施侧袋机制期间的基金投资
  侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合
限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指
标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
  基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，
                                           因
资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
  基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
  （四）实施侧袋机制期间的基金估值
  本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账
户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户各类份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准
则》的相关要求。
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  （五）实施侧袋账户期间的基金费用
值作为基数计提；侧袋账户的托管费根据法律法规按侧袋账户基金资产净值为基数计提，法律法
规对侧袋账户的计提基数等另有规定的，从其规定。
费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
  （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
  特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额
持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付
对应变现款项。
  侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋账
户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金
管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。
  侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
  （七）侧袋机制的信息披露
  在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影
响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
  基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率
披露主袋账户份额的各类别基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披
露侧袋账户各类别份额净值和累计净值。
  侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息，基
金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审
计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。
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                    十七、风险揭示
  （一）投资于本基金的风险
  证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金
收益水平变化，产生风险，主要包括：
  政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变
化，导致市场价格波动而产生风险。
  经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资
于上市公司的股票与债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
  利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券
的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利
率变化的影响。
  通货膨胀风险：如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，
从而影响基金资产的保值增值。
  上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前
景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经
营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金
可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
  再投资风险：再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与
利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。
  本基金属于开放式基金，基金管理人有义务在开放日接受投资者的申购和赎回。如果出现较
大数额的赎回申请且基金组合的市场流动性不佳时，则使基金资产变现困难，基金面临流动性风
险。
  （1）基金申购、赎回安排
  投资者具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、基金
份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。
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  在本基金发生流动性风险时，基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以减少或
应对基金的流动性风险，投资者可能面临赎回申请被延期办理、暂停接受、赎回款项被延缓支付、
被收取短期赎回费、基金估值暂停、基金采用摆动定价、基金实施侧袋机制等风险。投资者应该
了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。
  （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
  本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投
资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、
债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、
可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货、
资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。标的资产大部分为标准化金融工具，一般情况下具有较
好的流动性。同时，本基金严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确
定公允价值的投资品种的比例。除此之外，本基金管理人将根据历史经验和市场情况动态调整基
金中高流动性资产的比例并通过组合管理、分散投资对各类标的资产进行合理配置，以防范流动
性风险。
  （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
  基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中
管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估，确认
是否可以接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需在充分评估基金组合
资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请，切
实保护存量基金份额持有人的合法权益。巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产
组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时如本基金单个基金份额持
有人在单个开放日申请赎回基金份额超过前一开放日基金总份额 20%以上的，基金管理人可对其
采取延期办理赎回申请的措施。
  （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
  在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生基金无法应对投资者巨额赎回的情形时，基
金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期
办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、
摆动定价、实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的
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使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用
前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，可能对
投资者有以下潜在影响：投资者的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资者完成基金赎回时
的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同；投资者接收赎回款项的时间将可
能比一般正常情形下有所延迟；持续持有期少于 7 日的投资者将被收取 1.5%的赎回费；投资者没
有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理、暂停接受或被延缓支付赎回款项等。
  侧袋机制属于流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并
以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。
  但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回、
转换等业务，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启
用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，侧袋账户对应特
定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制
时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
  实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告
中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，
因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
  启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资
产，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的价值及变化情况。
  （1）标的指数收益率与股票市场平均收益率偏离的风险
  本基金的标的指数为深证 100 指数，但并不能完全代表整个股票市场。所以，标的指数的收
益率与整个股票市场的平均收益率可能存在偏离。
  （2）标的指数波动的风险
  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交
易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而可能使得基金收益水平发生变化，产生风
险。
  （3）基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险
  以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
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与跟踪误差；
本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
生跟踪误差；
而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
基金托管费和基金销售服务费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟
踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟
踪偏离度与跟踪误差。
  （4）跟踪误差控制未达约定目标的风险
  跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度，是控制投资组合与基准之间相对风
险的重要指标，跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。以下原因可能会影响到基金
的跟踪误差扩大，与业绩基准产生偏离：
导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离；
误等。
  本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，但
因上述原因或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发
生较大偏离。
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  （5）指数编制机构停止服务的风险
  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因
停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国
证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通
过的，基金合同终止。投资人将面临转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编
制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，
该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
  （6）成份股停牌的风险
  标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临风险，基金可
能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
  （7）本基金可参与股指期货交易，可能面临如下风险：
动。
指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约展期操作时，基金
资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。
的股指期货合约，换成其它月份股指期货合约。当股指期货市场流动性不佳、交易量不足时，将
会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加，从而可能对基金资产造成不利的影响。
当日无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足，如果
未能在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。
风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过
程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。
又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中国金融期货交易所对该结算会员下的经纪账户
强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
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将按照交割结算价将基金财产持有的合约进行现金交割，基金财产无法继续持有到期合约的风险。
交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金
资产必须承担由此导致的损失。
  （8）参与国债期货交易的风险
  本基金可参与国债期货交易，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期
货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，
是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流
动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头
寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无
法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
  （9）资产支持证券的投资风险
