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大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书

来源:巨灵信息
大成养老目标日期2040三年持有期
    
    混合型基金中基金(FOF)
    
    更新招募说明书
    
    基金管理人:大成基金管理有限公司
    
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    
    二��二��年十二月
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    重 要 提 示
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证监会2019年4月3日证监许可[2019]594号文注册募集。本基金的基金合同于2019年6月27日正式生效。
    
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
    
    本基金“养老”的名称不含收益保障或其他任何形式的收益承诺,本基金不保本,可能发生亏损。
    
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金采用目标日期投资策略,随着所设定目标日期的临近,将逐步降低权益类资产的配置比例,风险与收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低,存在风险收益特征不断变化的风险。投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。
    
    本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。
    
    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
    
    本基金主要投资于基金份额,在构建组合时,很大程度上依靠了基金的过往信息。但基金的过往业绩和表现并不能代表基金的将来业绩和表现,其中存在一定的风险。
    
    目标日期到期前,本基金投资者持有的每份基金份额存在锁定期限,锁定期为三年。除基金合同另有约定外,在每份基金份额的锁定期内,投资者不得赎回。锁定期届满后,投资大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书者可提出赎回申请。
    
    本基金目标日期到期后,即自2041年1月1日(含)起,本基金转为开放式基金中基金(FOF),基金名称变更为“大成丰和混合型基金中基金(FOF)”,对于自申购确认日起至目标日期持有不足3年的基金份额,自目标日期后亦可赎回,不再设置每份基金份额的锁定期,申购、赎回等业务将按照普通开放式基金规则办理。
    
    本基金可以对招募说明书中披露的预设下滑曲线进行调整,实际投资与预设下滑曲线可能存在差异。
    
    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
    
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
    
    本招募说明书更新已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截至日为2020年6月27日(其中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    目 录
    
    重 要 提 示............................................................................................................................................1
    
    一、绪 言..............................................................................................................................................4
    
    二、释 义..............................................................................................................................................4
    
    三、基金管理人......................................................................................................................................8
    
    四、基金托管人.................................................................................................................................... 21
    
    五、相关服务机构................................................................................................................................ 24
    
    六、基金合同的生效............................................................................................................................ 32
    
    七、基金份额的申购、赎回................................................................................................................ 33
    
    八、基金的投资.................................................................................................................................... 43
    
    九、基金的业绩.................................................................................................................................... 55
    
    十、基金的转型.................................................................................................................................... 56
    
    十一、基金财产.................................................................................................................................... 64
    
    十二、基金资产估值............................................................................................................................ 64
    
    十三、基金的费用与税收.................................................................................................................... 70
    
    十四、基金收益与分配........................................................................................................................ 73
    
    十五、基金的会计与审计.................................................................................................................... 74
    
    十六、基金的信息披露........................................................................................................................ 74
    
    十七、侧袋机制.................................................................................................................................... 80
    
    十八、风险揭示.................................................................................................................................... 82
    
    十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算................................................................................ 87
    
    二十、基金合同内容摘要.................................................................................................................... 88
    
    二十一、基金托管协议的内容摘要.................................................................................................. 112
    
    二十二、对基金份额持有人的服务.................................................................................................. 135
    
    二十三、其他应披露的事项.............................................................................................................. 136
    
    二十四、招募说明书的存放及查阅方式.......................................................................................... 138
    
    二十五、备查文件.............................................................................................................................. 138
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    一、绪 言
    
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、)、《公开募集证券投资基金运作指引第2号――基金中基金指引》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《养老目标证券投资基金指引(试行)》以及《大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》编写。
    
    本招募说明书阐述了大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
    
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    
    二、释 义
    
    在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
    
    1、基金或本基金:指大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
    
    2、基金管理人:指大成基金管理有限公司
    
    3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
    
    4、基金合同:指《大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
    
    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    6、招募说明书:指《大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》及其更新
    
    7、基金份额发售公告:指《大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告》
    
    8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    
    9、《基金法》:指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    
    10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    
    11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    
    12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    
    13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
    
    14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
    
    15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
    
    16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
    
    17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
    
    18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
    
    19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
    
    20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书券投资的境外法人
    
    21、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
    
    22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
    
    23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定投等业务
    
    24、销售机构:指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
    
    25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
    
    26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为大成基金管理有限公司或接受大成基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为大成基金管理有限公司
    
    27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
    
    28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
    
    29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
    
    30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    
    31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
    
    32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    
    33、目标日期:指2040年12月31日
    
    34、锁定期:对于每份基金份额,锁定期自基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购申请确认日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购申请确认日次三年的年度对日的前一日止
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    35、年度对日:指某一日期在后续日历年中的对应日期,若该对应日为非工作日或该日历月实际不存在对应日期的,则顺延至下一工作日
    
    36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
    
    37、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
    
    38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
    
    39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
    
    40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    
    41、《业务规则》:指《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
    
    42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
    
    43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
    
    44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
    
    45、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为
    
    46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
    
    47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
    
    48、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的10%
    
    49、元:指人民币元
    
    50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
    
    51、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
    
    52、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
    
    53、基金资产总值:指基金拥有的各类证券及票据价值、基金份额、银行存款本息、基金应收申购基金款及其他资产的价值总和
    
    54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
    
    55、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    
    56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
    
    57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
    
    58、基金产品资料概要:指《大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要》及其更新
    
    59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
    
    60、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
    
    61、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产
    
    以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本基金,
    
    相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
    
    三、基金管理人
    
    (一)基金管理人概况
    
    名称:大成基金管理有限公司大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    
    办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    
    设立日期:1999年4月12日
    
    注册资本:贰亿元人民币
    
    股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)三家公司。
    
    法定代表人:吴庆斌
    
    电话:0755-83183388
    
    传真:0755-83199588
    
    联系人:肖剑
    
    (二)主要人员情况
    
    1.董事会成员
    
    吴庆斌先生,董事长,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012年7月至今,任广联(南宁)投资股份有限公司董事长;2012年任职于中泰信托有限责任公司,2013年6月至今,任中泰信托有限责任公司董事长。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司董事长。
    
    谭晓冈先生,董事、总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2016年12月至2019年8月任大成国际资产管理有限公司总经理, 2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公司副总经理,2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理,2019年8月起任大成国际资产管理有限公司董事长。
    
    李超女士,董事,华中科技大学管理学学士。2007年6月至2008年5月,任职于深圳晨星咨询有限责任公司;2008年7月至2011年8月,任德勤华永会计师事务所高级审计员;2011年8月至2018年5月,任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理;2018年5月至今,任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。
    
    郭向东先生,董事,中国人民大学金融学在职研究生。1996年至1998年在中国新技术创业投资公司负责法律事务;1998年至2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务;2000年至2006年任职于中国银河证券有限责任公司法律部;2007年1月加入中国银河投资管理有限公司,任职于负债处置部;2007年7月至2013年2月,历任人力资源部负责人、风险大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人,曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司监事;2013年2月起任资产管理部总经理兼行政负责人。
    
    杨晓帆先生,独立董事,香港浸会大学工商管理学士。2006年至2011年,任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理;2012年至2016年,任FALCON EDGE CAPITALLP 合伙人和大中华区负责人;2016年至今,任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENTMANAGEMENT) 主要创始人。
    
    胡维翊先生,独立董事,波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991年7月至1994年4月,任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员;1994年5月至1998年8月,任北京乾坤律师事务所合伙人;2000年2月至2001年4月任北京市中凯律师事务所律师;2001年5月至今,历任北京市天铎律师事务所副主任、主任,现任北京市天铎律师事务所合伙人。
    
    金李先生,独立董事,美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院长,九三学社中央常委,全国政协委员,经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。
    
    黄隽女士,独立董事,中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、副院长。研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融,出版多本专著,在经济、金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文,具有丰富的教学和科研经验。
    
    2. 监事会成员
    
    许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任中国人民银行国际司处长,东京代表处代表,研究局调研员,金融稳定局体改处处长;2005年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任;2005年8月至2016年11月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2007年2月至2016年11月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010年6月至2014年3月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长;2007年1月至2015年6月任中国银河证券股份有限公司董事;2014年1月至2017年6月任银河基金管理有限公司党委书记;2014年3月至2018年1月任银河基金管理有限公司董事长(至2017年11月)及法定代表人;2018年3月加入大成基金管理有限公司,任监事会主席。
    
    邓金煌先生,职工监事,上海财经大学管理学硕士。2001年9月至2003年9月任职于株洲电力局;2003年9月至2006年1月攻读硕士学位;2006年4月至2010年5月任华为三康技术有限公司人力资源专员;2010年5月至2011年9月任招商证券人力资源部高级经理;2011年9月至2016年8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理;2016年8大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书月加入大成基金管理有限公司,任人力资源部副总监;现任大成基金管理有限公司人力资源部总监。
    
    陈焓女士,职工监事,吉林大学法学硕士。2005年8月至2008年3月任金杜律师事务所深圳分所公司证券部律师;2008年3月加入大成基金管理有限公司,历任监察稽核部律师、总监助理;现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。
    
    3. 高级管理人员情况
    
    吴庆斌先生,董事长。简历同上。
    
    谭晓冈先生,总经理。简历同上。
    
    肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公司,2015年1月起任公司副总经理,2019年8月起任大成国际资产管理有限公司总经理。
    
    温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton & Williams国际律师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁,香港三山投资公司董事总经理,标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司,任首席战略官,2015年8月起任公司副总经理。
    
    周立新先生,副总经理兼首席信息官,中央党校经济管理本科。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015年8月起任公司副总经理,2019年5月起兼任首席信息官。
    
    姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016年9月加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017年2月起任公司副总经理。
    
    赵冰女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017年8月起任公司督察长。
    
    4.基金经理
    
    尚琼:经济学硕士。证券从业年限9年。2010年7月至2011年5月任中银基金管理有限公司产品设计分析员。2011年5月加入大成基金管理有限公司,历任产品研发与金融工程部产品设计师、数量与指数投资部高级数量分析师、大类资产配置部投资经理,现任大类资产配置部基金经理。2019年6月27日起任大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年6月17日起任大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
    
    5. 公司投资决策委员会
    
    公司FOF投资决策委员会由3名成员组成,设FOF投资决策委员会主席1名,其他委员2名。名单如下:
    
    谭晓冈,总经理,FOF 投资决策委员会主席;石国武,社保基金及机构投资部总监/大类资产配置部总监/研究部总监,FOF投资决策委员会委员;梁仲昆,监察稽核部总监,FOF投资决策委员会委员。
    
    上述人员之间不存在亲属关系。
    
    (三)基金管理人的职责
    
    按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责:
    
    1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    
    2、办理基金备案登记手续;
    
    3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
    
    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
    
    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的资产相互独立,保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
    
    6、除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    
    7、接受基金托管人依法进行的监督;
    
    8、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定,按规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价;
    
    9、严格按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
    
    10、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除法律法规、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
    
    11、按基金合同规定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
    
    12、不谋求对上市公司的控制和直接经营管理;
    
    13、依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    
    14、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    
    15、编制中期和年度基金报告;
    
    16、保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
    
    17、组织并参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    
    18、面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
    
    19、因违反《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他法律法规,导致基金财产损失或损害基金份额持有人合法权益的,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    
    20、按照法律法规和基金合同的规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    
    21、确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间内发出;保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件;
    
    22、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;
    
    23、负责为基金聘请注册会计师和律师;
    
    24、由于基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
    
    25、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
    
    26、法律法规及基金合同规定的其他职责。
    
    (四)基金管理人承诺大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
    
    2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:
    
    (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    
    (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
    
    (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
    
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    
    (5)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
    
    3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
    
    (1)越权或违规经营;
    
    (2)违反基金合同或托管协议;
    
    (3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
    
    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
    
    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
    
    (6)玩忽职守、滥用职权;
    
    (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
    
    (8)除按本公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;
    
    (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
    
    (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
    
    (11)故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益;
    
    (12)以不正当手段谋求业务发展;
    
    (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
    
    (14)信息披露不真实,有误导、欺诈成分;
    
    (15)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
    
    4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
    
    (1)承销证券;
    
    (2)违规向他人贷款或者提供担保;
    
    (3)从事承担无限责任的投资;
    
    (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
    
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
    
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    
    (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
    
