国联500: 国联中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
       更新招募说明书
      （2024 年第 1 号）
   基金管理人：国联基金管理有限公司
   基金托管人：中国光大银行股份有限公司
               国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）
                         重要提示
   国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由
中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更名而来，中融中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金的募集申请经中国证监会 2019 年 7 月 17 日证监许可
〔2019〕1304 号文注册。本基金基金合同已于 2019 年 11 月 15 日生效，自该日
起本基金管理人正式开始管理本基金。
   本招募说明书是对原招募说明书的更新，原招募说明书与本招募说明书不
一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准
确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法
规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表
明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。
   本基金标的指数为中证 500 指数。
   （1）指数样本空间
   中证 500 成份指数样本空间由满足以下条件的非 ST,*ST 沪深上市证券（含
股票、红筹企业发行的存托凭证）组成：
   i. 科创板证券：上市时间超过一年。
   ii. 创业板证券：上市时间超过三年。
   iii. 其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市
值排在前 30 位。
   （2）选样方法
   i. 在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前
   ii. 对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到底排名，剔
除排名后 20%的证券；
   iii. 将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前
   有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数网站，网址：
www.csindex.com.cn。
   本基金投资于中证 500 指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金
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资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会
因为证券期货市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基
金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，需充分了解本基
金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社
会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系
统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人
在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，指数复制风险、标的指数回报与
行业平均回报偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算
出错的风险、标的指数变更风险、指数编制机构停止服务的风险、基金投资组
合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、
参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、成份股停牌或退市的风险、退市风险
等本基金的特定风险等。本基金可投资股指期货。股指期货交易采用保证金交
易制度，由于保证金交易具有杠杆性，存在潜在损失可能成倍放大的风险。
  本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
  本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在上海证券交易所上
市。由于本基金的标的指数组合证券包含上海及深圳两个证券交易所上市的品
种，本基金的申购、赎回流程与组合证券仅在上海或深圳证券交易所上市的
ETF 产品有所差异。投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的
股票当日起可卖出。因此为投资者办理申购业务的申购赎回代理机构若发生交
收违约，将导致
  投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可
能受到影响。投资人认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
  投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等
信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资
风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其
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未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保
证。
  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
  本招募说明书已经托管人复核，本基金管理人对本招募说明书的“重要提
示、第三部分基金管理人、第四部分基金托管人、第五部分相关服务机构、第
十一部分基金的投资、第十二部分基金的业绩、第二十四部分其他应披露事项”
内容进行了更新。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 14 日，有关财
务数据和净值表现数据截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计）。
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               第一部分 前言
  《国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以
下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投
资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）
和其他有关法律法规的规定，以及《国联中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
  本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本
基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说
明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合
同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的
权利和义务，应详细查阅基金合同。
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                  第二部分 释义
  本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
及对基金合同的任何有效修订和补充
交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
投资基金招募说明书》及其更新
基金产品资料概要》及其更新
基金份额发售公告》
市交易公告书》
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等
员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委
员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民
共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
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实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的
决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不
时做出的修订
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
年 10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及
颁布机关对其不时做出的修订
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布
机关对其不时做出的修订
开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”
本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
人
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
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理办法》及相关法律法规规定，可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基
金的中国境外的机构投资者
内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行
境内证券投资的境外法人
和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人的合称
资人
额，办理基金份额的申购、赎回、转托管、非交易过户等业务
监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议，办理基金销售业务的机构
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办
证券公司
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
记结算有限责任公司
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
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机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管等业务而引起基金份额变动及结余
情况的账户
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
确认的日期
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
长不得超过 3 个月
的正常交易日
的开放日
放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的
《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记
结算业务实施细则》及中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所及国
联基金管理有限公司发布的其他相关规则、规定、通知及指南等
申请购买基金份额的行为
申请购买基金份额的行为
规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为
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公告申购对价、赎回对价等信息的文件
应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
资人申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍
规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时
应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或
赎回的基金份额数计算
券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成
本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被
替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额
提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金
份额参考净值，简称 IOPV
日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代
理机构预先冻结
进行变更登记的行为
所持基金份额销售机构的操作
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法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等
入扣除相关费用后的余额
期增长率差额之日
基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额
折算日为初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并
调整后的基金份额折算日基金份额净值来计算相应基金份额的净值增长率）
日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合
并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算）
收款项及其他资产的价值总和
净值和基金份额净值的过程
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站）等媒介
观事件
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                 第三部分 基金管理人
  一、基金管理人概况
  名称    国联基金管理有限公司
        深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 号大百汇广场 31
 注册地址
        层 02-04 单元
 办公地址   北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场 A 座 11 层
法定代表人   王瑶
  总裁    闫军
 成立日期   2013 年 5 月 31 日
 注册资本   7.5 亿元
        国联证券股份有限公司占注册资本的 75.5%，上海融晟投资有
 股权结构
        限公司占注册资本的 24.5%
 存续期间   持续经营
  电话    （010）56517000
  传真    （010）56517001
 联系人    肖佳琦
  二、主要人员情况
  （1）基金管理人董事
  葛小波先生，董事，工商管理硕士。现任国联证券股份有限公司董事长、
执行董事、总经理、党委副书记。兼任华英证券董事长、国联证券（香港）董
事长、国联证券资产管理有限公司董事长、中证协会员监事及发展战略委员会
副主任委员、上交所交易委员会副主任委员、会计准则委员会资本市场委员会
委员、中国工业合作经济学会会员。曾任中信证券股份有限公司投资银行部经
理、高级经理，保荐代表人，A 股上市办公室副主任，风险控制部副总经理和
执行总经理，交易与衍生产品业务部、计划财务部、风险管理部、海外业务及
固定收益业务行政负责人，执行委员会委员、财务负责人、首席风险官；曾兼
任中信证券国际有限公司、里昂证券、华夏基金管理有限公司、中信证券投资
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         国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）
有限公司、中信产业投资基金管理有限公司、中海基金等公司董事，中国证券
业协会创新委员会副主任委员、海外委员会副主任委员。
  邱晓健先生，董事，经济学学士。现任中海晟融（北京）资本管理集团有
限公司总裁。兼任金慧科技集团股份有限公司董事会主席，湖北美尔雅股份有
限公司董事。曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、中植企业
集团有限公司、中泰创展控股有限公司。
  王瑶女士，董事长，法学硕士。现任国联基金管理有限公司董事长。兼任
国联（北京）资产管理有限公司董事长、总经理。曾任职于中国证监会培训中
心、机构监管部、人事教育部等部门；公司督察长、总经理。
  张焕南先生，董事，管理科学与工程硕士。现任国联基金管理有限公司副
董事长。曾任宜兴市实验小学校长，无锡市委办公室副主任，市委副秘书长，
江苏省政府办公厅财贸处处长，中国银监会江苏监管局调研员，中国银监会银
行监管一部副主任，海南省政府副秘书长、研究室主任，民生银行董事会战投
办主任，民生加银基金管理有限公司党委书记、董事长。曾兼任民生加银资产
管理有限公司董事长。
  赵雪芹女士，董事，经济学博士。现任国联证券股份有限公司首席经济学
家、总裁助理。曾任职于山东经济学院、海通证券股份有限公司、中信证券股
份有限公司、前海开源基金管理有限公司。
  闫军先生，董事，金融学硕士。现任国联基金管理有限公司总裁。曾任职
于中国人民银行办公厅；中国银监会银行监管二部；中国银保监会城市商业银
行监管部等部门。2022 年 6 月加入公司，曾任公司常务副总裁、联席总裁。
  盛松成先生，独立董事，经济学博士。现任中欧国际工商学院经济学与金
融学兼职教授，中国首席经济学家论坛研究院院长。曾任上海财经大学金融系
副主任，财务金融学院副院长。
  朱恒源先生，独立董事，管理学博士。现任清华大学经济管理学院创新创
业与战略系教授。曾任广东省珠海市江海电子公司制造管理部经理。
  陈丽华女士，独立董事，管理学博士。现任北京大学光华管理学院管理科
学与信息系教授、博士生导师；北京大学流通经济与管理研究中心执行主任；
北京大学联泰供应链研究与发展中心主任；中国物流学会副会长；中国管理科
学学会供应链与物流专委会主任；中国改革开放 40 年物流行业特殊贡献专家；
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          国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）
供应链创新与应用国家战略课题组核心专家；科技部国家高新区专家等。曾在
中国科学院数学与系统科学研究院从事博士后研究。
  （2）基金管理人监事
  宋欣宇先生，监事，理学硕士。现任国联证券股份有限公司风险管理部行
政负责人（A 角）、国联证券（香港）有限公司风险管理负责人、无锡国联创
新投资有限公司董事。曾任职于中国农业银行总行、中信百信银行股份有限公
司。
  赵丹婷女士，监事，经济学博士。现任国联基金管理有限公司风险管理部
及法律合规部总经理。曾任职于银河金汇证券资产管理有限公司。
  （3）基金管理人高级管理人员
  闫军先生，总裁，简历同上。
  曹健先生，督察长，工商管理硕士，注册税务师。曾任黑龙江省国际信托
投资公司证券部财务负责人；天元证券公司财务负责人；江海证券有限公司财
务负责人；道富基金管理有限公司首席财务官。2013 年 5 月加入公司，曾任公
司首席财务官、副总裁、督察长、副总裁等，自 2024 年 4 月起至今任公司督察
长。
  马荣荣女士，副总裁，工商管理硕士。曾任渣打银行（中国）有限公司北
京分行财富管理部高级经理；东亚银行（中国）有限公司北京分行财富管理部
区域总监；国都证券股份有限公司资产管理总部金融市场部渠道经理、副经理、
资产管理总部总经理助理兼金融市场部经理、资产管理总部副总经理兼金融市
场部经理。2018 年 7 月加入公司，曾任公司总裁助理、副总裁、董事总经理等，
自 2024 年 4 月起至今任公司副总裁。
  周妹云女士，副总裁，企业管理硕士。曾任德勤华永会计师事务所审计部
审计员；中国人民人寿保险股份有限公司计划财务部财务经理；长盛基金管理
有限公司监察稽核部稽核经理。2016 年 6 月加入公司，曾任公司董事总经理、
董事会秘书、督察长等，自 2024 年 4 月起至今任公司副总裁。
  黄庆先生，首席信息官兼上海分公司负责人，工程学硕士。曾任上海万申
信息产业股份有限公司工程师；国联安基金管理有限公司信息技术部高级经理；
浦银安盛基金管理有限公司信息技术部总经理；永赢基金管理有限公司首席信
息官。2022 年 8 月加入公司，自 2022 年 8 月起至今任公司首席信息官。
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  刘鲁旦先生，副总裁，金融学博士。曾任德意志银行分析师；塞克基金高
级研究员、交易员；摩根斯坦利投资管理公司投资经理；华夏基金管理有限公
司固定收益部总监；中国国际金融股份有限公司固定收益部总监；摩根基金管
理（中国）有限公司副总经理兼债券投资总监。2023 年 5 月加入公司，曾任公
司董事总经理，自 2024 年 4 月起至今任公司副总裁。
  陈薪羽先生，中国国籍，毕业于北京大学概率论与数理统计专业，研究生、
硕士学位，具有基金从业资格。2015 年 8 月至 2016 年 10 月任中国人保寿险首
席投资官秘书。2016 年 10 月加入公司，现任多策略投资部基金经理。现任本基
金（2019 年 11 月起至今）、国联央视财经 50 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金（2019 年 08 月起至今）、国联央视财经 50 交易型开放式指数证券投
资基金（2019 年 08 月起至今）、国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金（2019 年 12 月起至今）、中融量化智选混合型证券投资基金（2020
年 03 月至 2022 年 12 月）、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金（2020 年
至今）、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金（2023 年 08 月起至今）、国联
中证煤炭指数型证券投资基金（2023 年 08 月起至今）、国联景盛一年持有期混
合型证券投资基金（2023 年 09 月起至今）、国联智选先锋股票型证券投资基金
（2024 年 06 月起至今）、国联中证 500 指数增强型证券投资基金（2024 年 08
月起至今）的基金经理。
  杜超先生,中国国籍，毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业，本
科、学士学位，具有基金从业资格。2013 年 7 月至 2016 年 4 月任中国银行软件
中心开发五部软件工程师。2016 年 4 月加入公司，现任多策略投资部基金经理。
现任本基金（2023 年 10 月起至今）、国联央视财经 50 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金（2023 年 10 月起至今）、国联中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金（2023 年 10 月起至今）、国联央视财经 50 交易型开放式
指数证券投资基金（2023 年 10 月起至今）、国联国证钢铁行业指数型证券投资
基金（2023 年 10 月起至今）、国联中证煤炭指数型证券投资基金（2023 年 10
月起至今）、国联高股息精选混合型证券投资基金（2023 年 11 月起至今）、国
联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（2023 年 11 月起至今）、国联创业板两
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            国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）
年定期开放混合型证券投资基金（2023 年 11 月至 2024 年 09 月）、国联新机遇
灵活配置混合型证券投资基金（2023 年 12 月起至今）的基金经理。
  历任基金经理：
  （1）权益投资决策委员会
  主席：郑玲女士，公司总裁助理、研究部总经理；
  委员：柯海东先生，公司权益投资总监；甘传琦先生，权益投资部联席总
经理；钱文成先生，权益投资部总经理；赵丹婷女士，风险管理部及法律合规
部总经理；刘鹏女士，权益交易部总经理。
  （2）固收投资决策委员会
  主席：刘鲁旦先生，公司副总裁。
  委员：王玥女士，固收投资一部总经理；杨宇俊先生，固收投资三部总经
理；潘巍先生，固收投资二部及固收研究部总经理；沙月女士，固收研究部联
席总经理；赵丹婷女士，风险管理部及法律合规部总经理；崔帅帅先生，固收
交易部总经理。
  （3）多策略投资决策委员会
  主席：王喆先生，公司多策略投资总监，多策略投资部总经理。
  委员：刘斌先生，多策略投资部 FOF 投资负责人；赵丹婷女士，风险管理
部及法律合规部总经理；刘鹏女士，权益交易部总经理。
  三、基金管理人的职责
配收益；
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回清单；
他法律行为；
 四、基金管理人承诺
《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺
建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。
 （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
 （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产；
 （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
 （5）侵占、挪用基金财产；
 （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
 （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
 （8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
 （1）越权或违规经营；
 （2）违反法律法规、基金合同或托管协议；
 （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益；
 （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
 （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
 （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
 （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
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基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，
利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
 （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
 （9）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
 （10）贬损同行，以提高自己；
 （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；
 （12）以不正当手段谋求业务发展；
 （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
 （14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益；
 （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
 （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动；
 （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
 五、基金管理人的内部控制制度
 （1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级
人员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节；
 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维
护内控制度的有效执行；
 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公
司基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离；
 （4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；
 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
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 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由公司
董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对
内部控制制度的有效执行承担责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监
控，法律合规部、风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，
包括如下组成部分：
 （1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，
从而控制公司的整体运营风险；
 （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责；
 （3）投资决策委员会：负责制定公司的重大投资决策，确立公司投资总体
方针、投资方向和投资原则；
 （4）内控及风险管理委员会：主要负责研究审议公司合规管理、内控机制
（包括但不限于公司制度、业务流程）建设等内部管理方面的事项以及制订公
司业务风险政策，研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项；
 （5）法律合规部：负责公司的法律事务和监察工作，定期或不定期对公司
风险管理政策和措施的执行情况进行监督检查；
 （6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的
投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交
易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资
组合投资绩效、风险的计量和控制；
 （7）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门
负责人对本部门的风险负第一责任，负责履行公司的风险管理程序，对本部门
业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务；
 （8）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的
风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法
律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环
节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现