  本基金可投资于资产支持证券，可能面临价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价
格波动风险是指市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险是指受资产
支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数
量的买入或卖出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因资产支持证券的债务人违约，或在
交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产
损失。
  （10）存托凭证的投资风险
  本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭
证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
  （11）参与融资业务的风险
  本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。具体而言，
信用风险是指本基金在融资业务中，因交易对手方违约无法按期偿付本金、利息等证券相关权益，
导致基金资产损失的风险。投资风险是指本基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预
判失误等导致基金资产损失的风险。合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监管部门处
罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阈值等。
  （12）参与转融通证券出借业务的风险
  本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：1）流动性风险：面临大额赎
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回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险：证券出借对手
方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；3）市场风险：证券出借后
可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
  （13）基金合同终止的风险
  本基金为发起式基金，基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，本
基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式
延续。投资人面临基金合同终止的风险。
  在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如
果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影
响基金的收益水平。
  信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险。一般认为：
国债的信用风险可以视为零，而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定，信用等级的
变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格，从而影响到基金资
产。
  在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交
易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、
销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
  指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法律法规及基金合
同有关规定的风险。
风险
  本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为主
要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资基金业协
会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标准，将基金产品按照
风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更
广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时，
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不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评定也可能各有不
同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评
级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的
匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。
  战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金财产
的损失。
  金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能
力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
  （二）声明
风险。
不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证其收益或本
金安全。
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      十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算
  （一）《基金合同》的变更
的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持
有人大会决议通过的事项，经履行适当程序，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
内在规定媒介公告。
  （二）《基金合同》的终止事由
  有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解
决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
  （三）基金财产的清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小
组可以聘用必要的工作人员。
配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
  （3）对基金财产进行估值和变现；
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  （4）制作清算报告；
  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见
书；
  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
  （7）对基金剩余财产进行分配。
清算期限相应顺延。
  （四）清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基
金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  （五）基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产
净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范
围内按各份额类别基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  （六）基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》
规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，
                                         基
金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
  （七）基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
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               十九、基金合同的内容摘要
  （一） 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
  （1）依法募集资金；
  （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
  （4）销售基金份额；
  （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
  （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合
同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者
的利益；
  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》
规定的费用；
  （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
  （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财
产投资于证券所产生的权利；
  （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、转融通证券出借业务；
  （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为；
  （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提
供服务的外部机构；
  （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定
期定额投资计划和非交易过户等业务规则；
  （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
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  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜；
  （2）办理基金备案手续；
  （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和
运作基金财产；
  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金
财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
  （6）除依据《基金法》、
             《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
  （7）依法接受基金托管人的监督；
  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合
同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
  （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因监管机构、
司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；
  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法
律法规规定的最低期限；
  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够
按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的
条件下得到有关资料的复印件；
  （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管
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人；
  （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承
担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
  （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基
金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
  （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承
担责任；
  （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
  （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，
                           《基金合同》不能生效，基金管理人
承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还
基金认购人；
  （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （26）建立并保存基金份额持有人名册；
  （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
  （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
  （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法
律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取
必要措施保护基金投资者的利益；
  （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户，
为基金办理场外证券交易资金清算；
  （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
  （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
  （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
  （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
  （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托
管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安
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全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不
同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册
记录等方面相互独立；
  （4）除依据《基金法》、
             《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
  （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、
                    《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信
息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因
审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；
  （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回
价格；
  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
  （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》
规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最
低期限；
  （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
  （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金
管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
  （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管
理机构，并通知基金管理人；
  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任
而免除；
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  （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人
因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