    若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。
    
    (五)基金经理的承诺
    
    1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
    
    2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
    
    3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
    
    4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
    
    (六)基金管理人的内部控制制度
    
    本基金管理人为加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,依据《证券法》、《证券投资基金公司管理办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规,并结合公司实际情况,制定《大成基金管理有限公司内部控制大纲》。
    
    公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,制定科学完善的内部控制制度。
    
    公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。
    
    公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书控制制度的有效执行承担责任。
    
    1、公司内部控制的总体目标
    
    (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
    
    (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
    
    (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
    
    2、公司内部控制遵循以下原则
    
    (1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。
    
    (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。
    
    (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公司基金财产、自有资产与其他资产的运作相互分离。
    
    (4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。
    
    (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。
    
    3、公司制定内部控制制度遵循以下原则
    
    (1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。
    
    (2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞。
    
    (3)审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
    
    (4)适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。
    
    4、内部控制的基本要素
    
    内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。
    
    (1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
    
    (2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
    
    (3)健全公司法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,禁止不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
    
    (4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
    
    (5)依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
    
    ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。
    
    ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。
    
    ③公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。
    
    ④风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测量,并提出风险调整的建议;对投资业绩进行评价,包括整体表现分析、业绩构成分析以及业绩短期和长期持续性检验;对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估,提出风险预警等工作。
    
    (6)建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司各级人员具备与其岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
    
    (7)建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。
    
    (8)建立严谨、有效的授权管理制度,授权控制贯穿于公司经营活动的始终。
    
    ①确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,保证授权制度的贯彻执行。
    
    ②公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。
    
    ③公司重大业务的授权采取书面形式,明确授权书的授权内容和时效。
    
    ④公司适当授权,建立授权评价和反馈机制,包括已获授权的部门和人员的反馈和评价,对已不适用的授权及时修订或取消授权。
    
    (9)建立完善的资产分离制度,公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委托资产,实行独立运作,分别核算。
    
    (10)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。
    
    (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。
    
    (12)维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。
    
    (13)建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性,并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。
    
    5、内部控制的主要内容
    
    (1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。
    
    (2)研究业务控制主要内容包括:
    
    ①研究工作保持独立、客观。
    
    ②建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。
    
    ③建立投资对象备选库制度,根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备选库。
    
    ④建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。
    
    ⑤建立研究报告质量评价体系。
    
    (3)投资决策业务控制主要内容包括:
    
    ①严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。
    
    ②健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策。
    
    ③投资决策有充分的投资依据,重要投资有详细的研究报告和风险分析支持,并有决策记录。
    
    ④建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。
    
    ⑤建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。
    
    (4)基金交易业务控制主要内容包括:
    
    ①基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。
    
    ②建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。
    
    ③交易管理部门审核投资指令,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违法大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。
    
    ④公司执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待。
    
    ⑤建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等。
    
    ⑥建立科学的交易绩效评价体系。
    
    根据内部控制的原则,制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。
    
    (5)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资涉及关联交易的,在相关投资研究报告中特别说明,并报公司风险控制委员会审议批准。
    
    (6)公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等,严格控制金融新品种、新业务的法律风险和运行风险。
    
    (7)建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范,建立广告宣传、销售行为法律审查制度,制定销售人员准则,严格奖惩措施。
    
    (8)制定详细的登记过户工作流程,建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制度,建立客户资料的保密保管制度。
    
    (9)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
    
    (10)公司配备专人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。
    
    (11)加强对公司及基金信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,对出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。
    
    (12)掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
    
    (13)根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息系统的管理制度。
    
    信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术资料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可稽性,信息技术系统投入运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。
    
    (14)通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,确保系统安全运行。
    
    (15)计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准,设备运行和维护整个过程实施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。
    
    (16)公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,具备身大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换,不得向他人透露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。
    
    (17)对信息数据实行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准确地传递到会计等各职能部门;严格计算机交易数据的授权修订程序,并坚持电子信息数据的定期查验制度。
    
    建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据异地备份并且长期保存。
    
    (18)信息技术系统定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、灾难恢复的演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。
    
    (19)依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
    
    (20)明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,禁止需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。
    
    (21)以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。
    
    (22)采取适当的会计控制措施,以确保会计核算系统的正常运转。
    
    ①建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正确记载经济业务,明确经济责任。
    
    ②建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序。
    
    ③建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。
    
    (23)采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值。
    
    (24)规范基金清算交割工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金财产的安全。
    
    (25)建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。
    
    (26)制订完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门妥善保管密押、业务用章、支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄密。
    
    (27)严格制定财务收支审批制度和费用报销运作办法,自觉遵守国家财税制度和财经纪律。
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    (28)公司设立督察长,经董事会聘任,对董事会负责。督察长应当经中国证监会相关派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。
    
    (29)公司设立监察稽核部门,对公司管理层负责,开展监察稽核工作,公司保证监察稽核部门的独立性和权威性。
    
    (30)明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员,严格监察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。
    
    (31)强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。
    
    (32)公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。
    
    6、基金管理人关于内部控制制度的声明
    
    (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
    
    (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
    
    四、基金托管人
    
    (一)基金托管人情况
    
    1、基本情况
    
    名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
    
    住所:北京市东城区建国门内大街69号
    
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
    
    法定代表人:周慕冰
    
    成立日期:2009年1月15日
    
    批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
    
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号
    
    注册资本:34,998,303.4万元人民币
    
    存续期间:持续经营
    
    联系电话:010-66060069大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    传真:010-68121816
    
    联系人:贺倩
    
    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
    
    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。
    
    中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
    
    2、主要人员情况
    
    中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60名,服务团大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
    
    3、基金托管业务经营情况
    
    截止到2020年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共523只。
    
    (二)基金托管人的内部风险控制制度说明
    
    1、内部控制目标
    
    严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
    
    2、内部控制组织结构
    
    风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
    
    3、内部控制制度及措施
    
    具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
    
    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    
    基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
    
    当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
    
    1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
    
    2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;
    
    3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书示有关基金管理人并报中国证监会。
    
    五、相关服务机构
    
    (一)销售机构及联系人
    
    一.直销机构
    
    名称:大成基金管理有限公司
    
    住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    
    办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    
    法定代表人:吴庆斌
    
    电话:0755-83183388
    
    传真:0755-83199588
    
    联系人:教姣
    
    公司网址:www.dcfund.com.cn
    
    大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费)
    
    (1)大成基金深圳投资理财中心
    
    地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    
    联系人:吴海灵、关志玲、白小雪
    
    电话:0755-22223556/22223177/22223555
    
    传真:0755-83195235/83195242/83195232
    
    二. 场外代销机构
    
    (1)中国农业银行股份有限公司
    
    注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
    
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
    
    法定代表人:周慕冰
    
    联系人:贺倩
    
    联系电话:010-66060069
    
    传真:010-68121816
    
    客服电话:95599
    
    网址:www.abchina.com
    
    (2)交通银行股份有限公司大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
    
    办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
    
    法定代表人:任德奇
    
    联系人:王菁
    
    电话:021-58781234
    
    传真:021-58408483
    
    客服电话:95559
    
    网址:www.bankcomm.com
    
    (3)上海浦东发展银行股份有限公司
    
    注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
    
    办公地址:上海市中山东一路12号
    
    法定代表人:吉晓辉
    
    联系人:高天、虞谷云
    
    客服热线:95528
    
    电话:021-61618888
    
    传真:021-63604199
    
    网址:www.spdb.com.cn
    
    (4)兴业银行股份有限公司
    
    办公地址:福州市五一中路元洪大厦25层
    
    法定代表人:高建平
    
    电话::021-52629999
    
    传真:021-62569070
    
    联系人:刘玲
    
    客服电话:95561
    
    网址:www.cib.com.cn
    
    (5)中国光大银行股份有限公司
    
    注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
    
    办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
    
    法定代表人:李晓鹏
    
    客服电话:95595大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    联系人:石立平
    
    电话:010-63639180
    
    传真:010-68560312
    
    网址:www.cebbank.com
    
    (6)中信期货有限公司
    
    注册地址:深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
    
    办公地址:深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
    
    法定代表人:张皓
    
    联系人:刘宏莹
    
    联系电话:010-60833754
    
    传真:0755-83217421
    
    客服电话:400-990-8826
    
    网址:www.citicsf.com
    
    (7)国泰君安证券股份有限公司
    
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
    
    办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
    
    法定代表人:贺青
    
    联系电话:021-38676666
    
    传真:021-38670666
    
    联系人:钟伟镇
    
    网址:www.gtja.com
    
    服务热线:95521、 4008888666
    
    (8)中信建投证券股份有限公司
    
    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    
    法定代表人:王常青
    
    客服电话:4008888108
    
    联系人:权唐
    
    电话:010-85130577大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    传真:010-65182261
    
    网址:www.csc108.com
    
    (9)中信证券股份有限公司
    
    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    
    法定代表人:张佑君
    
    客服电话:010-84588888
    
    联系人:顾凌
    
    电话:010-60838696
    
    传真:010-84865560
    
    网址:www.cs.ecitic.com
    
    (10)中国银河证券股份有限公司
    
    注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
    
    法定代表人:陈共炎
    
    客服电话:4008-888-888
    
    联系人:辛国政
    
    联系电话:010-83574507
    
    传真:010-83574807
    
    网址:www.chinastock.com.cn
    
    (11)申万宏源证券有限公司
    
    通讯地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
    
    法定代表人:李梅
    
    客服电话:95523、4008895523
    
    联系人:曹晔
    
    电话:021-54033888
    
    传真:021-54038844
    
    网址:www.sywg.com
    
    (12)长江证券股份有限公司
    
    注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
    
    法定代表人:杨泽柱
    
    客户服务热线:95579、4008-888-999大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    联系人:奚博宇
    
    电话:027-65799999
    
    传真:027-85481900
    
    网址:www.95579.com
    
    (13)民生证券股份有限公司
    
    地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座
    
    法定代表人:余政
    
    客服电话:4006198888
    
    联系人:赵明
    
    联系电话:010-85127622
    
    联系传真:010-85127917
    
    公司网址:www.mszq.com
    
    (14)中信证券(山东)有限责任公司
    
    注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
    
    办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
    
    法定代表人:姜晓林
    
    客服电话:95548
    
    联系人:焦刚
    
    电话:0531-89606166
    
    传真:0532-85022605
    
    网址:http://sd.citics.com/
    
    (15)申万宏源西部证券有限公司
    
    注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    
    办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    
    法定代表人:韩志谦
    
    电话:010-88085858
    
    传真:010-88085195
    
    联系人:李巍大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    客服电话:400-800-0562
    
    网址:www.hysec.com
    
    (16)中泰证券股份有限公司
    
    办公地址:山东省济南市经十路20518号
    
    法定代表人:李玮
    
    客服电话:95538
    
    联系人:吴阳
    
    电话:0531-81283938
    
    传真:0531-81283900
    
    网址:www.zts.com.cn
    
    (17)金元证券股份有限公司
    
    注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层(邮政编码:570206)
    
    办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼(邮政编码:518034)
    
    法定代表人:陆涛
    
    客服电话:4008-888-228
    
    联系人:马贤清
    
    电话:0755-83025022
    
    传真:0755-83025625
    
    网址:www.jyzq.cn
    
    (18)中国中金财富证券有限公司
    
    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
    
    办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
    
    法定代表人:高涛
    
    联系人:刘毅
    
    客户电话:400 600 8008
    
    电话:0755-82023442
    
    传真:0755-82026539
    
    网址:www.china-invs.cn
    
    (19)玄元保险代理有限公司大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
    
    法定代表人:马永谙
    
    联系人:卢亚博
    
    联系电话:021-50701003
    
    传真:021-50701053
    
    客服电话:400-080-8208
    
    网址:www.licaimofang.cn
    
    (20)上海天天基金销售有限公司
    
    注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
    
    法人代表:其实
    
    联系人:潘世友
    
    电话:021-54509998
    
    传真:021-64383798
    
    客服电话:400-1818-188
    
    网址:www.1234567.com.cn
    
    (21)泛华普益基金销售有限公司
    
    注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
    
    办公地址:四川省成都市金牛区西宸龙湖国际大厦B座12楼
    
    法定代表人:于海锋
    
    联系人:隋亚方
    
    电话:13910181936
    
    客服电话:400-080-3388
    
    网址:www.puyifund.com
    
    (22)北京新浪仓石基金销售有限公司
    
    注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
    
    办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼5层518室
    
    法定代表人:李昭琛
    
    联系人:李唯大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    联系电话: 010-58982465
    