的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
 为加强内部控制，有效地防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经
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营，保障基金份额持有人利益，维护公司及股东的合法权益，公司依据《基金
法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律、法规和《公司章
程》，并结合公司实际情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控
制制度。
 公司内部控制制度由基本管理制度、部门业务规章、业务操作规定等部分
组成。基本管理制度包括公司内控大纲和风险控制制度、投资管理制度、财务
管理制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、档案管理制度、
人事管理制度和危机处理制度等。部门业务规章是对各部门主要职责、岗位设
置、岗位职责以及工作报告序列等方面的具体规定。业务操作规定是根据具体
业务的需要制定的各类业务指引、细则、规范、流程等。
 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，
高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确
保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持；
 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，
做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位
之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；
 （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工
都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范
和减少风险；
 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了内控及风
险管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建
立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员
及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策。
 基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺将
根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
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                   第四部分 基金托管人
    （一）基本情况
    名称：中国光大银行股份有限公司
    住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25                号、甲 25   号中国光大中
心
    成立日期：1992 年 6 月 18 日
    批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函19927 号
    组织形式：股份有限公司
    注册资本：590.85551 亿元人民币
    法定代表人：吴利军
    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75 号
    资产托管部总经理：李守靖
    电话：（010） 63636363
    传真：（010） 63639132
    网址：www.cebbank.com
    （二）资产托管部部门及主要人员情况
    董事长吴利军先生，自 2020 年 3 月起任本行副董事长，2024 年 1 月起任本
行董事长。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大集团
股份公司党校校长、中国光大集团有限公司董事长。曾任国内贸易部国家物资
储备调节中心副主任，中国证券监督管理委员会信息中心负责人，培训中心副
主任(主持工作)，人事教育部主任、党委组织部部长，中国证券监督管理委员
会党委委员、主席助理，深圳证券交易所理事会理事长、党委书记，中国光大
集团股份公司党委副书记、副董事长、总经理。获经济学博士学位，高级经济
师。
    资产托管部总经理李守靖先生，曾任中国光大银行海口分行部门总经理，
行长助理，副行长；中国光大银行南宁分行副行长（主持工作）、行长。现任
中国光大银行资产托管部总经理。
    （三）证券投资基金托管情况
     截至 2024 年 9 月 30 日，中国光大银行股份有限公司托管公开募集证券投
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资基金共 347 只，托管基金资产规模 7018.61 亿元。同时，开展了证券公司资
产管理计划、基金公司客户资产管理计划、职业年金、企业年金、QDII、QFII、
银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投
资基金、股权基金等产品的保管业务。
  （四）托管业务的内部控制制度
  确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金
托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全
面严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基
金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。
  （1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆
盖所有的岗位，不留任何死角。
  （2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强
内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。
  （3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。
发现问题，及时处理，堵塞漏洞。
  （4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机
构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。
  中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委
员会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风
险和内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责
分管系统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。资产托管
部建立了严密的内控督察体系，设立了投资监督与内控合规处，负责证券投资
基金托管业务的内控管理。
  中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、
《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、
《销售办法》等法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国
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光大银行资产托管业务内部控制规定》、《中国光大银行资产托管业务保密规
定》等十余项规章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中国
光大银行资产托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基
金清算、基金核算、投资监督）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和
录音监听系统，以保障基金信息的安全。
  （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
  根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相
结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基
金投资范围、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净
值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金
费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
  基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，
及时以邮件、电话或书面等形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通
知后应及时核对确认并以邮件或书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，
基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违
规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
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               第五部分 相关服务机构
一、申购赎回代办券商
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
法定代表人：朱健
联系人：黄博铭
电话：021-38676666
客服电话：95521/400-8888-666
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号
法定代表人：王常青
客服电话：95587/4008-888-108
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
电话：0755-82943666
客服电话：95565/0755-95565
住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
法定代表人：王晟
联系人：辛国政
电话：010-80928123
客服电话：4008-888-888 或 95551
住所：上海市广东路 689 号
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办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场
法定代表人：周杰
联系人：李笑鸣
电话：021-23185425
客服电话：95553、4008888001
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：张剑
联系人：余洁
电话：021-33389888
客服电话：95523 或 4008895523
住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：金才玖
联系人：奚博宇
电话：027-65799999
客服电话：95579
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
法定代表人：段文务
联系人：陈剑虹
电话：0755-82558305
客服电话：95517
住所：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层
法定代表人：王达
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    联系人：甘蕾
    电话：020-38286026
    客服电话：95322
    住所：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717
    办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
    法定代表人：施华
    客服电话：95571
    住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
    办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
    法定代表人：何之江
    客服电话：95511
    住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
    办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
    法定代表人：章宏韬
    客服电话：95318
    住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
    办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
    法定代表人：王文卓
    联系人：王一彦
    电话：021-20333333
    客服电话：95531、400-8888-588
    住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合
楼
    法定代表人：祝艳辉
    客服电话：956088
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   住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室
   办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大
厦 20 楼 2005 室
   法定代表人：王献军
   联系人：梁丽
   电话：0991-2307105
   客服电话：95523 或 4008895523
   住所：济南市市中区经七路 86 号
   办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
   法定代表人：王洪
   联系人：许曼华
   电话：021-20315290
   客服电话：95538
   住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
L4601-L4608
   办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至
   法定代表人：高涛
   客服电话：95532、400-600-8008
   基金管理人可根据有关法律法规的要求增加、更换其他机构销售本基金，
并在管理人公司官网上公示。
   二、登记机构
   名称：中国证券登记结算有限责任公司
   住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
   法定代表人：戴文华
   联系人：赵亦清
                         第 27 页 共 159 页
          国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）
电话：010-50938782
传真：010-50938991
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬
经办律师：安冬、陆奇
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
办公地址：上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
执行事务合伙人：张晓荣（首席合伙人）
电话：021-52920000
传真：021-52921369
经办注册会计师：胡治华、江嘉炜
联系人：杨伟平
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             国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）
                 第六部分 基金的募集
  一、募集的依据
  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基
金合同及其他有关规定，已于 2019 年 7 月 17 日经中国证监会证监许可〔2019〕
  二、基金类别及存续期限
  基金类别：股票型证券投资基金
  基金运作方式：交易型开放式
  基金存续期限：不定期
  三、募集期限
  本基金自 2019 年 9 月 3 日起进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下
现金认购和网下股票认购三种方式。其中，网上现金认购的发售日期为 2019 年
认购的发售日期为 2019 年 9 月 3 日至 2019 年 11 月 8 日，通过发售代理机构进
行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为 2019 年 9 月 3 日至 2019 年 11 月
  四、募集对象
  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投资人。
  五、募集方式及场所
  投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
  网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证
券交易所网上系统以现金进行认购。
  网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金
进行认购。
  网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票
进行认购。
  投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业
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场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基
金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联
系方式，请参见基金份额发售公告。
  发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情
况增减、变更发售代理机构，并另行公告。
  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构
确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请
及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此
产生的投资者任何损失由投资者自行承担。
  六、基金份额的发售面值、认购价格
  本基金每份基金份额发售面值为 1.00 元，认购价格为 1.00 元。
  七、认购开户
  投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A 股
账户或基金账户。
  （1）基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使
用中证 500 指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股
票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需
要使用中证 500 指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网
下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户；
  （2）开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少 2 个工作
日办理开户手续。
  （1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券
公司，需要办理指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
  （2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投
资人在进行认购的 1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。
  （3）使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。
  已购买过由国联基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资人，其所持
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有的国联基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
  八、认购费用
  认购费用由投资者承担，投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认
购申请单独计算。认购费率如下表所示：
      认购份额（M）                          认购费率
        M<100 万份                         0.8%
       M≥500 万份                        1000 元/笔
  基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管
理人办理网下股票认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、
网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额
的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。募集期间发生的信息披
露费、会计师费和律师费等各项费用，不从基金财产中列支。
  九、网上现金认购
计认购份额不设上限。
资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间
内撤销指定的认购申请。
代理机构冻结相应的认购资金，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数
据发送发行协调人，发行协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际
到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。
询认购确认情况。
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  本基金认购金额的计算如下：
  通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认
购佣金、认购金额的计算公式为：
  认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率
  （或若适用固定费用的，认购佣金＝固定费用）
  认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）
  （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）
  认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣
金。
  例：某投资者通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金 100,000 份，
假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.80%，则需准备的资金数额计算如下：
  认购佣金＝1.00×100,000×0.80%＝800 元
  认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800 元
  即，若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额 100,000 份，则需缴纳
认购金额 100,800 元，其中认购佣金 800 元。
  十、网下现金认购
理网下现金认购，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍。投资者通过基金管理
人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份）。
  投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。
购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
  （1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，
认购费用和认购金额的计算公式为：
  认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率
  （或若适用固定费用的，认购费用＝固定费用）
  认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）
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  （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）
  净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值
  认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。
  网下现金认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持
有人所有，具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，
小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
  例：某投资人通过基金管理人认购本基金 100,000 份，假定认购金额产生
的利息为 50 元，则该投资人的认购金额为：
  认购费用＝1.00×100,000×0.80%＝800 元
  认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800 元
  总认购份额＝100,000＋50/1.00=100,050 份
  即，若该投资人通过基金管理人认购本基金 100,000 份，认购费率为 0.80%，
假定认购金额产生的利息为 50 元，则该投资人的认购金额为 100,800 元，可得
到 100,050 份基金份额。
  （2）通过发售代理机构进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，
认购佣金和认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的计算。
  T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，于 T＋2 日内进行有效认购
款项的清算交收，将资金划入基管理人预先开设基金募集专户。现金认购款项
在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有，认购款项利息数额以
基金管理人的记录为准。
  T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结
相应的认购资金。各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申
请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认
购申请。之后，登记结算机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发行协调
人，发行协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专
户。
询认购确认情况。
  十一、网下股票认购
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中证 500 指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单
只股票最低认购申报股数为 1000 股，超过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍。
投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。
网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规
定的时间之后不得撤销。
  （1）已公告的将被调出中证 500 指数的成份股不得用于认购本基金。
  （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股
的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并
在网下股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。
  （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申
报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申
报。
  网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券
账户汇总发送给基金管理人。T 日日终(T 日为本基金发售期最后一日)，基金管
理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1 日起，登记结算机构根据基金管
理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购股票，并将深圳市场网下认购股
票过户至本基金组合证券认购专户。基金管理人为投资者计算认购份额，并根
据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，从投资
者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根
据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登
记，并根据基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和登记结算机构
的规则和流程，最终将投资者申请认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立
的证券账户。
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  投资者的认购份额＝      (第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×
有效认购数量)/1.00
  其中：
  （1）i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票，n 代表投资人提交的股票
总只数。如投资者仅提交了 1 只股票的申请，则 n＝1。
  T 日为网下股票认购期最后一日。
  （2）“第 i 只股票在 T 日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所及深
圳证券交易所的 T 日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，
以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在 T 日停牌或无成交，则以同
样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