  （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （1）分享基金财产收益；
  （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
  （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
  （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决
权；
  （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
  （7）监督基金管理人的投资运作；
  （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
  （1）认真阅读并遵守《基金合同》
                 、招募说明书等信息披露文件；
  （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投
资决策，自行承担投资风险；
  （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
  （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
  （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
  （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
  （9）发起资金提供方持有使用发起资金认购的基金份额的期限自基金合同生效日起不少于3
年；
  （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金
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份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
  本基金份额持有人大会不设日常机构。
  （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国证
监会另有规定或基金合同另有约定的除外：
理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
  （2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
同》当事人权利义务关系发生重大变化；
管等业务规则；
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  （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
  （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
  （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理
人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍
认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基
金管理人，基金管理人应当配合。
  （4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定
是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，
应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收
到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理
人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管
理人应当配合。
  （5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人
大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基
金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集
基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
  （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
  （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额持
有人大会通知应至少载明以下内容：
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达时间和地点；
  （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金
份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交
的截止时间和收取方式。
  （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进
行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进
行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，
不影响表决意见的计票效力。
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的其他
方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
  （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场
开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托
管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有
人大会议程：
证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
                      《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基
金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
  若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之
一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议
事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的
有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）
                                    。
  （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的形
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式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。
  在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
告；
到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；
基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
  若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的
三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额
持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见；
人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的
凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
                       《基金合同》和会议通知的规定，并与基金
登记机构记录相符。
  （3）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金可采用其他非现场方式
或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和
通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采
用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
  （1）议事内容及提案权
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基
金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的
其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持
有人大会召开前及时公告。
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  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  （2）议事程序
  在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人，然后由
大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席
会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代
表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金
份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作
为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人
大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、
身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等
事项。
  在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作
日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
  （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一
以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他
事项均以一般决议的方式通过。
  （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之
二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管
理人或者基金托管人、终止《基金合同》
                 、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明，
否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会
议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计
入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
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  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
  在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
  （1）现场开会
宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的
一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金
托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在
会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金
管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重
新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
的效力。
  （2）通讯开会
  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表
（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票
过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和
表决结果。
  基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
  基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表
决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生
效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
  若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有
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人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议
事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
  （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以
上（含10%）；
  （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份
额的二分之一（含二分之一）；
  （3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
  （4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月
以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相
关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
  （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之
一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
  （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二
分之一）通过；
  （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含
三分之二）通过。
  同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与
基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持
有人大会审议。
  （三）基金合同解除和终止的事由、程序
  （1）
    变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，经履行适当程序，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
  （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两
日内在规定媒介公告。
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  有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
  （1）基金份额持有人大会决定终止的；
  （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接
的；
  （3）出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的
指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对
解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
  （4）
    《基金合同》约定的其他情形；
  （5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
  （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清
算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
  （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中
华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