    传真:010-62676582
    
    客服电话:010-62675369
    
    网址:http://www.fund.sina.com.cn
    
    (23)上海基煜基金销售有限公司
    
    住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)
    
    办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室
    
    法定代表人:王翔
    
    联系人:安彬
    
    客服电话:400-820-5369
    
    网址:www.jiyufund.com.cn
    
    (24)北京肯特瑞基金销售有限公司
    
    注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
    
    办公地址:北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部
    
    法定代表人:江卉
    
    电 话:个人业务:95118 、400 098 8511
    
    企业业务:400 088 8816
    
    传 真: 010-8919566
    
    网址:fund.jd.com
    
    (25)北京蛋卷基金销售有限公司
    
    注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507
    
    法定代表人:钟斐斐
    
    客服电话:4000618518
    
    联系人:袁永娇
    
    电话:010-61840688
    
    传真:010-61840699
    
    网址:https://danjuanapp.com
    
    (二)登记机构
    
    名称:大成基金管理有限公司大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    
    办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    
    法定代表人:吴庆斌
    
    电话:0755-83183388
    
    传真:0755-83199588
    
    联系人:黄慕平
    
    (三)律师事务所和经办律师
    
    名称:上海市通力律师事务所
    
    住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
    
    办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
    
    负责人:俞卫锋
    
    电话:021-31358666
    
    传真:021-31358600
    
    经办律师:安冬、陆奇
    
    联系人:安冬
    
    (四)会计师事务所和经办注册会计师
    
    名称:安永华明会计师事务所
    
    住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层 01-12室
    
    办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层01-12室
    
    执行事务合伙人:毛鞍宁
    
    电话:(010)58153000、(0755)25028288
    
    传真:(010)85188298、(0755)25026188
    
    签章注册会计师:昌华、叶锦明
    
    联系人:昌华
    
    六、基金合同的生效
    
    (一)基金合同的生效
    
    根据相关法规和本基金合同的有关规定,本基金合同已于2020年6月27日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
    
    (二)基金存续期内基金份额持有人数量和资金额的限制大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式或与其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
    
    法律法规另有规定的从其规定。
    
    (三)基金类型及存续期限
    
    基金类型:混合型基金中基金(FOF)
    
    基金运作方式:契约型、开放式
    
    基金存续期限:不定期
    
    七、基金份额的申购、赎回
    
    一、申购与赎回场所
    
    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
    
    二、申购与赎回的开放日及时间
    
    1、开放日及开放时间
    
    基金管理人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回,开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    
    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在相关公告中规定。本基金开放申购、定期定额投资业务起始日为2019年7月8日。开放赎回业务起始日为2022年6月27日。
    
    (1)在目标日期(即 2040 年 12 月 31 日)之前(含该日),大成养老目标日期 2040三年 持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)对于每份基金份额设定三年最短大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书持有期限,投资者认购或申购基金份额后,自基金合同生效日或基金份额申购确认日起三年内不得赎回。本基金合同生效日为 2019 年 6 月 27 日,投资者认购的每份基金份额首个赎回申请起始日为 2022 年 6 月 27 日。本基金开放申购(含定期定额申购)业务后,投资者申购的每份基金份额以其申购 申请确认日为三年持有期起始日,投资者可自该基金份额的申请确认日次三年的年度对日的前一 日的下一个工作日(含当日)起对该基金份额提出赎回申请,请投资者关注,本公司不再另行公 告。
    
    (2)本基金暂不开放转换业务,开放时间将另行公告。
    
    基金管理人自认购份额的锁定期到期后开始办理赎回(基金合同另有约定的除外),具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,仅可在该基金份额锁定期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回(基金合同另有约定的除外),若基金份额申购申请确认日至目标日期不满一个锁定期,目标日期到期后可以办理基金份额赎回。目标日期到期后,本基金不再设置每份基金份额的锁定期,基金管理人将在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体的业务办理时间由基金管理人另行公告。
    
    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。
    
    三、申购与赎回的原则
    
    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的该类别基金份额净值为基准进行计算;
    
    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
    
    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
    
    4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
    
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    
    四、申购与赎回的程序
    
    1、申购和赎回的申请方式
    
    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    2、申购和赎回的款项支付
    
    投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
    
    投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+10日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。
    
    3、申购和赎回申请的确认
    
    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+3日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+4日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
    
    基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
    
    五、申购与赎回的数额限制
    
    1、投资者每次申购的最低金额为1元人民币。
    
    2、投资者每次赎回的最低份额为1份,投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;基金管理人可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额做出规定,具体业务规则请见有关公告。
    
    3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
    
    4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见相关公告。
    
    5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书报中国证监会备案。
    
    六、申购费用和赎回费用
    
    1、申购费率
    
    (1)本基金对A类基金份额申购设置级差费率,同时区分普通客户申购和通过直销柜台申购的养老金客户。C类基金份额不收取申购费用。
    
    上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括但不限于:
    
    1)全国社会保障基金;
    
    2)可以投资基金的地方社会保障基金;
    
    3)企业年金单一计划以及集合计划;
    
    4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。
    
    如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
    
    普通客户指除直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。
    
    投资人申购本基金 A 类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
    
     申购金额(M)      普通客户申购费率  养老金客户申购费率
         M<50万元          1.20%             0.24%
         M≥50万元          100元/笔           100元/笔
    
    
    (2)本基金A类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
    
    (3)基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。
    
    2、赎回费率
    
    本基金的赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示:
    
         持有时间(T)         赎回费率
         T<7天                1.50%
         7天≤T<30 天         0.50%
         30天≤T<365天        0.25%
    
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
         T≥365天              0.00%
    
    
    本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人,将赎回费总额的25%计入基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。
    
    3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    
    4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
    
    5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金销售费率。
    
    七、申购份额与赎回支付金额的计算方式
    
    1、申购和赎回数额、余额的处理方式
    
    (1)申购份额余额的处理方式:申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。
    
    (2)赎回金额的处理方式:赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。
    
    2、申购份额的计算
    
    (1)A类基金份额申购份额的计算方法如下:
    
    当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法为:
    
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
    
    或:净申购金额=申购金额-固定申购费金额
    
    申购费用=申购金额-净申购金额
    
    申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
    
    当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法为:
    
    申购费用=固定金额大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    净申购金额=申购金额-申购费用
    
    申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
    
    例:某投资人(普通客户)投资10,000元申购本基金A类基金份额,其对应的申购费率为1.20%,假设申购当日本基金份额净值为1.2000元,则可得到的申购份额为:
    
    净申购金额=10,000/(1+1.20%)=9881.42元
    
    申购费用=10,000-9881.42=118.58元
    
    申购份额=9881.42/1.2000=8234.52份
    
    即:投资人投资10,000 元申购本基金A类基金份额,假设申购当日本基金的A类基金份额净值为1.2000元,则其可得到A类基金份额8234.52份。
    
    (2)C类基金份额申购份额的计算方法如下:
    
    申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
    
    例:某投资者投资100,00元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元且该笔申购按照100%比例全部予以确认,则可得到的申购份额为:
    
    申购份额=100,000/1.0500=95,238.10份
    
    即:该投资人投资100,000元申购本基金C类基金份额,假定申购当日C类基金份额净值为1.0500元,可得到95,238.10份C类基金份额。
    
    3、赎回金额的计算
    
    赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值
    
    赎回费用=赎回总金额×赎回费率
    
    净赎回金额=赎回总金额―赎回费用
    
    例:某投资者在持有基金份额时间为180天时赎回本基金10,000份A类基金份额,对应的赎回费率为0.25%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为:
    
    赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00元
    
    赎回费用=10,500.00×0.25%=26.25元
    
    净赎回金额=10,500.00-26.25=10,473.75元
    
    即:投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有期为180天,假设赎回当日A类基金份额净值为1.0500元,则可得到的净赎回金额为10,473.75元。
    
    4、本基金基金份额净值的计算
    
    本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在T+3日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
    
    八、申购和赎回的登记
    
    投资人申购基金成功后,基金登记机构在 T+3 日为投资人登记权益并办理登记手续,投资人自T+4日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
    
    投资人赎回基金成功后,基金登记机构在T+3日为投资人办理扣除权益的登记手续。
    
    基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资人的合法权益,并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
    
    九、拒绝或暂停申购的情形
    
    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
    
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
    
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
    
    3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理申购业务。
    
    4、占本基金相当比例的被投资基金暂停申购,基金管理人认为有必要暂停本基金申购的情形。
    
    5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
    
    6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
    
    7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
    
    8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
    
    9、占本基金相当比例的被投资基金暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    
    10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    
    发生上述除第5、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第7项情形时,基金管理人可大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。如果法律法规、监管要求调整导致上述第7项内容取消或变更的,基金管理人在履行适当程序后,可修改上述内容,不需召开基金份额持有人大会。
    
    十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
    
    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
    
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
    
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
    
    3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务。
    
    4、占本基金相当比例的被投资基金暂停赎回,基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形。
    
    5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    
    6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
    
    7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施
    
    8、占本基金相当比例的被投资基金暂停估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    
    9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    
    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第5项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
    
    十一、巨额赎回的情形及处理方式大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    1、巨额赎回的认定
    
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
    
    2、巨额赎回的处理方式
    
    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
    
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
    
    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
    
    (3)若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过10%时,本基金管理人有权对该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额10%的赎回申请实施延期赎回;对该基金份额持有人未超过前一开放日基金总份额10%的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上述(1)或(2)方式处理。如下一开放日,该基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额10%的,继续按前述规则处理,直至该基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于10%。
    
    基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。
    
    (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
    
    3、巨额赎回的公告
    
    当发生上述巨额赎回并触发“(2)部分延期赎回”情形时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
    
    十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
    
    2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
    
    十三、基金的转换
    
    基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
    
    十四、基金的非交易过户
    
    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
    
    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
    
    十五、基金的转托管
    
    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
    
    十六、定期定额投资计划
    
    基金管理人可以为投资人办理定投计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书理定投计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定投计划最低申购金额。
    
    十七、基金份额的冻结和解冻
    
    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
    
    十八、基金份额的转让
    
    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
    
    十九、基金预约赎回
    
    在销售机构系统允许的情况下,基金份额持有人可以在锁定期内提起预约赎回申请,办理预约赎回手续,具体预约赎回安排请咨询相关销售机构。
    
    二十、其他业务
    
    在相关法律法规允许的条件下,基金登记机构可依据其业务规则,受理基金份额质押等业务,并收取一定的手续费用。
    
    二十一、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
    
    本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排本招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告。
    
    八、基金的投资
    
    一、投资目标
    
    本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2040年12月31日。本基金在严格控制风险的前提下,通过科学的大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金等金融工具,并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增值。
    
    目标日期到期后,本基金将在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
    
    二、投资范围
    
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 QDII 基金、香港互认基金),以及境内依法发行上市的股大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    
    本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比例合计不超过基金资产的 60%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    
    本基金阶段性的资产配置如下表所示:
    
     时间段                            权益类资产比例         中枢值
     基金合同生效日至2020.12.31               35%-60%               50%
     2021.1.1-2025.12.31                      35%-60%              50%
     2026.1.1-2030.12.31                      35%-60%              50%
     2031.1.1-2035.12.31                      30%-55%              45%
     2036.1.1-2040.12.31                      15%-40%              30%
     2041.1.1起                                 0-30%                15%
    
    
    权益类资产指股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF),计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:
    
    1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金;
    
    2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。
    
    本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。
    
    在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡。法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,在履行适当程序之后,基金管理人可对上述比例进行调整。
    
    三、投资策略
    
    本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回报。
    
    1、资产配置策略
    
    本基金属于养老目标日期基金,随着目标时间的临近,从整体趋势来看,投资于权益类资产的比例逐步递减,投资于非权益类资产的比例逐步增加,动态调整资产配置比例,基金的阶段性投资目标从初始追求资本增值为主逐渐转变为后期追求当期收益为主,以满足投资者随着年龄增长或者目标日期临近而逐渐降低风险偏好的需求。
    