  若某一股票在 T 日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、
送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理
人将按如下方式对该股票在 T 日的均价进行调整：
  ①除息：调整后价格＝T 日均价-每股现金股利或股息
  ②送股：调整后价格＝T 日均价/（1＋每股送股比例）
  ③配股：调整后价格＝（T 日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配股
比例）
  ④送股且配股：调整后价格＝（T 日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每
股送股比例＋每股配股比例）
  ⑤除息且送股：调整后价格=（T 日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股
送股比例）
  ⑥除息且配股：调整后价格=（T 日均价+配股价×配股比例-每股现金股利
或股息）/（1+每股配股比例）
  ⑦除息、送股且配股：调整后价格＝（T 日均价＋配股价×配股比例-每股
现金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）
  （4）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的由登记结算机构完成清算
交收的股票股数。其中，
  ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：
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  qmax 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量；
  Cash 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额；
  pjqj 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以
外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积；
  w 为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日中证 500 指数中的权重
（认购期间如有中证 500 指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份
股名单以及中证 500 指数编制规则计算调整后的中证 500 指数构成权重，并以
其作为计算依据）；
  p 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
  如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上
限，则按比例分配确认。
  ②对于未公告限制认购规模的个股，以本基金初始募集规模为基准，投资
者提交认购申请的数量没有超过该个股在 T 日中证 500 指数中的权重的，原则
上可全部确认为有效认购数量；投资者提交认购申请的数量超过了该个股在 T
日中证 500 指数中的权重的，对于超额部分，管理人原则上不再接受流动性受
限的股票。
  ③若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期
间发生司法执行，则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投
资人的有效认购数量进行相应调整。
认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
  十二、募集期间认购资金与股票的处理方式
  基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人
不得动用。通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生
的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记
录为准。
  网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登
记结算机构清算交收后至认购资金划入托管专户前产生的利息，计入基金财产，
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不折算为投资人基金份额。
  基金募集期间募集的股票由登记机构予以冻结，募集的股票自认购日至登
记机构进行股票过户日（不含）的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所
有。
  十三、基金认购的具体规定
  投资人认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、投资
人认购应提交的文件和办理的手续等事项，由基金管理人根据相关法律法规以
及本基金合同的规定确定，并在更新的招募说明书和相关公告中披露。
  十四、增设新的份额类别或发行联接基金等相关业务
  在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别并制定相应的业
务规则，或募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金，或开通场
外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的交易规则等，无须召开基金份额
持有人大会审议。
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             第七部分 基金合同的生效
  一、基金合同的生效
  本基金基金合同已于 2019 年 11 月 15 日生效，自该日起本基金管理人正式
开始管理本基金。
  二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
  基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金
份额持有人大会进行表决。
  法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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      第八部分 基金份额折算与变更登记
 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。
 一、基金份额折算的时间
 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的
有关规定进行公告。
 二、基金份额折算的原则
 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金
份额的变更登记。
 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份
额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总
额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。
基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义
务。
 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额
折算。
 三、基金份额折算的方法
 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
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           第九部分 基金份额的上市交易
  一、基金上市
  根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于 2019 年 12 月 25 日
起在上海证券交易所上市交易。（交易代码：515550，场内简称：国联 500，
基金扩位简称：国联中证 500ETF）
  二、基金份额的上市交易
  基金份额在上海证券交易所的上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规
则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型
开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
  三、基金份额终止上市交易
  基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的
上市交易，并报中国证监会备案：
  若因上述 1、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易
所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的
开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以
该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有人合法
权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作
为标的指数。
  四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告
  基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金管理人或
基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实
时成交数据计算、并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供
投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值（IOPV）的具体
计算方法参照招募说明书。
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  基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购
赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清
单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中
的预估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额。
告频率或决定不再披露 IOPV，并予以公告。
  五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则
等相关规定内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，
且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
  六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市
交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
  七、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可
以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额
持有人大会。
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        第十部分 基金份额的申购与赎回
 一、申购和赎回场所
 基金投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所
或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可
根据情况变更或增减申购赎回代理机构，予在基金管理人网站公示。
 二、申购和赎回的开放日及时间
 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交
易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进
行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
 本基金自 2019 年 12 月 25 日起开始办理申购、赎回业务。
 三、申购与赎回的原则
他对价；
则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式基金登记结
算业务实施细则》的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说
明书中进行更新。
 基金管理人在法律法规允许且在不损害基金份额持有人利益的情况下，可
对上述原则进行调整，或依据业务规则调整上述规则。基金管理人必须在新规
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则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  四、申购与赎回的程序
  投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。
  投资人在提交申购申请时须按申购赎回代理机构规定的方式依照申购赎回
清单备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的赎回对价，否则所
提交的申购、赎回申请不成立。
  基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。
  如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资者持
有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组
合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请不成立。
  基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。
申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者
应及时查询。
  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额
及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对
于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式，基金份额、上海证券交易所
上市的成份股的现金替代、深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额
结算的方式，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。
  投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市
的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金
替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发
送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。
  投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市
的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代
的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给
申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。
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  如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依
据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记
结算有限责任公司关于交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参
与各方相关协议的有关规定进行处理。
  基金管理人在不损害基金份额持有人权益、符合证券交易所和登记机构相
关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
  五、申购和赎回的数量限制
最小申购赎回单位为 2,000,000 份。
定详见招募说明书或相关公告。
基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权
益，具体请参见相关公告。
份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告（其中上述第 2 条基金管理人必须于前一交易日设定并
在当日基金申购赎回清单上公布，而不必在指定媒介上公告也无须报中国证监
会备案）。
  六、申购和赎回的对价、费用和用途
五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收
市后计算，并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，
可以适当延迟计算或公告。
数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交
付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
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赎回清单在当日上海证券交易所开市前通知上海证券交易所及登记机构，并在
上海证券交易所及基金管理人网站公告。申购赎回清单的内容与格式详见下文
“七、申购、赎回清单的内容与格式”。
的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
 七、申购、赎回清单的内容与格式
 T 日申购赎回清单内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替
代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将
公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。
 采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高
基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的
原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。
 （1）现金替代分为 4 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现
金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替
代（标志为“退补”）。
 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基
金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额
时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，
该成份证券不允许使用现金作为替代。
 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份
证券必须使用固定现金作为替代。
 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基
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金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与
投资者进行退款或补款。
 （2）可以现金替代
 ①适用情形：
 可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的
证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于中证 500 指数中的
上海证券交易所股票。
 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比率）
 其中，该证券参考价格为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上
海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考
价格为准。
 对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际
买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，
基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率，并据此收取替代金
额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人
将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成
本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
 ③替代金额的处理程序
 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替
代金额。
 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
 T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的
实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或
投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入
的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被
替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
 特例情况：若自 T 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券
正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
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加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基
金应退还投资者或投资者应补交的款项。
 若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个
交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的
权益变动，则进行相应调整。
 T＋2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），
基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理机构和基金托管人，
相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规
定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定
比例。现金替代比例的计算公式为：
 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如
果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的
参考价格为准。参考基金份额净值目前为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘
价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交
易所通知规定的参考基金份额净值为准。
 （3）必须现金替代
 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基
金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份
证券。
 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中
公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法
为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T 日开盘参考价。
 （4）退补现金替代
 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证 500 指数深圳证券交易
所上市的成份股；
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  ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
  申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+现金
替代溢价比例）；
  赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-现金
替代溢价比例）。
  ③替代金额的处理程序
  对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金
替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与
该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、
赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取
的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差
额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人
将向投资者收取欠缺的差额。
  对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金
替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与
该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、
赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付
的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差
额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人
将向投资者收取多支付的差额。
  其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成
份证券的调整后开盘参考价确定。
  基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”
的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优
先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，
基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2
日）内完成上述交易。
  时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成
交者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。
  实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收
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到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳
证券交易所申报被替代证券的交易指令。
 T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还
投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证
券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还
申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回
投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，
以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差
额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
 对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，
T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定
基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
 T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者
或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与
所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照
T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申
购投资者或申购投资者应补交的款项。
 T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实
际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或
赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖
出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日
收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资
者或赎回投资者应补交的款项。
 特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券
正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被
替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，
以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）
加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基
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金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
  若现金替代日（T 日）后至 T+2 日期间发生除息、送股（转增）、配股等权
益变动，则进行相应调整。
  T+2 日后第 1 个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送
给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工
作日内完成。
  预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先
冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
  预估现金部分的计算公式为：
  T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、
赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成
份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可
以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎
回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之
和）
  其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的
指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则
计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收
益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
  T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
  T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单
中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券
的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量
与 T 日收盘价相乘之和）。
  T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资
金的清算交收。
  现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为
正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，
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则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金
差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额
为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
 基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。
 申购、赎回清单的格式举例如下：
 基本信息
  最新公告日期                        2019-8-27
   基金名称          国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
 基金管理公司名称                 国联基金管理有限公司
 一级市场基金代码                           515551
 T-1 日（2019-8-26）信息内容
         现金差额（元）                               0.00
  最小申购、赎回单位资产净值（元）                            2000000
        基金份额净值（元）                             1.0000
 T 日（2019-8-27）信息内容
        预估现金部分（元）                             -50456.15
        现金替代比例上限                                 50%
        是否需要公布 IOPV                              是
     最小申购、赎回单位（份）                              2000000
      申购、赎回的允许情况：                            允许申购和赎回
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  组合信息内容
                股票数量                            固定替代金
股票代                                      现金替代
         股票简称    （单位        现金替代标志              额（单位：
 码                                       溢价比例
                  股）                              元）
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  基金管理人在法律法规允许且在不损害基金份额持有人利益的情况下，可
对申购、赎回清单的格式进行调整，或依据业务规则调整申购、赎回清单的格
式，并在招募说明书中进行更新。
  八、拒绝或暂停申购的情形
  发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
停接受投资人的申购申请。
基金资产净值或者无法办理申购业务。
有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
金销售系统、基金登记结算系统或基金会计系统无法正常运行。
或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编
制不当。
一投资者单日或单笔申购份额上限的情形。
价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
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 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10 项之一的情形且基金管理人决定暂
停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对
价本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申
购业务的办理并依法公告。
 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回对价：
投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。
基金资产净值。
或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编
制不当。
管理人可暂停接受投资人的赎回申请。
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。
 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对
价时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登相关公告。在暂停赎回
的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
 十、其他申购赎回方式
本基金的联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费
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用。
基金管理人可开放集合申购即允许多个投资人集合其持有的组合证券共同构成
最小申购、赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人有权制定集合申购业务
的相关规则。
性不利影响的情况下，增加其他申购赎回方式，并提前公告，无需召开持有人
大会。
性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公
告。
引》要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益
无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执
行前另行公告。
订书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。
 十一、基金的非交易过户
 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可持有本基金基金份额的
投资人，或按法律法规或国家有权机关要求的方式执行。
 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有
的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提
供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金
登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
 十二、基金份额的冻结与解冻
 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以
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及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
 十三、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产
生不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整
并提前公告。
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             第十一部分 基金的投资
 一、投资目标
 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
 二、投资范围
 本基金主要投资于标的指数即中证 500 指数成份股和备选成份股。
 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的非
成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股
票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债
券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、
资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资
产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证
金一倍的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风
险的前提下，参与融资交易及转融通证券出借交易，以提高投资效率及进行风
险管理。
 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
 三、投资策略
 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的
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申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情
况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合
管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
 为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，基金可投资于经中国证监
会允许的各种金融衍生产品，如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份
股相关的衍生工具。
 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系
统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的
股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力
争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，
达到有效跟踪标的指数的目的。
 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面
动向分析等手段判断未来市场利率趋势及利率期限结构的变化，并利用债券定
价技术，进行个券选择。
 本基金投资资产支持证券时，将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，
通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，
以期获得长期稳定收益。
 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交
易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证
券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其
最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
 四、投资组合管理
 基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步：确定目标组合、确定建仓策
略和逐步调整。
 （1）确定目标组合：基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标
组合。
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 （2）确定建仓策略：基金经理根据对成份股流动性的分析，确定合理的建
仓策略。
 （3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，基金经理在规定
时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
 （1）标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公
司行为（如股本变化、分红、停牌、复牌等）信息以及成份股公司其他重大信
息，分析这些信息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依
据。
 （2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数的调整等变化，确定标的指数
变化是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供
依据。
 （3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析
其对组合的影响。
 （4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目
标组合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。
 （5）组合调整：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以复制指数成份
股权重及其他合理方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，
基金经理将采取适当的方法，以降低交易成本、控制投资风险。
 （6）每日申购赎回清单的制作：基金经理以 T﹣1 日标的指数成份股的构成
及其权重为基础，考虑 T 日将会发生的上市公司变动等情况，制作 T 日的申购
赎回清单并公告。
 基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项：
 （1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案并实施；
 （2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案并实施；
 （3）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组
合中现金的比例，进行支付现金的准备。
 （1）定期对基金的绩效进行评估，主要是对跟踪偏离度进行评估；
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  （2）指数投资团队对本基金的运行情况进行量化评估；
  （3）基金经理根据量化评估报告，重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产
生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变
化等。
  在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年
化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差
进一步扩大。
  五、投资限制
  （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
  （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
  （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
  （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
  （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
  （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在
评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
  （7）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：
净值的 10%；
得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一
年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式
回购）等；
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总市值的 20%；
过上一交易日基金资产净值的 20%；
不低于交易保证金一倍的现金；
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
  （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （9）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
  （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期；
  （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资；
  （12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致；
  （13）本基金参与融资的，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
  （14）本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融
通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期
限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
  （15）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
  对于除第（6）、（11）、（12）项外的其他比例限制，因证券/期货市场
波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股
流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比
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例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情
形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之
日起开始。
 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
 （1）承销证券；
 （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
 （3）从事承担无限责任的投资；
 （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
 （5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资；
 （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
 （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，
遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和
评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的
同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，
并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联
交易事项进行审查。
 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基
金管理人在履行适当程序后，可不受上述规定的限制。
 六、标的指数与业绩比较基准
 本基金标的指数为中证 500 指数。
 本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率。
                   第 81 页 共 159 页
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  中证 500 指数由中证指数有限公司所开发，其样本空间内股票是由全部 A 股
中剔除沪深 300 指数成份股及总市值排名前 300 名的股票后，总市值排名靠前
的 500 只股票组成，综合反映中国 A 股市场中一批中小市值公司的股票价格表
现。
  未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求或法律法规、监管机构另有规定的情形除
外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自相关情形发生之日起十个
工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作
方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持
有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的，基金合同自动终止。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基
金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额
持有人利益优先原则维持基金投资运作。
  尽管有前述约定，若标的指数变更对基金投资无实质性不利影响（包括但
不限于编制机构变更、指数更名等）且在不损害基金份额持有人利益的前提下，
基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数，业绩比较基准也将相应
变更，而无需召开基金份额持有人大会审议，报中国证监会备案并及时公告。
  七、风险收益特征
  本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
  八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
额持有人的利益；
人牟取任何不当利益。
  九、基金的投资组合报告
                    第 82 页 共 159 页
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     本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
     基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，复核了
 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     本投资组合报告所载数据截至 2024 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未
 经审计。
                                                占基金总资产的比例
序号          项目               金额(元)
                                                   （%）
     其中：股票                      34,014,777.90          88.68
     其中：债券                                  -               -
          资产支持证券                            -               -
     其中：买断式回购的买
                                            -               -
     入返售金融资产
     银行存款和结算备付金
     合计
     （1）报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
                       第 83 页 共 159 页
              国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）
                                                占基金资产净值比例
代码        行业类别            公允价值(元)
                                                   （%）
A    农、林、牧、渔业                      218,179.00          0.59
B    采矿业                         1,459,646.50          3.92
C    制造业                        21,076,527.05         56.62
     电力、热力、燃气及
D                                1,101,894.90          2.96
     水生产和供应业
E    建筑业                           322,838.00          0.87
F    批发和零售业                        751,970.48          2.02
     交通运输、仓储和邮
G                                  597,764.64          1.61
     政业
H    住宿和餐饮业                        122,379.00          0.33
     信息传输、软件和信
I                                2,649,027.97          7.12
     息技术服务业
J    金融业                         3,662,637.55          9.84
K    房地产业                          461,992.00          1.24
L    租赁和商务服务业                      270,858.00          0.73
     科学研究和技术服务
M                                  311,581.80          0.84
     业
     水利、环境和公共设
N                                  152,935.00          0.41
     施管理业
     居民服务、修理和其
O                                           -               -
     他服务业
P    教育                             60,500.00          0.16
Q    卫生和社会工作                       240,341.01          0.65
R    文化、体育和娱乐业                     498,265.00          1.34
S    综合                             55,440.00          0.15
                       第 84 页 共 159 页
              国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）
     合计                         34,014,777.90             91.37
     （2）报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
     注：本基金本报告期末未持有积极股票投资。
     （3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
     注：本基金本报告期末未持有港股股票。
     （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名股票投资明细
                                                       占基金资产净
序号    股票代码      股票名称        数量(股)        公允价值(元)
                                                       值比例（％）
     （2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
     注：本基金本报告期末未持有积极股票投资。
     注：本基金本报告期末未持有债券。
明细
                       第 85 页 共 159 页
               国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）
         注：本基金本报告期末未持有债券。
  证券投资明细
         注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  资明细
         注：本基金本报告期末未持有贵金属。
  明细
         注：本基金本报告期末未持有权证。
         （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
                         持仓
                          量
                                    公允价值变
    代码          名称       （买 合约市值(元)                风险说明
                                     动（元）