  （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  （4）基金财产清算程序：
  （5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现
的，清算期限相应顺延。
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基
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金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产
净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范
围内按各份额类别基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》
规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，
基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊
上。
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。
  （四）争议解决方式
  各方当事人同意，因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议可通过友好协商
解决，但若未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，
按照其时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人
均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
  争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同
规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
  《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台
湾地区法律）管辖并从其解释。
  （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营
业场所查阅。
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              二十、基金托管协议的内容摘要
  （一）托管协议当事人
  名称：华宝基金管理有限公司
  住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
  法定代表人：黄孔威
  成立时间：2003年3月7日
  批准设立机关：中国证监会
  批准设立文号：证监基金字200319号
  组织形式：有限责任公司
  注册资本：1.5亿元人民币
  经营范围：一、在中国境内从事基金管理、发起设立基金；二、中国证监会批准的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  存续期间：持续经营
  名称：中国银行股份有限公司
  住所：北京市西城区复兴门内大街1号
  法定代表人：葛海蛟
  成立时间：1983年10月31日
  批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人民银行《关于改革中国银行体制的请示报
告》（国发197972号）
  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
  组织形式：股份有限公司
  注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
  经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行
金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服
务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；
外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售
汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营
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外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、
见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银
行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准
的其他业务。
  存续期间：持续经营
  （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
面：
  （1）对基金的投资范围、投资对象进行监督。
  本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
  为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板、
存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央
行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、
债券回购、同业存单、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律
法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
  本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
  （2）对基金投融资比例进行监督；
  基金的投资组合比例为：
  本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于
非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。
  如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以
调整上述投资品种的投资比例。
  基金的投资组合应遵循以下限制：
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低于非现金基金资产的80%；
不低于基金资产净值5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在
一年以内的政府债券；
的10％；
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
   ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
   ②本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
   ③本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基
金合同关于股票投资比例的有关约定，即不低于基金资产净值的90%；
   ④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易
日基金资产净值的20%；
   ①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
   ②本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值
的30%；
   ③本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易
日基金资产净值的30%；
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债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、
债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）
等；
和，不得超过基金资产净值的95%；
  ①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%；出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入
《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
  ②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
  ③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
  ④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
  因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
期；
波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，
基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
合并计算；
  除上述第2）、7）、14）、16）、17）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模
变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资
比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定
的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基
金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
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  法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
的约定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托
管人发出回复并改正。在限期内，基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金
托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。
时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人
依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定，或者违反本协议约定的，应当及时
提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中
国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
  （三）基金管理人对基金托管人的业务核查
及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查，
核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期
货结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基
金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、
                                   《基金合同》及
本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时
核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理
人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
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  （四）基金财产的保管
  （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构的固有财产。
  （2）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金
合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
  （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账
户。
  （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，确保基金财
产的完整与独立。
  （5）除依据《基金法》、
             《运作办法》、
                   《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基金托管人
不得委托第三人托管基金财产。
  （1）基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，发起资金提供方认购金额及承诺持有期限
符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请符合《中华人民共
和国证券法》规定的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，验资机构需在验资报告中
对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）
中国注册会计师签字方为有效。
  （2）
    基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银
行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
  （3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等
事宜，基金托管人应提供充分协助。
  （1）基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
  （2）基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管
人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、
收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
  （3）本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业
务以外的活动。
  （4）基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
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  基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户，基金托
管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金
管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
  （1）基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有
限责任公司开设证券账户。
  （2）本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活
动。
  （3）基金管理人以本基金名义在基金管理人选择的证券经纪机构营业网点开立证券资金账
户，并通知基金托管人。证券资金账户用于基金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资
金的变动明细以及场内证券交易清算，并与基金托管人开立的银行账户建立第三方存管关系。证
券经纪机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立证券资金账户，并按照该证券经纪机构
开户的流程和要求与基金管理人签订相关协议。
  交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易的结算资金全额存放在基金管理
人为本基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证券经纪机
构负责。证券资金账户内的资金，通过证银转账方式将资金划转至基金银行账户，不得将资金划
转至任何其他银行账户。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券资
金账户内存放的资金。
  （4）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相关账
户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规
定。
  基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的
交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公
司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户和资金结算专户，并代表
基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中
国人民银行报备。
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  基金托管人、基金管理人应当代表本基金，按照相关规定开立期货结算账户、期货资金账户，