    投资者一生可分为三个投资阶段,不同的阶段面临的风险不同。(1)资本积累期:25~44岁;(2)资本积累及转换期:45~65 岁;(3)收入规划期:66~100 岁。从人力资本理论来看,投资者的净资产是由其目前个人账户的金融资本和未来的工作收入(即人力资本)所构成的。在资本积累期,年轻人金融资本占比低,能够更好地抵御风险,也更容易从金融资本的下跌中恢复,因此适合年轻人群的投资组合里可配置较多的权益类投资。在资本积累及转换阶段,投资者主要面临储蓄风险和市场风险。在收入规划期,投资者主要面临的风险有消费风险、长寿风险及市场风险等。投资者一生面临的风险是不断变化的,而且控制这些风险的方法也各有不同。权益类资产投资比例下滑曲线设计依赖于风险分析的结果,它不仅需要得到市场调查确定的不同年龄层的风险偏好,还需考虑人力资本、权益资产期望收益,无风险收益,风险资产的波动率等因素。
    
    本基金参考境外成熟市场的下滑曲线及其主流理论基础――生命周期假说和人力资本理论,并结合国内证券市场的特点和投资者的实际情况加以本土化优化改进,从而构建本基金下滑曲线。在下滑曲线基础上,基金管理人严格控制风险,精选符合投资目标的标的基金,构建投资组合。
    
    在目标日期到期前,本基金对于下滑曲线资产配置中枢的偏离原则上向上不得超过10%,向下不得超过15%。未来,若宏观经济、人口结构、技术升级等原因造成下滑曲线需要调整的,基金管理人可以对招募说明书中披露的下滑曲线进行调整,实际的下滑曲线可能与招募说明书披露的情况存在差异。
    
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    2、基金投资策略
    
    本基金制订子基金选择标准和制度,重点考察子基金风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况,并对照产品业绩基准评价其中长期收益、业绩波动和回撤情况,优先选择运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低,综合评价指标排名相对优异的基金。在基金评价过程中,基金管理人采取定量分析与面访调研等定性分析相结合的方法,对不同类型的基金和基金经理通过合理的多维度指标进行评估和验证。
    
    (1)在主动管理的权益基金选择上,基金管理人重点考察基金经理的投资风格和投资能力,包括但不限于运用简易量化指标(如历史收益率、历史波动率、夏普比率、贝塔值、最大回撤、换手率、持股集中度等)和量化模型评估多维度考察基金经理的盈利能力、抗风险能力、交易能力等,以及在不同市场环境下的适应性和稳定性,并结合不同形式的实际调研(通过电话、面谈或委托第三方机构等途径,主要了解基金经理投资体系、组合管理、能力边界、风险控制等)进行交叉验证。基金管理人将选择业绩相对优异、稳定,风险控制合理,与当前市场环境和投资目标相匹配的权益基金进行投资。
    
    (2)在被动权益基金选择上,基金管理人除需重点分析跟踪标的指数外(主要分析标的指数的历史业绩、波动率、行业和成分股分布、),还需重点考察基金规模、基金流动性、费率结构、跟踪误差等。指数基金具有高透明度、风格明确、费率较低、交易灵活等多重优势,适合进行战术资产配置。基金管理人将精选出与当前市场环境和投资目标相匹配的、代表性强、跟踪效果好、流动性高、费率低的被动权益基金。
    
    (3)在主动管理的债券基金选择上,采用长期固收投资业务稳定领先、规模较大、流动性较好、风险控制能力较强的基金管理人,重点考察单只基金规模、历史收益和波动率、费率结构和申赎限制等指标,选择基金投资风格与当前市场环境相匹配的固定收益品种。
    
    (4)在被动跟踪指数的债券基金选择上,重点考察跟踪指数、基金规模、流动性、跟踪误差、费率结构等,优选选择综合评价较高、与当前市场环境匹配的债券指数基金。
    
    (5)在货币市场基金选择上,一般而言,基金管理人旗下货币基金总体规模越大,越有利于旗下货币基金的流动性和收益管理。本基金重点选择符合前述特征的基金管理人管理的货币基金,并考察基金的规模、收益率、申赎限制等因素。
    
    (6)在商品基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的基金。
    
    除上述针对各类别基金和基金经理的考量之外,本基金还需针对基金管理人的投研团队稳定性及绩效考核标准、合规风控情况等公司层面因素进行综合性评估,在基金评估水平区别相差不大的前提下,优选整体投研实力突出、运营规范、风控有力的基金管理人旗下基金。大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    3、风险控制策略
    
    本基金将采用多种风险控制策略和工具,对投资组合进行量化风险监测和控制。风险的衡量主要是投资组合的风险价值(Value-at-Risk,简称VaR)来衡量。VaR指在一定的概率水平下(置信度),某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。VaR的特点是可以用来简单清晰的表示市场风险的大小,对于一般投资者而言不需要进行复杂的计算就能方便的对风险的大小进行评判。VaR不仅可以和其他风险管理方法一样在事后衡量风险大小,可以在事前计算风险;不仅能计算单个金融工具的风险,还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。基金管理人还将进行投资组合在较差环境下的压力测试和各种情景分析,充分考虑并做好相应的止损准备。
    
    4、股票投资策略
    
    本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。
    
    5、债券投资策略
    
    首先,根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和债券组合结构;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
    
    6、资产支持证券投资策略
    
    本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。
    
    7、存托凭证投资策略
    
    在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
    
    四、投资限制
    
    1、组合限制大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    
    (1)本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 QDII基金、香港互认基金)基金份额的比例不低于基金资产的80%;
    
    (2)本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的60%;
    
    (3)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
    
    (4)本基金持有单只基金的市值,不得高于基金资产净值的20%;
    
    (5)本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF联接基金除外)不得超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准;
    
    (6)本基金不得持有其他基金中基金,不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额;
    
    (7)被投资基金应当满足以下条件:
    
    1)被投资基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;被投资基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1 年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1 亿元;
    
    2)被投资基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;
    
    3)被投资基金基金管理人及被投资基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为;
    
    4)中国证监会规定的其他条件;
    
    (8)本基金在采用目标日期策略投资的不同时间段内,持有的权益类资产上、下限应满足下表要求:
    
     时间段                              权益类资产比例
     基金合同生效日至2030.12.31                           35%-60%
     2031.1.1-2035.12.31                                  30%-55%
     2036.1.1-2040.12.31                                  15%-40%
    
    
    其中,权益类资产指股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF),计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:
    
    1)基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金;
    
    2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书低于50%的混合型基金。
    
    (9)本基金投资于股票、债券等金融工具的,投资品种和比例应当符合本基金的投资目标和投资策略;
    
    (10)本基金持有一家公司发行的证券(不含基金份额),其市值不超过基金资产净值的10%;
    
    (11)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(不含基金份额),不超过该证券的10%;
    
    (12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
    
    (13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
    
    (14)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
    
    (15)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
    
    (16)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
    
    (17)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    
    (18)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期;
    
    (19)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
    
    (20)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
    
    (21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
    
    (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
    
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    (23)本基金持有的所有封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金,不得超过本基金资产净值的10%;
    
    (24)本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;
    
    (25)本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的5%;
    
    (26)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
    
    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    
    因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合前款第(4)、(5)项,基金管理人应当在20 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外;除前款第(3)、(4)、(5)、(16)、(21)、(22)项规定外,因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
    
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    
    如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
    
    2、禁止行为
    
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    
    (1)承销证券;
    
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    
    (3)从事承担无限责任的投资;
    
    (4)向其基金管理人、基金托管人出资;
    
    (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    
    (6)持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额;
    
    (7)投资其他基金中基金;
    
    (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。上述重大关联交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    
    如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
    
    五、业绩比较基准
    
    本基金业绩比较基准:X×沪深300指数收益率 +(1-X)×上证国债指数收益率
    
         时间段                            权益类资产比例         X值
         基金合同生效之日至2020.12.31       35%-60%               50%
         2021.1.1-2025.12.31                35%-60%              50%
         2026.1.1-2030.12.31                35%-60%              50%
         2031.1.1-2035.12.31                30%-55%              45%
         2036.1.1-2040.12.31                15%-40%              30%
         2041.1.1起                         0-30%                 15%
    
    
    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大会,但需在实施日前按照《信息披露办法》的要求在指定媒介公告。
    
    六、风险收益特征
    
    本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。
    
    七、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法
    
    1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    2、有利于基金资产的安全与增值;
    
    3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利,保护基金份额持有人的利益。
    
    八、侧袋机制的实施和投资运作安排
    
    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。
    
    侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
    
    侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
    
    九、投资组合报告
    
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定,于2020年*月**日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    本投资组合数据截止到2020年3月31日,其中的财务资料未经审计。
    
    1、报告期末基金资产组合情况
    
     序号               项目                    金额(元)      占基金总资产的比例(%)
      1    权益投资                                             -                     -
           其中:股票                                          -                     -
      2    基金投资                                 232,128,888.49                 84.13
      3    固定收益投资                              20,228,000.00                  7.33
           其中:债券                                20,228,000.00                  7.33
                 资产支持证券                                  -                     -
      4    贵金属投资                                           -                     -
      5    金融衍生品投资                                       -                     -
      6    买入返售金融资产                                     -                     -
           其中:买断式回购的买入返售金融资                    -                     -
           产
      7    银行存款和结算备付金合计                  15,026,389.88                  5.45
      8    其他资产                                   8,540,342.06                  3.10
      9    合计                                     275,923,620.43                100.00
    
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    2、报告期末按行业分类的股票投资组合
    
    (1)报告期末行业分类的境内股票投资组合
    
    无。
    
    (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    
    无。
    
    3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    
    无。
    
    4、报告期末按券种分类的债券投资组合
    
     序号             债券品种                  公允价值(元)       占基金资产净值
                                                                       比例(%)
       1    国家债券                                                -              -
       2    央行票据                                                -              -
       3    金融债券                                     20,228,000.00           7.34
            其中:政策性金融债                           20,228,000.00           7.34
       4    企业债券                                                -              -
       5    企业短期融资券                                          -              -
       6    中期票据                                                -              -
       7    可转债(可交换债)                                      -              -
       8    同业存单                                                -              -
       9    其他                                                    -              -
      10    合计                                         20,228,000.00           7.34
    
    
    5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产
    
                                                                       净值比例(%)
      1     170209    17国开09               200,000        20,228,000.00         7.34
    
    
    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    
    无。
    
    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    
    无。
    
    8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    
    无。
    
    9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    
    (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    
    无。大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    (2)本基金投资股指期货的投资政策
    
    无。
    
    10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    
    (1)本期国债期货投资政策
    
    无。
    
    (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    
    无。
    
    (3)本期国债期货投资评价
    
    无。
    
    11、投资组合报告附注
    
    (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    
    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    
    (2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    
    (3)基金的其他资产构成
    
     序号                名称                             金额(元)
       1    存出保证金                                                    22,656.46
       2    应收证券清算款                                             8,045,052.07
       3    应收股利                                                             -
       4    应收利息                                                     461,506.11
       5    应收申购款                                                     9,132.13
       6    其他应收款                                                     1,995.29
       7    待摊费用                                                             -
       8    其他                                                                 -
       9    合计                                                       8,540,342.06
    
    
    (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    
    无。
    
    (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    
    无。
    
    (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
    
    九、基金的业绩
    
    (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
    
    大成养老2040三年持有混合(FOF)A
    
                         净值增长率净值增长率业绩比较基 业绩比较基准
            阶段                     标准差   准收益率  收益率标准差 ①-③ ②-④
                            ①       ②        ③         ④
     2019.6.27-2019.12.31    12.30%     0.51%     5.22%       0.43%   7.08% 0.08%
      2020.1.1―2020.03.31    -1.70%     1.49%    -3.78%       0.96%   2.08% 0.53%
     2019.6.27-2020.03.31    10.39%     0.93%     1.24%       0.64%   9.15% 0.29%
    
    
    大成养老2040三年持有混合(FOF)C
    
                         净值增长率净值增长率业绩比较基 业绩比较基准
            阶段                     标准差   准收益率  收益率标准差 ①-③ ②-④
                            ①       ②        ③         ④
     2019.6.27-2019.12.31    12.07%     0.51%     5.22%       0.43%   6.85% 0.08%
      2020.1.1―2020.03.31    -1.80%     1.49%    -3.78%       0.96%   1.98% 0.53%
     2019.6.27-2020.03.31    10.05%     0.93%     1.24%       0.64%   8.81% 0.29%
    
    
    (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    注:1、本基金合同生效日为2019年6月27日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
    
    2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
    
    例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
    
    十、基金的转型
    
    一、基金转型的条件
    
    在目标日期2040年12月31日次日(即2041年1月1日),在不违反法律法规规定的情况下,本基金将在2041年1月1日起转为开放式基金中基金,并变更运作方式、调整投资目标、投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征、基金费用等条款。
    