                          /
                         卖）
                                                     本报告期内，
                                                     本基金投资股
                                                     指期货根据风
                                                     险管理的原
                                                     则，以套期保
             中证 500 股指
                                                     值为目的，主
IC2412       期货 2412 合     2 2,355,040.00 451,320.00
                                                     要采用流动性
             约
                                                     好、交易活跃
                                                     的股指期货合
                                                     约，进行多头
                                                     套期保值操
                                                     作。
公允价值变动总额合计（元）                                       451,320.00
股指期货投资本期收益（元）                                      -104,216.17
股指期货投资本期公允价值变动（元）                                   534,600.00
         （2）本基金投资股指期货的投资政策
         本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投
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           国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）
资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货，目的在
于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数
的投资目标。
  本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资
政策和投资目标。
  （1）本期国债期货投资政策
  无。
  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  注：本基金本报告期末未持有国债期货。
  （3）本期国债期货投资评价
  无。
  （1）报告期内基金投资的前十名证券除思源电气股份有限公司,安徽江淮
汽车集团股份有限公司,东吴证券股份有限公司外其他证券的发行主体本期未
出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。中华人民共和国洋山港海事局 2023 年 11 月 10 日对思源电气股份有限公
司进行处罚(2023011000062011)。中华人民共和国洋山港海事局 2023 年 11 月
证券交易所 2023 年 12 月 15 日对安徽江淮汽车集团股份有限公司进行处罚。
中国证监会 2024 年 04 月 17 日对东吴证券股份有限公司开展立案调查(证监立
案字 0382024051 号)。江苏证监局 2024 年 04 月 10 日对东吴证券股份有限公
司进行处罚(江苏证监局202461 号)。上海证券交易所上市公司管理一部
号)。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及
基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本
期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情形。
  （2）基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
                    第 87 页 共 159 页
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    （3）其他资产构成
序号            名称                       金额(元)
    （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有债券。
    （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
    注：本基金本报告期末未持有积极股票投资。
    （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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                      第十二部分 基金的业绩
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。基金业绩数据截至 2024 年 9 月 30 日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                            业绩比
                               业绩比
                       净值增                  较基准
            净值增                较基准
阶段                     长率标                  收益率     ①-③     ②-④
            长率①                收益率
                       准差②                  标准差
                                ③
                                             ④
月 01 日至
月 31 日
月 01 日至
月 31 日
月 01 日至
            -17.95%    1.33%   -20.31%      1.38%   2.36%   -0.05%
月 31 日
月 01 日至
            -6.05%     0.79%   -7.42%       0.82%   1.37%   -0.03%
月 31 日
自基金合
同生效日
起至 2024     26.86%     1.26%   16.92%       1.32%   9.94%   -0.06%
年 09 月
  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月
内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
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             第十三部分 基金的财产
 一、基金资产总值
 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收
的款项以及其他投资所形成的价值总和。
 二、基金资产净值
 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
 三、基金财产的账户
 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管
理人、基金托管人、基金销售机构和登记机构自有的财产账户以及其他基金财
产账户相独立。
 四、基金财产的保管和处分
 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由
基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得
被处分。
 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担
的债务，不得对基金财产强制执行。
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           第十四部分 基金资产的估值
 一、估值日
 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
 二、估值对象
 基金所拥有的股票、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。
 三、估值原则
 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业
会计准则》、监管部门有关规定。
 （1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该
资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价
值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，
确定公允价值。
 与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或
使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该
限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价。
 （2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允
价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输
入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应
对估值进行调整并确定公允价值。
 四、估值方法
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 （1）证券交易所上市的有价证券的估值
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响公允价
值计量的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，基金管理人与基金托
管人协商一致的情况下可对报价进行调整，确定公允价格；
种当日的估值净价估值；
价减去收盘价中所含的应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且
最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日收盘价减
去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公
允价格；
值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会发布
的有关规定确定公允价值；
 （3）对全国银行间债券市场上的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。
 （4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。
                 第 93 页 共 159 页
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  （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价确定公允价值，估
值当日无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
采用最近交易日结算价估值。
  （6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格
估值。
  （7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
  五、估值程序
份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。但如遇特殊情况，为保护基金份额持有人利益，
基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度并进
行相应公告，无需召开基金份额持有人大会审议。国家另有规定的，从其规定。
  基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公
告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金
管理人按约定对外公布。
  六、估值错误的处理
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估
                    第 94 页 共 159 页
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值错误时，视为基金份额净值错误。
 本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损
失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，
由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应
赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值
错误已得到更正。
 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值
错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当
得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经
将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已
经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。
 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
                    第 95 页 共 159 页
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 （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
 （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
 （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
 （4）根据估值错误处理的方法，需要修改登记机构交易数据的，由登记机
构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
 （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理
人应当公告，并报中国证监会备案。
 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行
业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人
利益的原则进行协商。
 七、暂停估值的情形
营业时；
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停基金估值；
 八、基金净值的确认
 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的
基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结
果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按基金合同和相关法律法规的
                    第 96 页 共 159 页
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规定对基金净值予以公布。
 九、特殊情况的处理方法
的误差不作为基金资产估值错误处理。
份额登记机构等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已
经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基
金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基
金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
                 第 97 页 共 159 页
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         第十五部分 基金的收益与分配
 一、基金利润的构成
 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
 二、基金可供分配利润
 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
 三、基金收益分配原则
收益分配。在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同
期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日
基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额
折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘
值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份
额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以
弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律
法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金
份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
 四、收益分配方案
 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
                  第 98 页 共 159 页
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 五、收益分配方案的确定、公告与实施
 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
 六、基金收益分配中发生的费用
 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，登
记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金
份额。红利再投资的计算方法，依照业务规则执行。
                 第 99 页 共 159 页
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         第十六部分 基金的费用与税收
 一、基金费用的种类
用。
 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
 H＝E×0.30%÷当年天数
 H 为每日应计提的基金管理费
 E 为前一日的基金资产净值
 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基
金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法
定节假日、公休假等或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可
支付日。
 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
                  第 100 页 共 159 页
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  H＝E×0.10%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基
金托管人核对一致后，以双方认可的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法
定节假日、公休日等或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可
支付日。
  本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。计
算方法如下：
  （1）许可使用基点费
  H=E×0.03%/当年天数
  H 为每日应付的许可使用基点费
  E 为前一日的基金资产净值
  自基金合同生效之日起，指数许可使用费每日计算，逐日累计，计费期间
不足一季度的，根据实际天数按比例计算。具体计费方式为：
  (i)就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=
基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同)大于人民币
高者：
  (a)根据上述第（1）条计算方法按照基金当季存续天数所计算的许可使用
基点费；
  (b) 下限金额 /当季天数 ×基金当季存续日的天数（下限金额为人民币
  (ii)就每个计费季度而言，如该季度日均基金资产净值小于或等于人民币
条计算方法的公式按照基金当季存续日的天数进行计算。
  指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次，由基金管理人向基金托管
人发送标的指数许可使用费划款指令，经基金托管人复核后于每年 1 月、4 月、
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若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方
式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理
人应在更新的招募说明书中披露基金最新适用的方法。
 上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
 三、不列入基金费用的项目
 下列费用不列入基金费用：
基金财产的损失；
目。
 四、基金税收
 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其
他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
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         第十七部分 基金的会计与审计
 一、基金会计政策
会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年
度披露；
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
并以书面或双方约定的其他方式确认。
 二、基金的年度审计
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
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           第十八部分 基金的信息披露
 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关
于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
 二、信息披露义务人
 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的
自然人、法人和非法人组织。
 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法
律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。
 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金
信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联
网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基
金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以
中文文本为准。
 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民
币元。
 五、公开披露的基金信息
 公开披露的基金信息包括：
                   第 104 页 共 159 页
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 （一）基金合同、招募说明书、托管协议、基金产品资料概要
持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露
及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生
重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在
指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。3、托管协议是
界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、
义务关系的法律文件。
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大
变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在
指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新
基金产品资料概要。
三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性
公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资
料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料
概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、
基金托管协议登载在网站上。
 （二）基金份额发售公告
 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在
披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
 （三）基金合同生效公告
 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金
合同生效公告。
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 （四）基金净值信息
 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当
至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基
金份额净值和基金份额累计净值。
 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露
半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
 （五）基金份额申购、赎回对价
 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额
申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
 （六）申购、赎回清单
 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，
通过网站、申购赎回代理机构或其他媒介公告当日的申购、赎回清单。
 （七）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
 基金管理人确定基金份额折算日后应按照《信息披露办法》等相关规定将
基金份额折算日公告登载于指定报刊及网站上。
 基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人
应将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。
 （八）基金份额上市交易公告书
 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市
交易前至少 3 个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将
上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。
 （九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将
年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基
金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所审计。
 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，
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将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
 基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
 如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金份额总
数 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报
告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持
有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会
认定的特殊情形除外。
 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及
其流动性风险分析等。
 （十）临时报告
 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
并登载在指定报刊和指定网站上。
 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
人变更；
负责人发生变动；
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基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之
三十。
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的情形除外；
发生变更；
时；
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
 （十一）澄清公告
 在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额对价产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金