在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期货资金账户名称及交易编码对应名
称应按照有关规定设立。
  基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金
托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
  基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭
证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提交
给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保
证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重
大合同及有关凭证由基金管理人与基金托管人按规定各自保管不低于法律法规规定的最低期限。
  对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致并加
盖公章的合同复印件或传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。
  （五）基金资产净值计算和会计核算
  （1）基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。某一类别基金份额净值是指计
算日各类别基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。
  （2）基金管理人应每个工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、
                                     《证券投资基
金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管
人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的各类基金份额净值，并在盖章后以双
方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式
将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计
账目的核对同时进行。
  （3）当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，基
金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值，所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。
  （4）基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和纠正。
  （5）当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后四位内（含第四位）发生差错时，
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视为该类基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理
人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；当计价错误达到该类基金份额净值的0.5%时，基金
管理人应当在报中国证监会备案的同时及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规
定的，按其规定处理。
  （6）由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致基金财产或基金份额持有人的
实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托管人对该
损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履
行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人
及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。
如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额
的比例对返还金额进行分配。
  （7）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易场所及其登记结算公司、证券/期货经纪机构、
第三方估值机构、指数编制机构等发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采
取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消
除或减轻由此造成的影响。
  （8）如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能达成
一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人可以将相关
情况报中国证监会备案。
  （1）基金账册的建立
  基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处
理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相
监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为
准。
  （2）会计数据和财务指标的核对
  基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，双方应
及时查明原因并纠正。
  （3）基金财务报表和定期报告的编制和复核
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  基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终
了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理
人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发
生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明
书。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规
定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两
个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载
在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季
度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金合同生效不足两个
月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
  基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品
资料概要并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产品资料概要其他信息发生变
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
  基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到
后应3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，
将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后5个工作日内完成复核，并将复核结果
书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基
金托管人应在收到后10个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在
年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后15个工作日内完成
复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传
真的方式或双方商定的其他方式进行。
  基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查
明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的
账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者
出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的
报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
  （六）基金份额持有人名册的登记与保管
  基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
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  基金份额持有人名册包括以下几类：
  （1）基金募集期结束时的基金份额持有人名册；
  （2）基金权益登记日的基金份额持有人名册；
  （3）基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册；
  （4）每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
  对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年度结束后5个工
作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日
的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在
相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。
  基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，基金
管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对
基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
  （七）适用法律与争议解决方式
台湾地区法律）并从其解释。
决。但若未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按
照其时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均
具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
  （八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算
  本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与《基
金合同》的规定有任何冲突。
  发生以下情况，经履行相关程序后，本托管协议应当终止：
  （1）
    《基金合同》终止；
  （2）本基金更换基金托管人；
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  （3）本基金更换基金管理人；
  （4）发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
  基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清
算。
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            二十一、对基金份额持有人的服务
  基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人
的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下：
  （一）资料寄送
  投资者更改个人信息资料，请及时到原开立华宝基金账户的销售机构更改。
  在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管理人将根据投资
者的需要寄送以下资料：
  在基金募集期间认购的，
            基金管理人将于基金合同生效后的3个工作日内向已经定制了电子对
账单服务的投资者提供电子版认购确认书。如基金份额持有人因特殊原因需要获取纸质认购确认
书，可拨打基金管理人客服电话400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费）
                                                    ，按
“0”转人工服务，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服
人员核对信息无误后，为基金份额持有人免费邮寄纸质认购确认书。
  基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内，向已经定制了电子对账单服务的基金份额持有
人提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打基金
管理人客服电话400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费）
                                             ，按“0”转人工服务，
提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误
后，为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。
  基金管理人以说明或电子形式向投资人寄送基金其他信息资料。
  （二）定期定额投资计划
  本基金可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务，即投资者可通过固定的渠道，采
用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限制，具体实施时间和业务规
则将在本基金开放申购赎回后公告。
  （三）基金转换
  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金
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管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。
  （四）在线服务
  基金管理人利用基金管理人的网站（www.fsfund.com）为基金投资者提供网上查询、网上资
讯服务。
  （五）资讯服务
打基金管理人如下电话：
  电话呼叫中心：400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费）
                                               ，该电话可转人
工座席。
  直销柜台电话：021-38505731，021-38505732
  传真：021－50499663，021-50988055
  基金管理人网址：www.fsfund.com
  电子信箱：fsf@fsfund.com
  （六）客户投诉和建议处理
  投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动语音留言、呼叫中心人工座席、书信、电子
邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通
过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。
  （七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。
请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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                二十二、其他应披露事项
  暂无。
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           二十三、招募说明书存放及查阅方式
  本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众
查阅、复制。
  基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
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                   二十四、备查文件
  以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
  （一）中国证监会准予华宝深证 100 指数型发起式证券投资基金募集注册的文件
  （二）《华宝深证 100 指数型发起式证券投资基金基金合同》
  （三）《华宝深证 100 指数型发起式证券投资基金托管协议》
  （四）法律意见书
  （五）基金管理人业务资格批件和营业执照
  （六）基金托管人业务资格批件和营业执照
  （七）中国证监会要求的其他文件
  投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
                                   华宝基金管理有限公司