    届时本基金按照基金合同的约定转型为“大成丰和混合型基金中基金(FOF)”并可相应修改基金合同,而无需召开基金份额持有人大会。
    
    二、基金转型后的名称、运作方式和申购赎回规则
    
    本基金在2041年1月1日起转为开放式基金中基金后,基金名称变更为“大成丰和混合型基金中基金(FOF)”,采用每日开放申购赎回模式,不再设置每份基金份额的三年锁定期,申购、赎回等业务将按照普通开放式基金规则办理。
    
    三、基金转型后的投资
    
    (一)投资目标
    
    本基金将在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
    
    (二)投资范围大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 QDII 基金),股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    
    本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金)的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比例合计不超过基金资产的 30%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    
    本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。
    
    (三)投资策略
    
    本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回报。
    
    1、资产配置策略
    
    本基金资产配置策略主要是以宏观经济分析为重点,基于经济结构调整过程中相关政策与法规的变化、证券市场环境、金融市场利率变化、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等,判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来发展趋势,确定和构造合适的资产配置比例。
    
    本基金投资目标将以产生利息收入为主,以资本增值为辅,基金的资产配置策略将更加保守,以便为投资人在退休后的时间中提供现金来源。
    
    2、基金投资策略
    
    本基金制订子基金选择标准和制度,重点考察子基金风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况,并对照产品业绩基准评价其中长期收益、业绩波动和回撤情况,优先选择运作合大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低,综合评价指标排名相对优异的基金。在基金评价过程中,基金管理人采取定量分析与面访调研等定性分析相结合的方法,对不同类型的基金和基金经理通过合理的多维度指标进行评估和验证。
    
    (1)在主动管理的权益基金选择上,基金管理人重点考察基金经理的投资风格和投资能力,包括但不限于运用简易量化指标(如历史收益率、历史波动率、夏普比率、贝塔值、最大回撤、换手率、持股集中度等)和量化模型评估多维度考察基金经理的盈利能力、抗风险能力、交易能力等,以及在不同市场环境下的适应性和稳定性,并结合不同形式的实际调研(通过电话、面谈或委托第三方机构等途径,主要了解基金经理投资体系、组合管理、能力边界、风险控制等)进行交叉验证。基金管理人将选择业绩相对优异、稳定,风险控制合理,与当前市场环境和投资目标相匹配的权益基金进行投资。
    
    (2)在被动权益基金选择上,基金管理人除需重点分析跟踪标的指数外(主要分析标的指数的历史业绩、波动率、行业和成分股分布、),还需重点考察基金规模、基金流动性、费率结构、跟踪误差等。指数基金具有高透明度、风格明确、费率较低、交易灵活等多重优势,适合进行战术资产配置。基金管理人将精选出与当前市场环境和投资目标相匹配的、代表性强、跟踪效果好、流动性高、费率低的被动权益基金。
    
    (3)在主动管理的债券基金选择上,采用长期固收投资业务稳定领先、规模较大、流动性较好、风险控制能力较强的基金管理人,重点考察单只基金规模、历史收益和波动率、费率结构和申赎限制等指标,选择基金投资风格与当前市场环境相匹配的固定收益品种。
    
    (4)在被动跟踪指数的债券基金选择上,重点考察跟踪指数、基金规模、流动性、跟踪误差、费率结构等,优选选择综合评价较高、与当前市场环境匹配的债券指数基金。
    
    (5)在货币市场基金选择上,一般而言,基金管理人旗下货币基金总体规模越大,越有利于旗下货币基金的流动性和收益管理。本基金重点选择符合前述特征的基金管理人管理的货币基金,并考察基金的规模、收益率、申赎限制等因素。
    
    (6)在商品基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的基金。
    
    除上述针对各类别基金和基金经理的考量之外,本基金还需针对基金管理人的投研团队稳定性及绩效考核标准、合规风控情况等公司层面因素进行综合性评估,在基金评估水平区别相差不大的前提下,优选整体投研实力突出、运营规范、风控有力的基金管理人旗下基金。
    
    3、风险控制策略
    
    本基金将采用多种风险控制策略和工具,对投资组合进行量化风险监测和控制。风险的衡量主要是投资组合的风险价值(Value-at-Risk,简称VaR)来衡量。VaR指在一定的概率大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书水平下(置信度),某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。VaR的特点是可以用来简单清晰的表示市场风险的大小,对于一般投资者而言不需要进行复杂的计算就能方便的对风险的大小进行评判。VaR不仅可以和其他风险管理方法一样在事后衡量风险大小,可以在事前计算风险;不仅能计算单个金融工具的风险,还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险。基金管理人还将进行投资组合在较差环境下的压力测试和各种情景分析,充分考虑并做好相应的止损准备。
    
    4、股票投资策略
    
    本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。
    
    5、债券投资策略
    
    首先,根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和债券组合结构;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
    
    6、资产支持证券投资策略
    
    本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。
    
    7、存托凭证投资策略
    
    在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
    
    (四)投资限制
    
    1、组合限制
    
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    
    (1)本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 QDII基金)基金份额的比例不低于基金资产的80%;
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    (2)本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的30%;
    
    (3)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
    
    (4)本基金持有单只基金的市值,不得高于基金资产净值的20%;
    
    (5)本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不得超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准;
    
    (6)本基金不得持有其他基金中基金,不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额;
    
    (7)被投资基金应当满足以下条件:
    
    1)被投资基金运作期限应当不少于2 年,最近2 年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;被投资基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1 年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1 亿元;
    
    2)被投资基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;
    
    3)被投资基金基金管理人及被投资基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为;
    
    4)中国证监会规定的其他条件;
    
    (8)本基金投资于股票、债券等金融工具的,投资品种和比例应当符合本基金的投资目标和投资策略;
    
    (9)本基金持有一家公司发行的证券(不含基金份额),其市值不超过基金资产净值的10%;
    
    (10)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(不含基金份额),不超过该证券的10%;
    
    (11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
    
    (12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
    
    (13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
    
    (14)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    (15)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
    
    (16)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    
    (17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期;
    
    (18)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
    
    (19)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
    
    (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
    
    (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
    
    (22)本基金持有的所有封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金,不得超过本基金资产净值的10%;
    
    (23)本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;
    
    (24)本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的5%;
    
    (25)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
    
    (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    
    因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合前款第(4)、(5)项,基金管理人应当在20 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外;除前款第(3)、(4)、(5)、(15)、(20)、(21)项规定外,因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
    
    基金管理人应当自转型之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自转型之日起开始。
    
    如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
    
    2、禁止行为
    
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    
    (1)承销证券;
    
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    
    (3)从事承担无限责任的投资;
    
    (4)向其基金管理人、基金托管人出资;
    
    (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    
    (6)持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金、香港互认基金份额和中国证监会认定的其他基金份额;
    
    (7)投资其他基金中基金;
    
    (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。上述重大关联交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    
    如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
    
    (五)业绩比较基准
    
    本基金业绩比较基准:15%×沪深300指数收益率 +85%×上证国债指数收益率
    
    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,并按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大会,但需在实施日前按照《信息披露办法》的要求在指定媒介公告。
    
    (六)风险收益特征
    
    本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。
    
    (七)侧袋机制的实施和投资运作安排
    
    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。
    
    侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
    
    侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
    
    四、基金转型后的费用
    
    1、本基金转型为“大成丰和混合型基金中基金(FOF)”后,除管理费外,其他费率(申购费率、赎回费率、托管费率与销售服务费率)与本基金保持一致。
    
    2、基金管理人的管理费
    
    本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    
    H=E×0.6%÷当年天数
    
    H为每日应计提的基金管理费
    
    E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分
    
    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    
    3、实施侧袋机制期间的基金费用
    
    本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书的规定或相关公告。
    
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    十一、基金财产
    
    一、基金资产总值
    
    基金资产总值是指基金持有的基金份额、各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
    
    二、基金资产净值
    
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    
    三、基金财产的账户
    
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、基金账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    
    四、基金财产的保管和处分
    
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
    
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
    
    十二、基金资产估值
    
    一、估值日
    
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
    
    二、估值对象
    
    基金所拥有的基金份额、股票、存托凭证、债券、银行存款本息、应收款项和其他投资等资产及负债。
    
    三、估值原则
    
    基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书监管部门有关规定。
    
    (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
    
    与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    
    (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
    
    (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。
    
    四、估值方法
    
    1、基金的估值
    
    (1)非上市基金的估值
    
    1)境内非货币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估值。
    
    2)境内货币市场基金,按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。
    
    (2)上市基金的估值。
    
    1)ETF基金,按所投资ETF基金估值日的收盘价估值。
    
    2)境内上市开放式基金(LOF),按所投资基金估值日的份额净值估值。
    
    3)境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资基金估值日的收盘价估值。
    
    4)境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净值,则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份)收益,则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益。
    
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    (3)若所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,根据以下原则进行估值:
    
    1)以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为基础估值。
    
    2)以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值。
    
    3)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
    
    2、证券交易所上市的有价证券的估值
    
    (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    
    (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
    
    (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
    
    (4)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;
    
    (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
    
    (6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
    
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    3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    
    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    
    (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
    
    (3)非公开发行有明确锁定期的股票、首次公开发行有明确锁定期的股票、通过大宗交易取得的带限售期的股票等发行时明确一定期限限售期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    
    4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
    
    5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
    
    6、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更,或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时,基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率,并及时报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人大会。
    
    7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
    
    8、如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
    
    9、相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
    
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
    
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
    
    五、估值程序
    
    1、各类基金份额净值是按照某类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
    
    基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
    
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
    
    六、估值错误的处理
    
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
    
    基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    
    1、估值错误类型
    
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
    
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
    
    由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
    
    2、估值错误处理原则
    
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
    
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    
    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    
    3、估值错误处理程序
    
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
    
    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
    
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
    
    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    
    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
    
    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做法,基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
    
    七、暂停估值的情形
    
    1、基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书因暂停营业时;
    
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    
    3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;
    
    4、基金资产中占相当比例的被投资基金暂停基金资产估值时;
    
    5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    
    八、基金净值的确认
    
    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于T+2日内计算T日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按规定予以公布。
    
    九、特殊情况的处理
    
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
    
    2、由于不可抗力,或由于证券交易所、登记结算公司等机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
    
    十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
    
    本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值,暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
    
    十三、基金的费用与税收
    
    一、基金费用的种类
    
    1、基金管理人的管理费;
    
    2、基金托管人的托管费;
    
    3、C类基金份额的销售服务费;
    
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    
    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
    
    6、基金份额持有人大会费用;大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    7、基金的证券交易费用;
    
    8、基金的银行汇划费用;
    
    9、基金的账户开户费用及账户维护费用;
    
    10、基金投资其他基金产生的其他基金的销售费用,但法律法规禁止从基金财产中列支的除外;
    
    11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    
    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    
    1、基金管理人的管理费
    
    本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。在转型为“大成丰和混合型基金中基金(FOF)”前,本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    
    H=E×1.0%÷当年天数
    
    H为每日应计提的基金管理费
    
    E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分
    
    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    
    2、基金托管人的托管费
    
    本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    
    H=E×0.15%÷当年天数
    
    H为每日应计提的基金托管费
    
    E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分
    
    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    
    3、C类基金份额的销售服务费
    
    本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:
    
    H=E×年销售服务费率÷当年天数
    
    H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
    
    E为C类基金份额前一日基金资产净值
    
    销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构,或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    
    上述“一、基金费用的种类”中第 4-12 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    
    三、不列入基金费用的项目
    
    下列费用不列入基金费用:
    
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    
    基金管理人运用基金中基金财产申购自身管理的基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。
    
    四、实施侧袋机制期间的基金费用
    
    本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
    
    五、基金税收
    
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
    
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    十四、基金收益与分配
    
    一、基金利润的构成
    
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    
    二、基金可供分配利润
    
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
    
    三、基金收益分配原则
    
    1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    
    2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    
    3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
    
    4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    
    在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
    
    四、收益分配方案
    
    基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    
    五、收益分配方案的确定、公告与实施
    
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
    
    六、基金收益分配中发生的费用
    
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。
    
    七、实施侧袋机制期间的收益分配大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
    
    十五、基金的会计与审计
    
    一、基金会计政策
    
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    
    2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
    