份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄
清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
 （十二）基金份额持有人大会决议
 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公
告。
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  （十三）清算报告
  基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产
进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站
上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
  （十四）投资股指期货的信息披露
  基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情
况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符
合既定的投资政策和投资目标。
  （十五）投资资产支持证券的信息披露
  基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。
  基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序
的前 10 名资产支持证券明细。
  （十六）投资非公开发行股票的信息披露
  基金管理人在本基金投资非公开发行股票后按照《信息披露办法》的有关
规定，在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成
本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
  （十七）参与融资和转融通出借交易的公告
  本基金参与融资和转融通出借交易的，基金管理人应当在季度报告、中期
报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转
融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其
管理情况等。
  （十八）中国证监会规定的其他信息
  六、信息披露事务管理
  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门
及高级管理人员负责管理信息披露事务。
  基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信
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息披露内容与格式准则等法律法规规定。
 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开
披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子确认。
 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基
金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需
要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市
交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当
一致。
 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。
 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投
资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影
响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当
符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，
该费用不得从基金财产中列支。
 七、信息披露文件的存放与查阅
 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律
法规规定将信息置备于公司的住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众
查阅、复制。
 八、暂停或延迟披露基金信息的情形
 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：
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               第十九部分 风险揭示
  证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是
分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券
等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额
分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
  基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金
自身的管理风险、技术风险和合规风险等。
  基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投
资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。
一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。
  投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的
风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判
断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不
预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩
表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
  投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎
回基金，基金销售机构名单详见本基金其他相关公告。
  本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资
人按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、
从而遭受损失的风险。
  投资于本基金的主要风险包括：
  一、系统性风险
  系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对股票债券价格产生
影响而形成的风险，主要包括政策风险，经济周期风险，利率风险，购买力风
险等因素。
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 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对
证券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风险。
 经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证
券的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。
 金融市场利率的波动会直接导致股票市场及债券市场的价格和收益率产生
变动，同时也影响到证券市场资金供求状况，以及拟投资上市公司的融资成本
和利润水平。上述变化将直接影响证券价格和本基金的收益。
 基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货
膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。
 汇率的变动可能会影响基金投资标的的价格和基金资产的实际购买力。
 因战争、自然灾害等不可抗力产生的风险。
 二、非系统性风险
 非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、
财务风险及债券发行人的信用风险等。拟投资上市公司的经营状况受到多种因
素影响，如管理层能力、财务状况、市场前景、行业竞争能力、技术更新、研
究开发、人员素质等都会导致上市公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市
公司经营不善，将导致其股票价格下跌或股息、红利减少，从而使基金投资收
益下降。基金可以通过多样化投资来分散这种非系统性风险。
 基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括
管理风险、交易风险、流动性风险、运营风险及道德风险。
 在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技
能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的
判断，或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏离业绩
基准从而影响基金收益水平。对主要业务人员如基金经理的依赖也可能产生管
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理风险。
 由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的
执行产生偏差或错误，或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，
事后也未能及时通知相关人员或部门，导致基金利益的直接损失。
 在市场或者个股流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本
地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
 由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回
要求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险或现金过多所导致的收
益下降风险。
 由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情
况而无法正常完成基金的申购、赎回、登记、清算交收等指令而产生的操作风
险，或者由于操作过程效率低下或人为疏忽和错误而产生的操作风险。
 是指员工违背职业道德、法规和公司制度，通过内幕信息、利用工作程序
中的漏洞或其他不法手段谋取不正当利益所带来的风险。
 三、本基金的特定风险
投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险：
 （1）系统性风险
 本基金为跟踪指数的股票型基金，基金资产主要投资于中证 500 指数的成份
股及其备选成份股，因此中证 500 指数的市场表现将影响到基金业绩的表现，
当中证 500 指数出现收益变动、波动提高时，本基金的收益可能会受到影响。
 （2）指数复制风险
 本基金采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指
数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。能否有
效地复制指数并将跟踪误差控制在可接受范围内，对本基金的收益将产生影响。
 （3）标的指数回报与行业平均回报偏离风险
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 标的指数并不能完全代表整个股票市场，标的指数的回报率与整个股票市
场的整体回报率可能存在偏离。
 （4）标的指数变更风险
 根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数
不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指
数，基金的投资组合将随之调整，基金的收益风险特征可能发生变化，投资者
还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。
 （5）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
从而产生跟踪偏离度。
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从
而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金
变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
 （6）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存
在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
 （7）参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险
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  基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司计算基金份额参考净值
（IOPV），并由上海证券交易所在交易时间发布，供投资人交易、申购、赎回
基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出
现错误，投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担后
果。
  （8）退市风险
  因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人
大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
  （9）跟踪误差控制未达约定目标的风险
  在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误
差不超过 2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上
述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
  （10）标的指数值计算出错的风险
  尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作
任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现
错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。
  （11）指数编制机构停止服务的风险
  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构
可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自
相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换
基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在
或就上述事项表决未通过的，基金合同自动终止。投资人将面临更换基金标的
指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基
金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额
持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因
可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
  （12）成份股停牌或退市的风险
  本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，当标的指数成份股停牌
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或发生明显负面事件面临退市时，可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误
差扩大的风险。
交易具有杠杆性，存在潜在损失可能成倍放大的风险。基金管理人以套期保值
为目的，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。
住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融工具，其向
投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般
债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产
池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所
面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应
证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
  四、流动性风险管理
  本基金申购、赎回的具体安排请参见招募说明书第十部分的内容。
  基金管理人将审慎确认大额申购和大额赎回，保证不损害公众投资者的合
法权益。
  本基金主要投资于标的指数即中证 500 指数成份股和备选成份股。本基金投
资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且
不低于非现金基金资产的 80%。
  为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的非
成份股（包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市或同意注
册的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府
支持债券、地方政府债券、可转换债券、可转换债券等）、货币市场工具、债
券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
  本基金的投资标的为具有良好流动性的金融工具，基金管理人将从宏观经
济环境和证券市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的风险收益水平，动
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态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例，优化投资组合，保障基
金流动性安全。
 本基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下，当基金发生大额赎回
时，将在特定情形下运用流动性风险管理工具对赎回申请等进行适度调整，具
体包括但不限于：
 （1）暂停接受赎回申请；
 （2）延缓支付赎回对价；
 （3）暂停基金估值；
 （4）中国证监会认定的其他措施。
 针对实施上述备用的流动性风险管理工具，基金管理人制定了相关业务程
序，确保流动性风险管理工具的实施。
 同时，基金管理人将密切关注市场资金动向，提前调整投资和头寸安排，
尽可能的避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性风险，将对投资
者可能出现的潜在影响降至最低。
 五、声明
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投
资者自行负担。
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 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
 一、基金合同的变更
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
议生效后 2 日内在指定媒介公告。
 二、基金合同的终止事由
 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
基金托管人承接的；
的因素致使标的指数不符合要求或法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、
指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进
行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
 三、基金财产的清算
清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
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 （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
 （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
 （3）对基金财产进行估值和变现；
 （4）制作清算报告；
 （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
 （6）将基金清算报告报中国证监会备案并公告；
 （7）对基金剩余财产进行分配。
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
 四、清算费用
 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
 五、基金财产清算剩余资产的分配
 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
 六、基金财产清算的公告
 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中
国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清
算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
 七、基金财产清算账册及文件的保存
 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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         第二十一部分 基金合同的内容摘要
 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
 （一）基金管理人的权利与义务
括但不限于：
 （1）依法募集资金；
 （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产；
 （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用；
 （4）销售基金份额；
 （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
 （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采
取必要措施保护基金投资者的利益；
 （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
 （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
 （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用；
 （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
 （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
 （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
 （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
 （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为；
 （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机
构或其他为基金提供服务的外部机构；
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 （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等业务规则；
 （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
括但不限于：
 （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
 （2）办理基金备案手续；
 （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产；
 （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
 （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分
别管理，分别记账，进行证券投资；
 （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
 （7）依法接受基金托管人的监督；
 （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价
的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；
 （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
 （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
 （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
 （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，
不向他人泄露；
 （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
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  （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付投资者申购或赎回之
基金份额的对价；
  （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
  （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料 15 年以上；
  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
  （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
  （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人；
  （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
  （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金
托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿；
  （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任；
  （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为；
  （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人，对于基金募集期间网下股票认
购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻；
  （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
  （26）建立并保存基金份额持有人名册；
  （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
  （二）基金托管人的权利与义务
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括但不限于：
 （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产；
 （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用；
 （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
 （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，
为基金办理证券、期货交易资金清算；
 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
 （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
 （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
括但不限于：
 （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
 （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
 （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
 （4）除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外，不得利
用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
 （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
 （6）按规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户等投资所需其他
账户，按照基金合同、托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办
理清算、交割事宜；
 （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关
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规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、
法律等外部专业顾问提供的情况除外；
 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价的现金部分；
 （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
 （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度基金报告出具意
见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同、托管协议的
规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同、托管协议规定的行为，还应当
说明基金托管人是否采取了适当的措施；
 （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上；
 （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册；
 （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
 （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回对价的现金部分；
 （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
