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债市量化交易3月27日看点:下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,央行当日实现净投放2250亿元

来源:财联社

2023-03-27 19:04:00

(原标题:债市量化交易3月27日看点:下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,央行当日实现净投放2250亿元)

量化看点 基本面:

1、货币市场:Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行18.2bp报1.1060%,7天期上行41.4bp报2.1170%,14天期下行0.5bp报2.5450%,1个月期上行0.1bp报2.4000%。

2、公开市场:央行公告称,下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,同时以利率招标方式开展2550亿元逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日300亿元逆回购到期,因此当日实现净投放2250亿元。

3、债券市场:国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.24%,5年期主力合约涨0.14%,2年期主力合约涨0.05%。银行间主要利率债收益率全线下行。

4、利率债招标:

量化交易看点 本周利率债交易看点:200404.IB、200410.IB、220403.IB

1、20农发04 [200404.IB] ,剩余期限7.06年,发行规模2,256.90亿元,票面利率2.96%。

2、20农发10 [200410.IB] ,剩余期限7.59年,发行规模1,987.10亿元,票面利率3.79%。

3、22农发03 [220403.IB],剩余期限1.95年,发行规模635.20亿元,票面利率2.61%。

量化交易看点 此前热点利率债回顾:200410.IB、200408.IB、190406.IB

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