    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    
    5、本基金独立建账、独立核算;
    
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
    
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
    
    二、基金的年度审计
    
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
    
    十六、基金的信息披露
    
    一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
    
    二、信息披露义务人
    
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
    
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    
    三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
    
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    
    2、对证券投资业绩进行预测;
    
    3、违规承诺收益或者承担损失;
    
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
    
    5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
    
    6、中国证监会禁止的其他行为。
    
    四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
    
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
    
    五、公开披露的基金信息
    
    公开披露的基金信息包括:
    
    (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
    
    1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律文件。
    
    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
    
    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书动中的权利、义务关系的法律文件。
    
    4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
    
    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
    
    (二)基金份额发售公告
    
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
    
    (三)《基金合同》生效公告
    
    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
    
    (四)基金净值信息
    
    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
    
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日后的第三个工作日内,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
    
    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的第三个工作日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
    
    (五)基金份额申购、赎回价格
    
    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
    
    (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
    
    基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
    
    基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
    
    基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
    
    《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
    
    基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
    
    基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
    
    (七)临时报告
    
    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。
    
    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
    
    1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
    
    2、《基金合同》终止上市交易、基金合同终止、基金清算;
    
    3、转换基金运作方式、基金合并;
    
    4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
    
    5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
    
    6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
    
    7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
    
    8、基金募集期延长或提前结束募集;
    
    9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;
    
    10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
    
    11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
    
    12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
    
    13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
    
    14、基金收益分配事项;
    
    15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
    
    16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
    
    17、本基金开始办理申购、赎回;
    
    18、本基金发生巨额赎回并延期办理;
    
    19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
    
    20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
    
    21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
    
    22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;;
    
    23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
    
    (八)澄清公告
    
    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
    
    (九)基金份额持有人大会决议
    
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
    
    (十)投资资产支持证券的信息披露
    
    基金管理人应当在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
    
    (十一)投资流通受限证券的信息披露
    
    基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
    
    (十二)证券投资基金的投资情况
    
    本基金在定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露投资于其他基金的相关情况,包括(1)投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等;(2)交易及持有基金产生的费用,包括申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管费等,招募说明书中应当列明计算方法并举例说明;(3)本基金持有的基金发生的重大影响事件,如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等;(4)本基金投资于本基金管理人以及基金管理人关联方所管理基金的情况。
    
    (十三)本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。
    
    (十四)实施侧袋机制期间的信息披露
    
    本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
    
    (十五)中国证监会规定的其他信息。
    
    六、信息披露事务管理
    
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
    
    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
    
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
    
    基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者。不影响基金正常投资操作的前提大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
    
    基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
    
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
    
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
    
    七、信息披露文件的存放与查阅
    
    依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所、供社会公众查阅、复制。
    
    十七、侧袋机制
    
    一、侧袋机制的实施条件、实施程序
    
    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。
    
    启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
    
    二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
    
    (一)基金份额的申购与赎回
    
    1、侧袋账户
    
    侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。
    
    2、主袋账户
    
    基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请,基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请,视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。
    
    (二)基金的投资
    
    侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。
    
    基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
    
    基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
    
    (三)基金的费用
    
    侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。
    
    基金管理人可以将与处置侧袋账户资产相关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。
    
    (四)基金的收益分配
    
    侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
    
    (五)基金的信息披露
    
    1、基金净值信息
    
    侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。
    
    2、定期报告
    
    侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露,包括但不限于:报告期内的特定资产处置进展情况;特定资产可变现净值或净值区间,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
    
    3、临时报告
    
    基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
    
    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
    
    侧袋机制实施期间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人将在每次处置变现后按规定及时发布临时公告。
    
    (六)特定资产处置清算
    
    基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案,将侧袋账户资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应及时向侧袋账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应的款项。
    
    (七)侧袋的审计
    
    基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见,具体如下:
    
    基金管理人应当在启用侧袋机制时,就特定资产认定的相关事宜取得符合《证券法》规定的会计师事务所的专业意见。
    
    基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内,聘请于侧袋机制启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见,内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。
    
    会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计核算和年报披露,执行适当程序并发表审计意见。
    
    当侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应参照基金清算报告的相关要求,聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。
    
    三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
    
    十八、风险揭示
    
    本基金的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、产品特有风险等。
    
    一、市场风险
    
    证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
    
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    1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险;
    
    2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险;
    
    3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水平会受到利率变化的影响;
    
    4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避;
    
    5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降;
    
    6、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中;
    
    7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在;
    
    8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。
    
    二、管理风险
    
    在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。
    
    三、流动性风险
    
    流动性风险是指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。
    
    1、基金申购、赎回安排
    
    本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”章节。
    
    2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    本基金投资于经中国证监会依法核准或注册公开募集的基金份额的比例不得低于基金资产的80%,其中绝大部分基金资产投资于10个工作日内能够确认收到赎回款项的开放式基金,流动性情况良好。
    
    从所投资品种方面,本基金主要投资的基金类型为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、QDII 基金及其他,上述各类基金为我国证券投资基金市场上的主要品种,运作时间长、运作方式规范、历史流动性状况好。
    
    按照基金合同中投资限制部分约定,同一管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不得超过被投资基金净资产的 20%,且被投资基金最近定期报告披露的基金净资产应当不低于2亿元(若为指数基金、ETF和商品基金的,则不低于1亿元),表明本基金占任一被投资基金的比例较低,且被投资基金具备一定的规模,整体流动性状况良好。
    
    在本基金运作过程中,基金管理人会合理控制对所投资基金的赎回份额,尽可能避免现被所投资基金认定为单个基金及份额持有人超过基金总份额一定比例以上赎回申请的情形,减少被实施延期办理赎回申请的情况。
    
    3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
    
    基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。
    
    4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
    
    基金管理人经与基金托管人协商确认,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整。基金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措施,包括但不限于:
    
    (1)暂停接受赎回申请
    
    在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝,同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
    
    (2)延缓支付赎回款项
    
    在此情形下,投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
    
    (3)收取短期赎回费
    
    本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书基金财产。
    
    (4)暂停基金估值
    
    在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被暂停接受,或被延缓支付赎回款项。
    
    (5)摆动定价
    
    当本基金发生大额申购赎回时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时,投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值,将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整,使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。在此情形下,当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。
    
    (6)中国证监会认定的其他措施。
    
    四、本基金特有的风险
    
    1、基金管理人在选择基金构建组合的时候,在很大程度上依靠了基金的过往信息。但基金的过往业绩和表现并不能代表基金的将来业绩和表现,其中存在一定的风险。
    
    2、在份额锁定期无法赎回的风险
    
    本基金投资者持有的份额存在锁定期限,最短为三年。除基金合同另有约定外,在最短持有期限内,投资者不得赎回。目标日期到期后,即2041年1月1日(含)开始,对于自申购确认日起至目标日期持有不足3年的基金份额,可以不再受三年最短持有期限制,即自达到目标日期后可赎回。
    
    目标日期到期后,本基金转为开放式基金中基金(FOF),不再设置最短持有期限。
    
    3、目标日期策略下风险收益特征变化的风险
    
    本基金采用目标日期投资策略,随着所设定目标日期的临近,将逐步降低权益类资产的配置比例,风险与收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低,存在风险收益特征不断变化的风险。
    
    4、实际投资与预设下滑路径差异的风险
    
    为实现本基金投资目标,本基金设计了下滑路径。本基金可以对招募说明书中披露的预设下滑路径进行调整,实际投资与预设下滑路径可能存在差异。
    
    5、持有流通受限证券的风险
    
    本基金投资范围包括流通受限证券,流通受限证券包括非公开发行股票、公开发行股票大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,可能面临无法及时变现或无法以公允价格交易而遭受损失的风险。
    
    此外,流通受限证券还包括流通受限基金。对于封闭式基金而言,当要卖出基金的时候,可能会面临在一定的价格下无法卖出而要降价卖出的风险;对于流通受限基金而言,由于流通受限基金的非流通特性,在本基金参与投资后将在一定的期限内无法流通,在本基金需要变现资产时无法变现造成潜在流动性风险。
    
    6、持有资产支持证券的风险
    
    本基金投资范围包括资产支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下,资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流,现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。
    
    六、本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
    
    七、启用侧袋机制的风险
    
    当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
    
    八、其他风险
    
    1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统出现故障产生的风险;
    
    2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带
    
    来风险;大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    3、其他意外导致的风险。
    
    九、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
    
    本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
    
    十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算
    
    一、《基金合同》的变更
    
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
    
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后2个工作日内在指定媒介公告。
    
    二、《基金合同》的终止事由
    
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
    
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
    
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    
    三、基金财产的清算
    
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    
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    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    
    4、基金财产清算程序:
    
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    
    (4)制作清算报告;
    
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
    
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    
    5、基金财产清算的期限为6个月。
    
    四、清算费用
    
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    
    五、基金财产清算剩余资产的分配
    
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    
    六、基金财产清算的公告
    
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    
    七、基金财产清算账册及文件的保存
    
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
    
    二十、基金合同内容摘要
    
    一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
    
    (一)基金管理人的权利与义务
    
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
    
    (1)依法募集资金;大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
    
    (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
    
    (4)销售基金份额;
    
    (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
    
    (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
    
    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
    
    (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
    
    (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务;
    
    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
    
    (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
    
    (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;代表基金份额持有人的利益,参与所持有基金的份额持有人大会,并在遵循基金份额持有人利益优先原则的前提下行使相关投票权利;
    
    (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
    
    (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
    
    (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
    
    (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户和定投等业务规则;
    
    (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
    
    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    
    (2)办理基金备案手续;
    
    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
    
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
    
    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    
    (7)依法接受基金托管人的监督;
    
    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;
    
    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    
    (10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
    
    (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
    
    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外;
    
    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
    
    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    
    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以上;
    
    (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    
    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    
    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书托管人;
    
    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
    
    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
    
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
    
    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
    
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    
    (26)建立并保存基金份额持有人名册;
    
    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    
    (二)基金托管人的权利与义务
    
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
    
    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
    
    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
    
    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
    
    (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户、基金账户等投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算;
    
    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
    
    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
    
    (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
    
    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    
    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
    
    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
    
    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    
    (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和基金账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
    
    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露,但向监管机构、司法机关或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外;
    
    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
    
    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    
    (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
    
    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
    
    (12)建立并保存基金份额持有人名册;
    
    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    
    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
    
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    
    (16)按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作;
    
    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    
    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书督管理机构,并通知基金管理人;
    
    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    
    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
    
    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    
    (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    
    (三)基金份额持有人
    
    基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
    
    除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
    
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
    
    (1)分享基金财产收益;
    
    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    
    (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
    
    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
    
    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
    
    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
    
    (7)监督基金管理人的投资运作;
    
    (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
    
    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
    
    (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
    
    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
    
    (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
    
    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
    
    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
    
    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    
    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
    
    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    
    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
    
    本基金未设立基金份额持有人大会日常机构,本基金可根据运作需要依据相关法律法规以及监管机构有关规定增设基金份额持有人大会日常机构。
    
    (一)召开事由
    
    1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、中国证监会另有规定除外:
    
    (1)终止《基金合同》;
    
    (2)更换基金管理人;
    
    (3)更换基金托管人;
    
    (4)转换基金运作方式,本基金合同另有约定外;
    
    (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率;
    
    (6)变更基金类别;
    
    (7)本基金与其他基金的合并;
    
    (8)变更基金投资目标、范围或策略;
    
    (9)变更基金份额持有人大会程序;
    
    (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
    
    (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书有人大会;
    
    (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
    
    (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
    
    2、在不违反法律法规的规定和《基金合同》的约定,且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
    
    (1)法律法规要求增加的基金费用的收取和其他应由基金承担的费用;
    
    (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率、变更收费方式;
    
    (3)调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;
    
    (4)增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整;
    
    (5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
    
    (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
    
    (7)按照基金合同的约定转型为“大成丰和混合型基金中基金(FOF)”,并变更运作方式、调整投资目标、投资策略、投资限制、业绩比较基准、风险收益特征、基金费用等条款;
    
    (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
    
    (二)会议召集人及召集方式
    
    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
    
    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
    
    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
    
    4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
    
    5、单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
    
    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    
    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    
    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    
    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    
    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
    
    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
    
    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
    
    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    
    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    
    (7)召集人需要通知的其他事项。
    
    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    
    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    (四)基金份额持有人出席会议的方式
    