 （16）按照法律法规和基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资
运作；
 （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
 （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会和银行监管机构，并通知基金管理人；
 （19）因违反基金合同及托管协议导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，
其赔偿责任不因其退任而免除；
 （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿；
 （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
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 （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
 （三）基金份额持有人
 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，
基金投资者依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同
的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同
当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
 每份基金份额具有同等的合法权益。
利包括但不限于：
 （1）分享基金财产收益；
 （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
 （3）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
 （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
 （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
 （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
 （7）监督基金管理人的投资运作；
 （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
 （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
务包括但不限于：
 （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；
 （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险；
 （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
 （4）缴纳基金认购款项或股票、申购对价、赎回对价及基金合同规定的费
用；
 （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任；
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 （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
 （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
 （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
 （9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业
务规则；
 （10）提供基金管理人、基金托管人和监管机构依法要求提供的信息，以
及不时的更新和补充，并保证其真实性；
 （11）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基
金份额拥有平等的投票权。
 本基金份额持有人大会未设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的
运作需要，基金份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应
当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。
 若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人
和基金托管人一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和本基金的联接基
金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额
直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份
额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决
票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份
额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比
例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的
特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本
基金的基金份额持有人大会并参与表决。
 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基
金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基
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金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有
人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
 （一）召开事由
律法规、中国证监会另有规定的除外：
 （1）终止基金合同；
 （2）更换基金管理人；
 （3）更换基金托管人；
 （4）转换基金运作方式；
 （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
 （6）变更基金类别；
 （7）本基金与其他基金的合并；
 （8）变更基金投资目标、范围或策略；
 （9）变更基金份额持有人大会程序；
 （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
 （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
 （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
 （13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终
止上市的情形除外；
 （14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
 （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
 （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式、调整本基金
的基金份额类别的设置；
 （3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发
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生变动而应当对基金合同进行修改；
  （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
  （5）基金管理人调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转换、非交易过
户、转托管等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间的调
整等）；
  （6）推出新业务或服务；
  （7）标的指数更名或调整指数编制方法，以及变更业绩比较基准；
  （8）按照指数编制公司的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的
指数许可使用费费率和计算方法；
  （9）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回；
  （10）法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
  （二）会议召集人及召集方式
理人召集。
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的
基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金
托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议
的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书
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面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
益登记日。
  （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
  （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
  （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
  （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
  （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
  （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
  （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
  （7）召集人需要通知的其他事项。
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。
基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表
决意见的计票效力。
  （四）基金份额持有人出席会议的方式
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监
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管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、
基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
 （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合
同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符。
 （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重
新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不
少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
 （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告。
 （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在
基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督
下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人
或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力。
 （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
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一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事
项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表
三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人
代表出具书面意见。
 （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记机构记录相符。
份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。
在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场
方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方
式开会的程序进行。基金份额持有人或其代理人可以采用书面、网络、电话或
其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
 （五）议事内容与程序
 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法
律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人
大会讨论的其他事项。
 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
 （1）现场开会
 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未
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能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管
理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份
额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有
人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
 （2）通讯开会
 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公
证机关监督下形成决议。
 （六）表决
 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别
决议通过方为有效。
 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，
表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相
互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额总数。
 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
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 （七）计票
 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
 （八）生效与公告
 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
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人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规
或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直
接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
 三、基金合同解除和终止的事由、程序
 （一）基金合同的变更
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
议生效后 2 日内在指定媒介公告。
 （二）基金合同的终止事由
 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
基金托管人承接的；
的因素致使标的指数不符合要求或法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、
指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进
行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
 （三）基金财产的清算
清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
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管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
 （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
 （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
 （3）对基金财产进行估值和变现；
 （4）制作清算报告；
 （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
 （6）将基金清算报告报中国证监会备案并公告；
 （7）对基金剩余财产进行分配。
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
 （四）清算费用
 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
 （五）基金财产清算剩余资产的分配
 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
 （六）基金财产清算的公告
 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
 （七）基金财产清算账册及文件的保存
 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
 四、争议解决方式
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 各方当事人同意，因基金合同及本协议而产生的或与基金合同或本协议有
关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国
际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为
北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用和律师费用
由败诉方承担。
 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法
权益。
 基金合同适用于中华人民共和国（就本基金合同而言，不包括香港特别行
政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律并从其解释。
 五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
 基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。
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          第二十二部分 托管协议的内容摘要
  一、托管协议当事人
  名称：国联基金管理有限公司
  住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 号大百汇广场 31 层 02-
  法定代表人：王瑶
  成立日期：2013 年 5 月 31 日
  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2013〕667 号
  组织形式：有限责任公司
  注册资本：人民币柒亿伍仟万元
  存续期间：持续经营
  名称：中国光大银行股份有限公司
  住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
  邮政编码：100033
  法定代表人：李晓鹏
  成立日期：1992 年 6 月 18 日
  批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函19927 号
  组织形式：股份有限公司
  注册资本：466.79095 亿元人民币
  存续期间：持续经营
  基金托管资格批文及文号：证监基金字200275 号
  二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
  （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资范围、投资对象进行监督。
  本基金主要投资于标的指数即中证 500 指数成份股、备选成份股。
  为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的非
成份股（包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市或同意注
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册的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府
支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具、债
券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
  本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净
值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。股指期货
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规
或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。
  （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
  （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
  （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
  （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
  （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
  （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
  （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在
评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
  （7）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：
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净值的 10%；
得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一
年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式
回购）等；
总市值的 20%；
过上一交易日基金资产净值的 20%；
不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期
货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约
定；
  （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
  （9）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
  （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期；
  （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资；
  （12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致；
  （13）本基金参与融资的，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
  （14）本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，本基金参
与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均
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剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
 （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
 除上述第（6）、（11）、（12）项另有约定外，因证券/期货市场波动、
上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性
限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的，从其规定。
 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日
起开始。
 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，
或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持
有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照
市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
 如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基
金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。
 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管
协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。
 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
 （1）承销证券；
 （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
 （3）从事承担无限责任的投资；
 （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
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 （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
 （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
 （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理
人在履行适当程序后，可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。
 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。
 基金管理人应在基金投资运作之前按照规定的数据格式向基金托管人提供
符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交
易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按
照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人事后监督
基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管
理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单
确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行
结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单
及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并及时向基金托管人提供更新后名
单及结算方式。
 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进
行交易，并承担交易对手不履行合同造成的损失，基金托管人则根据银行间债
券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基
金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资流通受限证券进行监督。
受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
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风险控制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合
理安排流通受限证券的投资比例，并在相关制度中明确具体比例，避免基金出
现流动性风险。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供流动性风险处
置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比
例控制情况。
 上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之
后，基金管理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书
面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。
符合法律法规要求的有关流通受限证券的信息，具体应当包括但不限于如下文
件（如有）：拟发行证券主体的中国证监会批准文件、拟发行数量、定价依据、
锁定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、
已持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款
时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
行签订风险控制补充协议。协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相
关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。
会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以
及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管
理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，