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
    
    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
    
    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
    
    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
    
    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的非现场方式进行表决。
    
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    
    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;
    
    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
    
    (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
    
    (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
    
    3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
    
    4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
    
    (五)议事内容与程序
    
    1、议事内容及提案权
    
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
    
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    
    2、议事程序
    
    (1)现场开会
    
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
    
    (2)通讯开会
    
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
    
    (六)表决
    
    基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。
    
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    
    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    
    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本基金合同另有约定外,转换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
    
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
    
    在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
    
    (七)计票
    
    1、现场开会
    
    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
    
    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
    
    (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    
    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
    
    2、通讯开会
    
    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
    
    (八)生效与公告
    
    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
    
    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
    
    基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
    
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
    
    (九)本基金持有的基金召开基金份额持有人大会时,本基金的基金管理人应当代表其基金份额持有人的利益,参与所持有基金的基金份额持有人大会,并在遵循本基金基金份额持有人利益优先原则的前提下行使相关投票权利。基金管理人需将表决意见事先征求基金托管人的意见,并将表决意见在定期报告中予以披露。
    
    (十)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
    
    若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书合该等比例:
    
    1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%);
    
    2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
    
    3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
    
    4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;
    
    5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
    
    6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过;
    
    7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。
    
    侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。
    
    侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准,本节没有规定的适用上文相关约定。
    
    (十一)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人根据新颁布的法律法规协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
    
    三、基金收益分配原则、执行方式
    
    (一)基金利润的构成
    
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    (二)基金可供分配利润
    
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
    
    (三)基金收益分配原则
    
    1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    
    2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    
    3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
    
    4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    
    在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
    
    (四)收益分配方案
    
    基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    
    (五)收益分配方案的确定、公告与实施
    
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告
    
    (六)基金收益分配中发生的费用
    
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。
    
    (七)实施侧袋机制期间的收益分配
    
    本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。
    
    四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
    
    (一)基金费用的种类
    
    1、基金管理人的管理费;
    
    2、基金托管人的托管费;大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    3、C类基金份额的销售服务费;
    
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    
    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
    
    6、基金份额持有人大会费用;
    
    7、基金的证券交易费用;
    
    8、基金的银行汇划费用;
    
    9、基金的账户开户费用及账户维护费用;10、基金投资其他基金产生的其他基金的销售费用,但法律法规禁止从基金财产中列支的除外;
    
    11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    
    1、基金管理人的管理费
    
    本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。在转型为“大成丰和混合型基金中基金(FOF)”前,本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    
    H=E×1.0%÷当年天数
    
    H为每日应计提的基金管理费
    
    E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分
    
    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    
    2、基金托管人的托管费
    
    本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    
    H=E×0.15%÷当年天数
    
    H为每日应计提的基金托管费
    
    E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分
    
    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    
    3、C类基金份额的销售服务费
    
    本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:
    
    H=E×年销售服务费率÷当年天数
    
    H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
    
    E为C类基金份额前一日基金资产净值
    
    销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构,或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    
    上述“一、基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    
    (三)不列入基金费用的项目
    
    下列费用不列入基金费用:
    
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    
    基金管理人运用基金中基金财产申购自身管理的基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。
    
    (四)实施侧袋机制期间的基金费用
    
    本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书的规定或相关公告。
    
    (五)基金税收
    
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书税收征收的规定代扣代缴。
    
    五、基金财产的投资方向和投资限制
    
    (一)投资目标
    
    本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2040年12月31日。本基金在严格控制风险的前提下,通过科学的大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金等金融工具,并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增值。
    
    目标日期到期后,本基金将在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
    
    (二)投资范围
    
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 QDII 基金、香港互认基金),以及境内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    
    本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比例合计不超过基金资产的 60%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    
    本基金阶段性的资产配置如下表所示:
    
         时间段                              权益类资产比例
         基金合同生效日至2020.12.31           35%-60%
         2021.1.1-2025.12.31                  35%-60%
         2026.1.1-2030.12.31                  35%-60%
    
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
         2031.1.1-2035.12.31                  30%-55%
         2036.1.1-2040.12.31                  15%-40%
         2041.1.1起                           0-30%
    
    
    权益类资产指股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF),计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:
    
    1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金;
    
    2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。
    
    本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。
    
    在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡。法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,在履行适当程序之后,基金管理人可对上述比例进行调整。
    
    (三)投资限制
    
    1、组合限制
    
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    
    (1)本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 QDII基金、香港互认基金)基金份额的比例不低于基金资产的80%;
    
    (2)本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的60%;
    
    (3)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
    
    (4)本基金持有单只基金的市值,不得高于基金资产净值的20%;
    
    (5)本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF联接基金除外)不得超过被投资基金净资产的20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准;
    
    (6)本基金不得持有其他基金中基金,不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额;
    
    (7)被投资基金应当满足以下条件:大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    1)被投资基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;被投资基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1 年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1 亿元;
    
    2)被投资基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;
    
    3)被投资基金基金管理人及被投资基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为;
    
    4)中国证监会规定的其他条件;
    
    (8)本基金在采用目标日期策略投资的不同时间段内,持有的权益类资产上、下限应满足下表要求:
    
         时间段                              权益类资产比例
         基金合同生效日至2030.12.31           35%-60%
         2031.1.1-2035.12.31                  30%-55%
         2036.1.1-2040.12.31                  15%-40%
    
    
    其中,权益类资产指股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF),计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:
    
    1)基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金;
    
    2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。
    
    (9)本基金投资于股票、债券等金融工具的,投资品种和比例应当符合本基金的投资目标和投资策略;
    
    (10)本基金持有一家公司发行的证券(不含基金份额),其市值不超过基金资产净值的10%;
    
    (11)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(不含基金份额),不超过该证券的10%;
    
    (12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
    
    (13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
    
    (14)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
    
    (15)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
    
    (16)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
    
    (17)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    
    (18)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期;
    
    (19)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
    
    (20)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
    
    (21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
    
    (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
    
    (23)本基金持有的所有封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金,不得超过本基金资产净值的10%;
    
    (24)本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;
    
    (25)本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的5%;
    
    (26)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
    
    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    
    因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合前款第(4)、(5)项,基金管理人应当在20 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外;除前款第(3)、(4)、(5)、(16)、(21)、(22)项规定外,因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
    
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    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
    
    如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
    
    2、禁止行为
    
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    
    (1)承销证券;
    
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    
    (3)从事承担无限责任的投资;
    
    (4)向其基金管理人、基金托管人出资;
    
    (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    
    (6)持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额;
    
    (7)投资其他基金中基金;
    
    (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。上述重大关联交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    
    如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
    
    六、基金资产净值的计算方法和公告方式
    
    (一)基金资产净值
    
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    
    (二)基金资产净值、基金份额净值公告
    
    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。
    
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日后的第三个工作日内,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
    
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日后的第三个工作日,将基金资产净值、各类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
    
    七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
    
    (一)《基金合同》的变更
    
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
    
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后2个工作日内在指定媒介公告。
    
    (二)《基金合同》的终止事由
    
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
    
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
    
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    
    (三)基金财产的清算
    
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    
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    4、基金财产清算程序:
    
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    
    (4)制作清算报告;
    
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
    
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    
    5、基金财产清算的期限为6个月。
    
    (四)清算费用
    
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    
    (六)基金财产清算的公告
    
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
    
    八、争议解决方式
    
    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。
    
    争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    
    《基金合同》受中国法律管辖。大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
    
    《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
    
    《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
    
    二十一、基金托管协议的内容摘要
    
    一、托管协议当事人
    
    (一)基金管理人
    
    名称:大成基金管理有限公司
    
    注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    
    办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    
    邮政编码:518040
    
    法定代表人:吴庆斌
    
    成立日期:1999年4月12日
    
    批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,中国证监会证监基金字〔1999〕10号
    
    组织形式:有限责任公司
    
    注册资本:贰亿元人民币
    
    存续期间:持续经营
    
    经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。
    
    (二)基金托管人
    
    名称:中国农业银行股份有限公司
    
    注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
    
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层
    
    邮政编码:100031
    
    法定代表人:周慕冰
    
    成立时间:2009年1月15日
    
    基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
    
    批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    注册资本:32,479,411.7万元人民币
    
    存续期间:持续经营
    
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证 券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
    
    二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
    
    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
    
    1、大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 的投资范围
    
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 QDII 基金、香港互认基金),以及境内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    本基金的投资组合比例为:
    
    本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比例合计不超过基金资产的 60%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    
    本基金阶段性的资产配置如下表所示:
    
         时间段                              权益类资产比例
         基金合同生效日至2020.12.31           35%-60%
         2021.1.1-2025.12.31                  35%-60%
         2026.1.1-2030.12.31                  35%-60%
         2031.1.1-2035.12.31                  30%-55%
         2036.1.1-2040.12.31                  15%-40%
         2041.1.1起                           0-30%
    
    
    权益类资产指股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF),计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:
    
    (1)基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金;
    
    (2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。
    
    本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。
    
    在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡。法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,在履行适当程序之后,基金管理人可对上述比例进行调整。
    
    2、“大成丰和混合型基金中基金(FOF)”的投资范围,即本基金转型为“大成丰和混合型基金中基金(FOF)”之后的投资范围
    
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 QDII 基金),股票(含主板、中小板、创业板及其他经中大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    
    本基金的投资组合比例为:
    
    本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金)的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比例合计不超过基金资产的 30%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    
    本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。
    
    (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
    
    1、本基金的投资限制
    
    (1)本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 QDII基金、香港互认基金)基金份额的比例不低于基金资产的80%;
    
    (2)本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的60%;
    
    (3)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
    
    (4)本基金持有单只基金的市值,不得高于基金资产净值的20%;
    
    (5)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不得超过被投资基金净资产的 20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准;
    
    (6)本基金不得持有其他基金中基金,不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额;
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    (7)被投资基金应当满足以下条件:
    
    1)被投资基金运作期限应当不少于2 年,最近2 年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;被投资基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1 年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1 亿元;
    
    2)被投资基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;
    
    3)被投资基金基金管理人及被投资基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为;
    
    4)中国证监会规定的其他条件;
    
    (8)本基金在采用目标日期策略投资的不同时间段内,持有的权益类资产上、下限应满足下表要求:
    
     时间段                              权益类资产比例
     基金合同生效日至2030.12.31                           35%-60%
     2031.1.1-2035.12.31                                  30%-55%
     2036.1.1-2040.12.31                                  15%-40%
    
    
    其中,权益类资产指股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF),计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:
    
    1)基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金;
    
    2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。
    
    (9)本基金投资于股票、债券等金融工具的,投资品种和比例应当符合本基金的投资目标和投资策略;
    
    (10)本基金持有一家公司发行的证券(不含基金份额),其市值不超过基金资产净值的10%;
    
    (11)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券(不含基金份额),不超过该证券的10%;
    
    (12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
    
    (13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
    
    (14)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    (15)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
    
    (16)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
    
    (17)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    
    (18)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期;
    
    (19)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
    
    (20)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
    
    (21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
    
    (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
    
    (23)本基金持有的所有封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金,不得超过本基金资产净值的10%;
    
    (24)本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;
    
    (25)本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的5%;
    
    (26)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
    
    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    
    因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合前款(4)、(5)项,基金管理人应当在20 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外;除前款第(3)、(4)、(5)、(16)、(21)、(22)项规定外,因证券市场波动、证券发行人合大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
    
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    
    如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
    
    2、“大成丰和混合型基金中基金(FOF)”的投资限制
    
    (1)本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 QDII基金)基金份额的比例不低于基金资产的80%;
    
    (2)本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的30%;
    
    (3)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
    
    (4)本基金持有单只基金的市值,不得高于基金资产净值的20%;
    
    (5)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不得超过被投资基金净资产的 20%,被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准;
    
    (6)本基金不得持有其他基金中基金,不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额;
    
    (7)被投资基金应当满足以下条件:
    
    1)被投资基金运作期限应当不少于2 年,最近2 年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;被投资基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1 年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1 亿元;
    
    2)被投资基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;
    
    3)被投资基金基金管理人及被投资基金基金经理最近2年没有重大违法违规行为;
    
    4)中国证监会规定的其他条件;
    
    (8)本基金投资于股票、债券等金融工具的,投资品种和比例应当符合本基金的投资目标和投资策略;
    
    (9)本基金持有一家公司发行的证券(不含基金份额),其市值不超过基金资产净值的大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书10%;
    
    (10)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券(不含基金份额),不超过该证券的10%;
    
    (11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
    
    (12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
    
    (13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
    
    (14)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
    
    (15)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出;
    
    (16)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    
    (17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期;
    
    (18)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
    
    (19)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
    
    (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
    
    (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
    
    (22)本基金持有的所有封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金,不得超过本基金资产净值的10%;
    
    (23)本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书10%;
    
    (24)本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的5%;
    
    (25)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
    
    (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    
    因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合前款(4)、(5)项,基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整,中国证监会规定的特殊情形除外;除前款第(3)、(4)、(5)、(15)、(20)、(21)项规定外,因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
    
    基金管理人应当自转型之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自转型之日起开始。
    
    如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
    
    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。
    
    侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。
    
    侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
    
    (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第十一项基金投资禁止行为进行监督。
    
    根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人有权向中国证监会报告。
    
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。上述重大交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    
    (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
    
    (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资存款银行进行监督。
    
    基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,建立投资制度、审慎选择存款银行,做好风险控制;并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相关业务办理。
    
    (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    
    如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。
    
    (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书券进行监督。
    
    1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
    
    2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
    
    3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。
    
    4.在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):
    
    拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
    
    5.基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
    
    6.基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下,并确保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管理人承担。
    
    7.如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行基金托管人职责的,基金管理人应依法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。
    
    (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
    
    (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
    
    (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
    
    三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
    
    (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、基金账户以及投资所需的其他专用账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    
    (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
    
    (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
    
    四、基金财产的保管
    
    (一)基金财产保管的原则
    
    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    
    2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
    
    3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、基金账户以及投资所需的其他专用账户。
    
    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
    
    5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
    
    6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。
    
    7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
    
    (二)基金募集期间及募集资金的验资
    
    1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。
    
    2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
    
    3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
    
    (三)基金资金账户的开立和管理
    
    1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
    
    2、基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根据基金管大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。
    
    3、基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    
    4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
    
    5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。
    
    (四)基金证券账户的开立和管理
    
    1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
    
    2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    
    3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
    
    4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
    
    5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
    
    (五)债券托管专户的开设和管理
    
    基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    (六)其他账户的开立和管理
    
    1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
    
    2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
    
    (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    
    基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
    
    (八)与基金财产有关的重大合同的保管
    
    由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
    
    五、基金资产净值计算与复核
    
    (一)基金资产净值的计算及复核程序
    
    1、基金资产净值
    
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
    
    基金管理人应每个估值日后 2 个工作日内对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于 T+2日内计算 T 日的基金资产净值、各类基金份额净值和基金份额累计净值,以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人按基金合同的约定对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    
    各类基金份额净值是指该类别基金资产净值除以该类别基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。
    
    基金管理人应每工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    2、复核程序
    
    基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
    
    (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
    
    1、估值对象
    
    基金所拥有的基金份额、股票、存托凭证、债券、银行存款本息、应收款项和其他投资等资产及负债。
    
    2、估值原则
    
    基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
    
    (1)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
    
    与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    
    (2)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
    
    (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。
    
    3、估值方法
    
    (1)基金的估值
    
    1)非上市基金的估值
    
    ①境内非货币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估值。大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    ②境内货币市场基金,按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。
    
    2)上市基金的估值。
    
    ①ETF基金,按所投资ETF基金估值日的收盘价估值。
    
    ②境内上市开放式基金(LOF),按所投资基金估值日的份额净值估值。
    
    ③境内上市定期开放式基金、封闭式基金,按所投资基金估值日的收盘价估值。
    
    ④境内上市交易型货币市场基金,如所投资基金披露份额净值,则按所投资基金估值日的份额净值估值;如所投资基金披露万份(百份)收益,则按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份(百份)收益计提估值日基金收益。
    
    3)若所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况,根据以下原则进行估值:
    
    ①以所投资基金的基金份额净值估值的,若所投资基金与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值,按其最近公布的基金份额净值为基础估值。
    
    ②以所投资基金的收盘价估值的,若估值日无交易,且最近交易日后市场环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后市场环境发生了重大变化的,可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价,确定公允价值。
    
    ③如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分,基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
    
    (2)证券交易所上市的有价证券的估值
    
    1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    
    2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
    
    3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
    
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    4)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;
    
    5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
    
    6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
    
    (3)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    
    1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    
    2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
    
    3)非公开发行有明确锁定期的股票、首次公开发行有明确锁定期的股票、通过大宗交易取得的带限售期的股票等发行时明确一定期限限售期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    
    (4)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
    
    (5)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
    
    (6)估值计算中涉及港币对人民币汇率的,应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更,或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时,基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率,并及时报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人大会。
    
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    (7)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
    
    (8)如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
    
    (9)相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
    
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
    
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
    
    (三)基金份额净值错误的处理方式
    
    (1)当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会;错误偏差达到基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
    
    (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
    
    ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
    
    ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金,就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额,其中基金管理人承担50%,基金托管人承担50%。
    
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    ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
    
    ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),基金托管人在履行正常复核程序后仍不能发现该错误,进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。
    
    (3)基金管理人或基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
    
    由于不可抗力原因,或由于证券交易所、登记结算公司等机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
    
    (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。
    
    (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
    
    (四)暂停估值的情形
    
    1、基金投资所涉及的证券交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    
    3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估值;
    
    4、基金资产中占相当比例的被投资基金暂停基金资产估值时;
    
    5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    
    (五)基金会计制度
    
    按国家有关部门规定的会计制度执行。
    
    (六)基金账册的建立
    
    基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
    
    (七)基金财务报表与报告的编制和复核
    
    1、财务报表的编制
    
    基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编制,基金管理人应于每月终了后5工作日内完成。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。季度报告应在每个季度结束之日起15个工作日内编制完毕并予以公告;中期报告在会计年度半年终了后两个月内编制完毕并予以公告;年度报告在会计年度结束后三个月内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
    
    2、报表复核
    
    基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收到后应在3日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后7个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后30日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后45日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。
    
    基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
    
    (八)基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
    
    六、基金份额持有人名册的登记与保管
    
    本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金分红权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
    
    基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
    
    基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
    
    基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
    
    七、争议解决方式
    
    因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。
    
    争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    
    本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
    
    八、托管协议的修改与终止
    
    (一)托管协议的变更程序
    
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
    
    (二)基金托管协议终止的情形
    
    1、《基金合同》终止;
    
    2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
    
    3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
    
    4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
    
    (三)基金财产的清算大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    1、基金财产清算小组
    
    (1) 自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内,成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    
    (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。
    
    (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    
    (4)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    
    2、基金财产清算程序
    
    (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
    
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    
    (4)编制清算报告;
    
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计;
    
    (6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
    
    (7)将清算报告报中国证监会备案;
    
    (8) 公告基金清算报告;
    
    (9)对基金剩余财产进行分配。
    
    基金财产清算的期限为6个月。
    
    3、清算费用
    
    清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
    
    4、基金财产按下列顺序清偿:
    
    (1)支付清算费用;
    
    (2)交纳所欠税款;
    
    (3)清偿基金债务;
    
    (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    
    基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
    
    5、基金财产清算的公告大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    
    6、基金财产清算账册及文件的保存
    
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
    
    二十二、对基金份额持有人的服务
    
    对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
    
    (一)客服中心电话服务 投资者拨打基金管理人客服热线 400-888-5558(国内免长途话费)可享有如下服务: A、自助语音服务:提供 7×24 小时电话自助语音的服务,可进行 账户查询、基金净值、基金产品等自助查询服务。 B、人工坐席服务:提供每周五天,每天不少于 8 小时的人工坐席服务(法定节假日除外)。投资者可以通过该热线获得业务咨询、基金账户查询、交易情况查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。
    
    (二)综合对账单服务 大成基金按季度和年度为基金份额持有人提供综合对账单服务,服务形式包括网站自助查询、电子邮件账单、手机短信账单、客服热线查询、纸质对账单邮寄等。其中,纸质对账单邮寄仅限 70 岁以上持有人、或确有需要并已订制纸质对账单的持有人。
    
    (三)财经汇资讯服务 大成财经汇是专为大成旗下持有人提供的资讯服务平台,财经汇提供专业、独家、一手的理财资讯。投资者可登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)财经汇平台免费使用。
    
    (四)网站自助服务 基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)为投资者提供基金账户及交易情况查询、个人资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务,提供理财刊物查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务。同时,网站还设有电子邮箱服务(客户服务邮箱:callcenter@dcfund.com.cn)和网上在线答疑服务。
    
    (五)网上交易服务 本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人网站 www.dcfund.com.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易情况查询和账户信息查询等各类业务。其中,基金定投、转换等业务的开通时间,已另行公告为准。
    
    (六)财富俱乐部 财富俱乐部是为基金份额持有人中的高端(VIP)客户专门设立的大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书服务体系,将为高端(VIP)客户提供专项的个性化服务。
    
    (七)投资理财中心 大成基金深圳投资理财中心负责所辖区域高端(VIP)客户的柜台式服务工作。
    
    (八)客户投诉建议受理服务 投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理财中心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。对于受理的投诉或建议,基金管理人承诺最迟 T+1 日内给予回复;不能及时回复的,在约定的最晚主动联系客户时间内告知客户。
    
    二十三、其他应披露的事项
    
    (一)本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼事项。
    
    (二)最近3年本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及高级管理人员没有受到任何处罚。
    
    (三)2019年6月28日至2020年6月27日发布的公告:
    
    1. 2019年6月28日《大成基金管理有限公司关于大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告》、《关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告》。
    
        2.  2019年7月4日《大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
    开放日常申购、赎回及定投业务公告》。
    
    
    3. 2019年7月6日《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。
    
    4. 2019年9月12日《关于高级管理人员变更的公告》。
    
    5. 2019年9月17日《关于大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A、C类份额增加上海天天基金销售有限公司为代销机构的公告》。
    
    6. 2019年10月23日《大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年第3季度报告》、《大成基金管理有限公司旗下81只公募基金2019年3季度报告提示性公告》。
    
    7. 2019年10月30日《关于大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A、C类份额增加北京新浪仓石基金销售有限公司为代销机构的公告》。
    
    8. 2019年11月3日《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告(董事长)》。
    
    9. 2019年11月6日《关于大成基金管理有限公司旗下部分基金增加中信银行为销售机构的公告》。
    
    10. 2019年11月8日《关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构的公告》。
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    11. 2019年11月13日《关于大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A、C类份额增加部分代销机构的公告》。
    
    10. 2019年12月17日《关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条款的公告》、《大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》、《大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书》。
    
    11. 2019年12月30日《关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告》。
    
    12. 2020年1月17日《大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年第4季度报告》。
    
    13. 2020年2月13日《大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A、C类份额增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告》。
    
    14. 2020年2月26日《关于APP交易平台汇款交易费率优惠的公告》。
    
    15. 2020年2月29日《关于注销青岛分公司的公告》。
    
    16. 2020年3月21日《关于注销南京分公司的公告》。
    
    17. 2020年3月25日《关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告》。
    
    18. 2020年4月22日《大成基金管理有限公司旗下91只公募基金2020年1季度报告提示性公告》、《大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年第1季度报告》。
    
    19. 2020年4月29日《大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年年度报告》。
    
    20. 2020年5月22日《关于大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A、C类份额增加金元证券股份有限公司为代销机构的公告》。
    
    21. 2020年12月1日《大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金投资范围、增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告》。
    
    (四)在此之前公告的招募说明书及更新的招募说明书与本更新的招募说明书内容若有不一致之处,以本更新的招募说明书为准。
    
    大成养老目标日期2040三年持有期混合型证券投资基金(FOF) 更新招募说明书
    
    二十四、招募说明书的存放及查阅方式
    
    (一)招募说明书的存放地点
    
    本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的办公场所,并刊登在基金管理人的网站上。
    
    (二)招募说明书的查阅方式
    
    投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。
    
    二十五、备查文件
    
    备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所,在办公时间内可供免费查阅。
    
    1、中国证监会准予本基金募集注册的文件
    
    2、《大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》
    
    3、《大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》
    
    4、《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》
    
    5、法律意见书
    
    6、基金管理人业务资格批件、营业执照
    
    7、基金托管人业务资格批件、营业执照
    
    8、中国证监会要求的其他文件
    
    大成基金管理有限公司
    
    2020年12 月2 日

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