有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补
充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出
具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指
令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并
有权报告中国证监会。
 （六）基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。基金管理
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人在投资银行定期存款的过程中，必须符合基金合同就投资品种、投资比例、
存款期限等方面的限制。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并
据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管
人不承担任何责任。基金管理人在投资银行定期存款的过程中，必须符合基金
合同就投资品种、投资比例、存款期限等方面的限制。基金管理人应基于审慎
原则评估存款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则
给基金造成的损失，基金托管人不承担任何责任。开立定期存款账户时，定期
存款账户的户名应与托管账户户名一致，本着便于基金财产的安全保管和日常
监督核查的原则，存款行应尽量选择托管账户所在地的分支机构。对于跨行定
期存款投资，管理人必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义
务，该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明确条款：“存款证实书
不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提
前支取的所有款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划
入其他任何账户”。并依照本协议交接原则对存单交接流程予以明确。对于跨
行存款，基金管理人需提前与基金托管人就定期存款协议及存单交接流程进行
沟通。除非存款协议中规定存款证实书由存款行保管或存款协议作为存款支取
的依据，存单交接原则上采用存款行上门服务的方式。特殊情况下，采用基金
管理人交接存单的方式。在取得存款证实书后，基金托管人保管证实书正本。
基金管理人需对跨行存款的利率政策风险、存款行的选择及存款协议承担责任，
并指定专人在核实存款行授权人员身份信息后，负责印鉴卡与存款证实书等凭
证的监交或交接，以确保与基金托管人所交接凭证的真实性、准确性和完整性。
基金托管人对投资后处于基金托管人实际控制之外的资产不承担保管责任。跨
行定期存款账户的预留印鉴为托管人托管业务专用章与托管业务授权人名章。
 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资
产净值计算、基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及
收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等进行监督和核查。
 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告
中国证监会。
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 （八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。
 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到
书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，
就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规
定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行
复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
 （九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查。
 对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，
或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合
同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。
 （十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金
管理人。
 （十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，有权报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提
出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
 三、基金管理人对基金托管人的业务核查
 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包
括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及期货
账户以及投资所需的其他专用账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基
金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投
资运作等行为。
 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
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分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形
式通知基金托管人限期纠正。
 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，
说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，
基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人
应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管
理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或
采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出
警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
 四、基金财产的保管
 （一）基金财产保管的原则
及投资所需的其他专用账户；
整与独立；
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决；
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，
基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失；
基金财产。
 （二）基金募集期间及募集资金的验资
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立的“基金募集专户”，该账户由基金管理人或其委托的登记机构开立并管理。
（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金认购人数符合《基金法》、《运
作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托
管人为本基金开立的基金托管专户，同时在规定时间内，聘请具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参
加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
规定办理退款等事宜。
  （三）基金托管专户的开立和管理
  基金托管专户的名称：国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
的银行存款。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、
支付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管专户进行。
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
构的其他有关规定。
  （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
的管理和运用由基金管理人负责。
结算备付金账户，并代表本基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级
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法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。最低备付金、结算保证金等的收
取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基
金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
 （五）银行间债券托管专户的开设和管理
 基金合同生效后，基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格，并代表本基金进行交易；基金托管人负责以本
基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账
户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代
表本基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，基金托管人保管协议正本，
基金管理人保存协议副本。
 （六）其他账户的开立和管理
 在本托管协议签订日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金
合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，
由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，
开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金
托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人
共同办理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机构以外机构
实际有效控制的证券不承担保管责任。
 （八）与基金财产有关的重大合同的保管
 与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代
表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托
管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关
的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业
务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有
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一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金
托管人，并在 30 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为
基金合同终止后 15 年。
  五、基金资产净值计算和会计核算
  （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
  基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
  基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。但如遇特殊情
况，为保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段
性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有人大会
审议。国家另有规定的，从其规定。
  基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人
复核，按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时
除外。
  基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产进行估值
后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金
管理人按规定对外公布。
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有
关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见
的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，基金托管人对
该结果不承认任何责任。
  （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
  基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约
和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
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 （1）证券交易所上市的有价证券的估值
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响公允价
值计量的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如有充足证据表
明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，基金管理人与基金托
管人协商一致的情况下可对报价进行调整，确定公允价格；
种当日的估值净价估值；
价减去收盘价中所含的应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且
最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日收盘价减
去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公
允价格；
所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。
 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会发布
的有关规定确定公允价值；
 （3）对全国银行间债券市场上的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。
 （4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。
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 （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价确定公允价值，估
值当日无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，
采用最近交易日结算价估值。
 （6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格
估值。
 （7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
 基金管理人、基金托管人按估值方法的第（6）项条款进行估值时，所造成
的误差不作为基金份额净值错误处理。
 由于不可抗力，或证券/期货交易所、登记结算公司、存款银行或基金份额
登记机构等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采
取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基
金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人
和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
 （三）基金份额净值错误的处理方式
份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通
报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份
额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错
误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告。
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或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失
按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。估值错误处理原则如下：
 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，
由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应
赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值
错误已得到更正。
 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
以基金管理人计算结果为准。
另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行
协商。
 （四）暂停估值的情形
业时；
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且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一
致的，基金管理人应当暂停估值；
 （五）基金会计制度
 按国家有关部门规定的会计制度执行。
 （六）基金账册的建立
 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立
地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处
理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无
法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的
账册为准。
 （七）基金财务报表与报告的编制和复核
 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。
核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据
完全一致。
 （1）报表的编制
 《基金合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应
当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他信
息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；基金终止运作的，基金管理人
不再更新招募说明书。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成
基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载
在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金
中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指
定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季
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度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定
报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的
会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期
季度报告、中期报告或者年度报告。
 基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日
内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点。
基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
 （2）报表的复核
 基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金
托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人
应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。
 基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
 六、基金份额持有人名册的登记与保管
 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管.基金管
理人应定期向基金托管人提供基金份额持有人名册，基金托管人得到基金管理
人提供的持有人名册后与基金管理人分别进行保管。保管方式可以采用电子或
文档的形式，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
 基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料
时，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并
保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人
名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
 七、争议解决方式
 双方当事人同意，因基金合同及本协议而产生的或与基金合同或本协议有
关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国
际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为
北京市。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力，仲裁费用和律师费用
由败诉方承担。
 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额
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持有人的合法权益。
 本协议受中国法律（为本托管协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区和台湾地区法律）管辖。
 八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
 （一）托管协议的变更程序
 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
备案。
 （二）基金托管协议终止出现的情形
权；
 （三）基金财产的清算
 （1）自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管
理人组织基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。
 （2）基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货
相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
 （3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，
继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份
额持有人的合法权益。
 （4）基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
 （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
 （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
 （3）对基金财产进行估值和变现；
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 （4）制作清算报告；
 （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
 （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
 （7）对基金剩余财产进行分配。
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
 （1）支付清算费用；
 （2）交纳所欠税款；
 （3）清偿基金债务；
 （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金财产清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清
算结果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出
具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告，基金财产清
算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指
定报刊上。
 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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       第二十三部分 对基金份额持有人的服务
 基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根
据基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化，增加、
修改以下服务项目或服务内容：
 一、查询服务
 基金份额持有人如需查询基金净值、相关公告、基金产品与服务等信息，
可通过拨打基金管理人客户服务热线或登录本基金管理人网站进行查询。
 二、资讯服务定制
 基金管理人可按照基金份额持有人的要求通过电子邮件、短信等方式提供
资讯服务。基金管理人可不定期发送其他资讯，以便基金份额持有人及时了解
基金管理人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。
 三、基金理财业务咨询
 为更好地与基金份额持有人沟通，客服专员可以在工作时间内为基金份额
持有人解答基金理财方面的疑问，提供关于基金理财的咨询服务。
 四、投诉建议受理
 如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问，可通过语音留
言、发送电子邮件、客服热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采
用限期处理、分级管理的原则，及时处理基金份额持有人的投诉建议。
 五、基金管理人客户服务中心联系方式
 客户服务热线：400-160-6000；010-56517299
 人工坐席服务时间：周一至周五（除节假日）9：00-17：00
 网址：www.glfund.com
 客服邮箱：services@glfund.com
 六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理
人客户服务热线。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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           第二十四部分 其他应披露事项
  自 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 14 日，本基金的临时报告刊登于《上
海证券报》。
序号             临时报告名称                  披露日期        备注
      国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公
      告
      国联基金管理有限公司关于办公地址名称变更
      的公告
      国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公
      告
      国联基金管理有限公司关于国联基金直销电子
      交易平台等业务临时暂停服务的公告
      国联基金管理有限公司关于提醒投资者持续完
      善客户身份信息的公告
      国联基金管理有限公司关于国联基金直销电子
      交易平台等业务临时暂停服务的公告
      国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
      溢价风险提示公告
      国联基金管理有限公司关于国联基金直销电子
      交易平台等业务临时暂停服务的公告
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        国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号）
    第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式
 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的住所，投
资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或
复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。
 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
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             第二十六部分 备查文件
 （一）中国证监会准予中融中证 500 交易型开放式指数证券投资基金注册的
批复文件
 （二）《国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
 （三）《国联中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
 （四）基金管理人业务资格批件、营业执照
 （五）基金托管人业务资格批件、营业执照
 （六）中国证监会要求的其他文件
 上述备查文件存放在基金管理人和基金销售机构的办公场所和营业场所，
基金投资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复
制件或复印件。
                                     国联基金管理有限公司
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